Как сделать трейлинг стоп в mql4

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Всем знакома ситуация, когда сделка закрывается по ТР, но цена затем проходит еще не один десяток пунктов в прибыльном направлении лишая вас части прибыли. Трейлинг-стоп позволяет эту проблему решить и выжать из каждой сделки все до последнего пункта.

Сегодня мы пошагово разберём:

Как работает трейлинг-стоп;
Когда лучше использовать трейлинг-стоп;
Виды трейлинг-стопа;

Жми кнопку "изучить" , начинай эффективно использовать трейлинг-стоп.

Открытие любого ордера на рынке подразумевает, что рано или поздно он будет закрыт. В общем понимании есть всего два варианта – закрытие по тейк-профиту или по стоп-лоссу. И если с тейком всё относительно ясно – он устанавливается в месте предполагаемого разворота, то вот со стопом далеко не так однозначно. Основная цель стопа – предотвратить рост убытка, поэтому его целесообразно использовать абсолютно в каждой сделке, особенно, если используется значительный объём средств в процентном соотношении ко всей сумме. В противном случае будет принудительный стоп-аут, или, как принято говорить в среде трейдеров, дядя Коля придёт (от слова маржин-колл). То есть при входе в сделку предполагается удерживать позицию до тех пор, пока не сработает один из двух ордеров закрытия – тейк или стоп.

При позиционной торговле такой подход вполне оправдан, так как цели ставятся солидные, как правило, фундаментально обоснованные. Поэтому уход цены в минус на сотню-другую пунктов никого волновать не будет, точно также, как и разворот цены, неподалёку от цели и начало консолидации. Тактика подразумевает отработку от и до, без суеты. Но согласятся на такой вид торговли далеко не все, ведь доход будет совсем небольшим по сравнению с депозитом, консервативные методы трейдинга подходят тем, у кого очень большой баланс и есть возможность пережидать просадки, при этом получаемые 20-30% от депозита в год являются крупной и достаточной суммой. А как быть тем, кто хочет по максимуму забирать с каждого часового колебания? Ответ прост – использовать трейлинг стоп.

Окошко открытия ордера с параметрами стопа и тейка в МТ4.

Механизм работы

Применение трейлинг стопа позволяет максимально использовать движение рынка. По сути своей, это плавающий стоп, который следует за ценой, подтягивается с каждым новым витком движения. Рассмотрим на конкретном примере – покупка EUR/USD по цене 1.5000 и последующая установка трейлинг стопа размером 20 пунктов. В случае движения вниз ничего не будет происходить. Если пара начинает двигаться в нужном направлении, то при достижении отметки 1.5020 включается наш трейлинг стоп. Именно в этот момент времени будет автоматически установлено ограничение убытков на уровне 1.5000, то есть на расстоянии 20 пунктов, как и было указано при его установке. При проходе цены дальше до 1.5025, уровень трейлинг стопа подвинется на 5 пунктов до 1.5005.

То есть после того, как пройдено настраиваемое количество пунктов, активируется трейлинг стоп скрипт, который передвигает стоп в соответствии с новыми локальными экстремумами цены, а до этого момента в качестве обычного стопа будет выступать заданное при включении трейлинг стопа количество пунктов. Трейлинг стоп фиксирует текущий максимум по нашему евродоллару и каждый раз, когда этот максимум обновляется, стоп подтягивается таким образом, что расстояние между этим максимумом и получившимся стопом составляет всё те же указанные в настройках двадцать пунктов.

Для включения трейлинг-стопа нужно кликнуть правой кнопкой мыши по ордеру и выбрать из списка.

В каких ситуациях удобно использовать трейлинг стоп

Далеко не всегда есть возможность сопровождать сделку. Иногда даже просто периодически поглядывать как обстоят дела нет возможности. В случае если не ставить трейлинг стоп, а поставленная цель оказалась немного дальше места разворота тренда, то довольно неразумно оставлять сделку и ждать, что всё-таки будет достигнуто планируемое значение. Типичная ситуация – образование пин-бара посреди активного и подающего надежды тренда. Более чем в 60% случаев после этого следует консолидация или откат. Соответственно, трейлинг стоп в такой ситуации будет просто незаменим. Он сработает в тот момент, когда откат превысит его значение. Это не так эффективно, как при полном ручном контроле, но зато гораздо лучше пропущенного разворота и уменьшения прибыли. Можно сказать, что трейлинг стоп выступает в роли некоторого компромисса между слишком большой затратой времени, но высокой эффективностью и отсутствием внимания к сделке с потенциальной упущенной доходностью.

Также трейлинг стоп очень удобен в торговле каналов. Это явление не такое уж и частое, но зато долгоиграющее даже по меркам малых тайм-фреймов. Метод автоматизированного сопровождения позиции в такой ситуации может дать возможность отвлечься на другие инструменты, так как, что при обычной торговле, что при использовании трейлинг стопа, выход из позиции происходит по пробитию трендовой образующей канала, до тех пор продолжение движения остаётся в приоритете.

Определение размера стопа

Размер трейлинг стопа в зависимости от используемого тайм-фрейма. Распространённый метод некоторых усреднённых значений для разного масштаба движений. Так, для минутных или пятиминутных колебаний подобную технику не используют, а вот для М30 по фунтовым парам вполне подходят минимально возможные для трейлинг стопа в метатрейдере 15 пунктов. Далее по нарастающей – часовые тренды могут давать откаты и в 20-25 пунктов, четырёхчасовые корректируются уже на 40-60, дневные на 80-150. Конечно, всё зависит от конкретной пары, представленные значения хорошо подходят для трейлинг стопа на евродолларе. Для австралийского и новозеландского долларов можно брать значения, уменьшенные в полтора раза. А вот для пар с британским фунтом трейлинг стоп следует использовать аккуратно и ориентироваться на величину в полтора раза большую, чем для евродоллара.

Размер определяем по соотношениям фибоначчи. Актуальный и обоснованный способ оценить масштабы и величину в пунктах возможного отката и на основании этого поставить трейлинг стоп. Например, есть движение на 100 пунктов. Откат в первоначальном виде будет составлять от 15 до 25 пунктов, это область первых фибоуровней – хороший вариант перенести эти значения в трейлинг стоп, именно от неё обычно отталкивается цена при постепенном росте или падении. Так что во внутридневной торговле можно ориентироваться на эти значения, чтобы установить трейлинг стоп. При увеличении масштаба отката следующей целью может стать 38,2%. Это достаточно сильный уровень, который на трендовом движении встречается, не так часто, но всё же бывает. Оказывает довольно сильную поддержку цене, поэтому можно убирать трейлинг стоп за него. Вернее, устанавливать его на таком расстоянии, чтобы возможный откат раньше упёрся в фибоуровень, чем сработал рассчитанный по такой методике трейлинг стоп.

Скользящая средняя в качестве ориентира для установки трейлинг стопа. Этот метод подходит для среднесрочной торговли на уверенных трендах тайм-фрейма не меньше Н4. Накладывается индикатор скользящая средняя с периодом от 24 до 32 в зависимости от волатильности инструмента. После того, как мувинг и график начинают идти параллельными курсами, можно устанавливать трейлинг стоп. Величина берётся равная расстоянию полученному делением на два суммы расстояний в пунктах максимальной точки удаления графика от линии и точки максимального сближения. То есть за основной параметр трейлинг стопа берётся среднее расстояние от графика до мувинга. Это обосновывается тем. Что часто такие скользящие выступают в роли динамической поддержки и цена от них отбивается. После появления нового экстремума на графике и, как следствие, подтягивания трейлинг стопа поближе, цена будет какое-то время корректироваться, и к этому моменту индикатор успеет приблизиться к цене и опять оставить наш плавающий стоп в безопасности. Такой метод позволяет включить трейлинг стоп и держать позицию очень долгое время, при этом срабатывание такого профитного стопа будет происходить в момент действительной смены тренда, подтверждённой пробоем этой скользящей средней.

Скользящая средняя - пример возможного ориентира для использования трейлинг стопа

Преимущества использования трейлинг стопа

Один раз установленное значение при открытии ордера даёт возможность забыть про позицию после того момента, как цена отойдёт на нужное количество пунктов для активации трейлинг стопа. Если торговля ведётся по множеству инструментов, то это очень и очень удобная схема контроля позиций. В отличие от классического стоп-лосса, здесь речь идёт о максимизации прибыли даже в условиях, когда произошёл разворот и цена идёт против трейдера. То, уже пройденное, количество пунктов за вычетом потраченных на трейлинг стоп и будет итоговой прибылью. Так что можно с уверенностью относить этот метод к оптимизирующим торговлю.

Пример минутной свечи на фунт-долларе с диапазоном в 80 пунктов.

Недостатки трейлинг стопа

Самый главный заключается в том, что необходимо постоянное подключение к интернету и включённый терминал. Трейлинг стоп постоянно обновляется по мере продвижения цены на каждый пункт, поэтому идёт постоянная отправка данных на сервер брокера. Обрыв связи оставит последнее полученное значение до тех пор, пока не будет восстановлено соединение. То есть в этом случае трейлинг стоп превращается в обычный статичный, так как не поступает сигнал о его перемещении.

Избавление от необходимости мониторить продвижение цены по тренду компенсируется работой с ордерами на перспективу. Отложенные ордера будут работать с параметрами, которые задаются при их установке. То есть только после того, как цена продвинется в нужном направлении и эти ордера сработают, можно установить для них трейлинг стоп. Получается, что убрав одну ручную функцию, добавляем другую, но тут уж кому что удобнее и сподручнее.

Такой метод сопровождения сделки трейлинг стопом имеет очень слабую результативность в движениях, сопровождающихся значительными откатами с последующим обновлением экстремумов и новыми откатами. Встречаются они на рынке не так часто, но всё же на них приходится определённая доля импульсных движений. Неправильно подобранный размер и трейлинг стоп сработает слишком рано, если взять с запасом, то тогда уже проще пользоваться обычным, стационарным. Как и любой другой инструмент, этот даёт преимущества применения в определённых ситуациях, но при этом совершенно бесполезен в других. Поэтому, прежде чем принимать решение о включении трейлинг стопа, сначала нужно оценить рыночную ситуацию и взвесить все за и против, может оказаться так, что это только навредит.

Автоматизированное решение для использования трейлинг стопа

Неудивительно, что такую полезную функцию со временем решили переложить на программный код и сделать советника, работающего по такому же принципу, но лишённому некоторых недостатков классического решения из терминала. TrailinRobot является модернизированным трейлинг стопом. Робот разработан довольно известной персоной – Маргаритой Ласкер. Из интересных особенностей можно выделить следующие:

Настройка шага. Функция, которой так не хватало в трейлинг стопе метатрейдера. Суть заключается в том, что каждое изменение стопа происходит не в тот момент, когда обновляется экстремум цены, а через определённые интервалы. Допустим, при установленном шаге в 10 пунктов, по мере продвижения цены в нужном направлении трейлинг стоп сработает только тогда, когда будут пройдены новые 10 пунктов. А до тех пор будет работать старый уровень. Это позволяет нормально отрабатывать движения с достаточно серьёзными и многочисленными откатами, не выключая трейлинг стоп.

Возможность работы со всеми ордерами. Это безусловный плюс для тех, кто практикует торговлю по отложенным ордерам. Советник будет вести и устанавливать трейлинг стоп для всех ордеров, а не только для тех, что были открыты вручную. Это позволяет применять многочисленные сетки ордеров сразу по нескольким инструментам, при этом нет необходимости мониторить каждый из них (особенно, если расстояние между ними по 5-10 пунктов). Трейлинг стоп в совокупности с некоторыми видами скриптов по установке безубытка упрощает работу с трендовыми пирамидами.

Окно настройки параметров советника TrailinRobot.

Разделение позиции с применением трейлинг стопа

Один из популярных методов диверсификации позиций по целям – это включённый трейлинг стоп с разными параметрами на каждом разделённом рабочем лоте. То есть обычный вход делим на несколько частей и каждой из них задаём своё значение тейка и запускаем в соответствии со стратегией либо стандартный, либо автоматизированный трейлинг стоп. В итоге получается, что какие-то позиции закроются довольно быстро из-за серьёзных ограничений на допустимый откат, остальные же будут двигаться вместе с ценой, закрываясь по мере нарастания диапазонов отката или же достижения цели. Трейлинг стоп в таком виде помогает оптимизировать прибыль, когда рынок динамичен и нет возможности постоянно его мониторить, а упускать движение не хочется.

Результативность трейлинг стопа

Достаточно хорошие и статистически подтверждённые результаты показывает использование трейлинг стопа в среднесрочной торговле на четырёхчасовом периоде основных валютных пар, а также, как это не удивительно, его применение на скальперских стратегиях в торговле парой фунт-иена. Это очень волатильный торговый инструмент, который, однако, даёт возможность стабильно зарабатывать на своей динамике. Особенно хорошо трейлинг стоп работает после длительных консолидаций, после которых происходит прорыв диапазона и цена начинает стремительно двигаться. Обычно это периоды роста фунта ко всем и снижения иены ко всем, либо же наоборот. Даже консервативное значение параметров установленного трейлинг стопа может помочь взять крупное движение.

Думаю многие из читателей блога RoboForex бывали в ситуациях, когда они заключали сделку на покупку или продажу, устанавливали Тейк Профит на удаленности 50-70 пунктов, размещали Стоп Лосс на дистанции 30-40 пунктов, и уходили по своим делам. Возвращаясь, многие видели, что цена, не дойдя несколько пунктов до уровня Тейк Профита, развернулась и ушла в противоположном направлении к Стоп Лоссу. А можно ли было как-то эту ситуацию, если не избежать, то оптимизировать? Конечно же! И сегодня мы обсудим такой тактический инструмент трейдера, как Трейлинг Стоп (Trailing Stop).

Trailing Stop: что это такое и для чего применяется?

Как вы знаете Стоп Лосс предназначен для ограничения потери в случае, если цена торгового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Когда же открытая позиция становится прибыльной, то Стоп Лосс можно перемещать вручную на безубыточный уровень, или на уровень когда Стоп Лосс становится Стоп Профитом. То есть, перемещение ограничивающего приказа осуществляется исключительно вслед за движением цены в сторону Тейк Профита.

Поскольку трейдеру не всегда удается (удобно) находиться у терминала, то для автоматизации процесса сопровождения сделки используется Трейлинг Стоп (Trailing Stop). Трейлинг стоп – это оптимизированный тип ордера Стоп Лосс, который выполняет функцию подвижного, либо скользящего, либо плавающего (плывущего) Stop Loss, что позволяет существенно увеличить прибыльность торговли. Благодаря этому инструменту трейдеры могут корректировать Стоп Лосс согласно изменившейся ситуации и цене. Тем самым они защищают свою потенциальную прибыль от неожиданных ценовых колебаний.

Данный инструмент особенно полезен при сильном быстром однонаправленном движении цены, а также в случаях, когда нет возможности внимательно следить за изменением состояния рынка.

Торговля с использованием Трейлинг Стопа

Трейлинг Стоп всегда связан с открытой позицией, то есть прежде чем включать Трейлинг Стоп, трейдеру нужно открыть сделку. Обслуживание алгоритма Трейлинг Стопа выполняется в клиентском терминале, а не на сервере компании-брокера, как в случае со Стоп Лоссом.

Для установки Трейлинг Стопа на платформе MetaTrader 4 необходимо в окне "Терминал", нажав на строке нужной позиции левой кнопкой мыши, вызвать контекстное меню, а в нем открыть соответствующий пункт (Трейлинг Стоп). Затем в открывшемся списке выбрать желаемое расстояние между уровнем ордера Стоп Лосс и текущей ценой. Для каждой открытой позиции можно установить только один Трейлинг Стоп.

Установка Трейлинг Стопа.

После выполнения этих действий с приходом новых котировок терминал проверяет, прибыльна ли открытая позиция. Как только прибыль в пунктах сравняется либо станет больше указанного уровня, автоматически поступает команда на установку ордера Стоп Лосс.

Уровень ордера устанавливается на указанном расстоянии от текущей цены. Далее, если цена движется с увеличением прибыльности позиции, Трейлинг Стоп автоматически перемещает Стоп Лосс за ценой. Если прибыльность позиции уменьшается, модификации ордера не происходит. Таким образом, автоматически оптимизируется уровень риска или фиксируется прибыль торговой позиции. При каждой автоматической модификации ордера Стоп Лосс создается запись в системном журнале.

Отключить Трейлинг Стоп можно, выставив параметр "Нет" в меню управления. А при выполнении команды "Удалить все уровни" отключаются Трейлинг Стопы всех открытых позиций и отложенных ордеров.

Всегда стоит помнить! Трейлинг Стоп работает в клиентском терминале, а не на сервере (как Стоп Лосс или Тейк Профит). Следовательно, при выключенном терминале, в отличие от указанных ордеров, Трейлинг Стоп не будет работать. При выключенном терминале может сработать только Стоп Лосс, выставленный Трейлинг Стопом.

Трейлинг Стоп обрабатывается только один раз за тик (изменение цены). Если по одному символу существует более 1 открытого ордера с Трейлинг Стопом, то обрабатывается только Трейлинг Стоп ордера, который был открыт позже всех.

ВАЖНО! При установке Трейлинг Стопа обратите внимание на то, что значение “пункт” для счетов с пятизначной котировкой не равен стандартному пункту. То есть, значение “40 пунктов” для счетов с четырехзначными котировками и “40 пунктов” в терминале с пятизначными котировками будет отличаться в 10 раз (4 пункта на четырехзнаке = 40 пунктам на пятизнаке).

Пример - после того, как цена пройдет в выбранном вами направлении 40 пунктов, достигнув отметки 1,12109, Трейлинг Стоп автоматически передвинет Стоп Лосс на уровень "безубытка" - 1,11709. В случае дальнейшего подъема цены Трейлинг Стоп будет сдвигать Стоп Лосс на расстояние 40 пунктов от цены.

Трейлинг Стоп как элемент торговой системы

Многие из вас знают, что такое сопровождение позиции, но большинство только слышали об этом.

В действительности большинство трейдеров-новичков не до конца понимают разницу между сопровождением и простым наблюдением за открытой позицией. Так вот Трейлинг Стоп является тем самым инструментом сопровождения сделки.

Как правило, Трейлинг Стоп используют в трендовых или импульсных торговых стратегиях, хотя его применение возможно для любой торговой тактики.

Например, после отскока цены от линии поддержки восходящего канала, трейдер открывает длинную позицию, устанавливая Тейк Профит у линии сопротивления, а Стоп Лосс – ниже последнего локального минимума. Но поскольку рынок является нелинейной средой и может изменять направление своего движения без предупреждений, то вследствие каких-то факторов цена может не дойти до Тейк Профита. И в следующий раз, взглянув на сделку, вместо ожидаемой прибыли трейдер может увидеть зафиксированный убыток по Стоп Лоссу, если он был установлен. Но если Стоп Лосс не был установлен, то это может привести к существенной просадке в случаях высоковолатильных движений цены.

В реальном трейдинге Трейлинг - это не просто алгоритм автоматического перемещения ордера Стоп Лосс, а тактический маневр трейдера, который можно применять и в ручном режиме. Но в таком случае трейдер использует немного другой принцип и логику перемещения. При такой манере торговли используются индикаторы из категории SAR (Stop and Reverse). К таким индикаторам относятся: Parabolic SAR, VoltyChannel_Stop, Fractals и многие другие.

Трейлинг Стоп с индикатором Parabolic SAR. Трейлинг Стоп с индикатором VoltyChannel_Stop. Трейлинг Стоп с индикатором Fractals.

Использование подобных индикаторов может быть частью торговой системы, в которой трейдер не только выбирает уровень и устанавливает Тейк Профит. Но при этом, если цена идет против позиции трейдера ориентир для перемещения Стоп Лосса может сближаться с ценой, для оптимизации и уменьшения возможного убытка.

Вывод

Торговая тактика работы с Трейлинг Стопом является более гибким и удобным вариантом функции Стоп Лосс. С применением этого инструмента трейдер получает возможность полностью использовать потенциал движения рынка с одновременным снижением рисков больших потерь. Автоматическое перемещение Стоп Лосса вслед за котировками в выгодном для трейдера направлении – это серьёзная помощь в ситуации, когда трейдер не может контролировать процесс торговли самостоятельно.

Дмитрий Гурковский

Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.

Каждый начинающий трейдер сталкивается с чувствами жадности и страха на Форекс, которые не дают ему нормально зарабатывать на валютном рынке. Чтобы их победить, вы можете использовать трейлинг-стоп, который является универсальным сочетанием тейк-профита и стоп-лосса. С этим торговым инструментом вы сможете взять максимум прибыли и при этом обезопасите себя от получения убытков. См. также, какие бывают NDD брокеры и в чем их отличие от других компаний, предоставляющих брокерские услуги.

Что собой представляет трейлинг-стоп?

Допустим, вы установили значение трейлинг-стопа 40 пунктов. Это означает, что когда цена пройдет расстояние 40 пунктов с прибылью, то трейлинг-стоп передвинет ваш стоп-лосс в безубыток. Теперь при развороте цены вы ничего не потеряете;

Если цена продолжает свое движение в нашу сторону, то трейлинг-стоп будет передвигать стоп-лосс все выше и выше вслед за ценой так, чтобы между ценой и стопом сохранялись 40 пунктов;

Если цена неожиданно развернется, то вы получите соответствующую прибыль. До этого времени трейлинг-стоп будет находиться на расстоянии от цены в 40 пунктов. Таким образом, при помощи трейлинг-стопа вы сможете зафиксировать максимальную прибыль, тем самым, снизив риски от неожиданного разворота цены.

Преимущества трейлинг-стопа

Работая с трейлинг-стопом, вы получаете следующие преимущества:

страховка от резкого разворота цены;

отсутствие в необходимости постоянного контроля за открытыми позициями;

возможность работы сразу с несколькими активами;

не нужно ничего скачивать, трейлинг-стоп встроен в MT4.

Поскольку трейлинг-стоп автоматически переносит позицию в безубыток и самостоятельно закрывает сделки в случае разворота цены, нет необходимости в том, чтобы переносить сделки в безубыток вручную, что значительно упрощает одновременную торговлю на нескольких валютных парах. Достаточно выставить трейлинг-стоп на каждой валютной паре в отдельности, при этом таймфрейм особой роли не играет.

Недостатки трейлинг-стопа

Несмотря на перечисленные выше преимущества трейлинг-стопа, этот торговый инструмент имеет свои недостатки, о которых нужно также помнить во время торговли по вашей торговой системе:

по сравнению со стоп-лоссом или тейк-профитом, срабатывание которых происходит непосредственно на сервере брокера, трейлинг-стоп является скриптом, поэтому для его нормальной работы необходимо, чтобы торговый терминал MT4 оставался постоянно включенным;

нестабильное интернет-соединение или отключение электроэнергии может стать причиной неправильной работы трейлинг-стопа;

использование трейлинг-стопа приносит большую прибыль на резких трендовых движениях, однако сделки очень быстро закрываются на движениях с откатами, поэтому трейлинг-стоп рекомендуется применять в стратегиях, где предполагается большое однонаправленное движение, например, в торговле на новостях;

трейлинг-стоп необходимо выставлять вручную каждый раз при открытии новой сделки;

во время работы с отложенными ордерами выставить трейлинг-стоп можно только после срабатывания отложенного ордера.

Для устранения проблемы, связанной с зависимостью трейлинг-стопа от торгового терминала MT4, можно использовать бесплатные VPS сервера, которые сейчас предлагают некоторые брокеры, например, RoboForex.

Как выставить трейлинг-стоп?

TrailinRobot – советник трейлинг-стоп

Если вы активно применяете трейлинг-стоп в своей торговле, то вам может пригодиться советник трейлинг-стоп TrailinRobot, разработанный известным создателем советников Маргаритой Ласкер. Он не открывает сделки, а является вспомогательным советником, который автоматически выставляет трейлинг-стопы не только для уже открытых позиций, но и для отложенных ордеров, что очень удобно. Вы можете установить советник на графики различных валютных пар, настроив для каждой из них индивидуальные параметры. Кроме того, советник TrailinRobot имеет еще одну полезную функцию. Как вы могли заметить, стандартный трейлинг-стоп при достижении соответствующей прибыли сначала переводит стоп-лосс в безубыточное положение, а затем перемещает его вслед за ценой так, что между стопом и ценой постоянно сохраняется заданное в настройках количество пунктов. Если цена сдвигается в нашем направлении на N пунктов, то трейлинг-стоп также перемещает стоп-лосс на N пунктов. Это может быть неудобно, так как можно легко попасть на откат, после чего цена продолжит движение в нашем направлении, а мы упустим потенциальную прибыль. Советник TrailinRobot решает эту проблему. В его настройках помимо уровня трейлинг-стопа, можно дополнительно указать его шаг. Что это означает? Трейлинг-стоп передвинет стоп-лосс на следующий уровень после того, как цена преодолеет указанное в настройках количество пунктов. Например, вы открыли позицию по цене 1.4500, установили уровень трейлинг-стопа 100 пунктов, а шаг – 50 пунктов. Когда цена достигнет отметки 1.4600, стоп-лосс будет переведен в безубыток, а следующее перемещение стоп-лосса до уровня 1.4550 произойдет, когда цена дойдет до 1.4650, далее 1.4700, 1.4750 и т. д.

Советник TrailinRobot имеет следующие настройки:

ProfitTrailing – если установить true, то активация трейлинг-стопа будет осуществляться только при наличии прибыли, при переключении параметра в режим false трейлинг-стоп будет активирован при открытии нового ордера;

TrailingStep – используется для установки шага трейлинг-стопа;

TrailingStop – с помощью данного параметра можно задавать уровень трейлинг-стопа;

MagicNumber – если поставить значение -1, то советник TrailinRobot будет тралить все открытые ордера на валютных парах с установленным торговым экспертом. Если стоит значение 0, TrailinRobot будет тралить позиции, открытые вручную. Также напротив этого параметра можно прописать любой уникальный номер советника, позиции которого в результате будет тралить TrailinRobot.

Meta Trader 4 – популярная среди трейдеров торговая платформа, которая предоставляет широкий спектр разнообразных инструментов анализа и торговых возможностей. Одной из них является трейлинг стоп, который используется во многих стратегиях, да и в принципе сам по себе довольно удобен в рамках практически любого вида торговли на форекс за исключением, разве что скальпинга. Рассмотрим, что это такое, как работает и в чём может помочь новичку.

9,9

9,6

9,5

9,3

Что такое трейлинг стоп?
Механизм работы трейлинг стопа
Как установить трейлинг стоп в терминале МТ4?
Применение трейлинг стопа
Как определить размер трейлинг стопа
Плюсы и минусы трейлинг стопа
Заключение

Что такое трейлинг стоп?

Трейлинг стоп (трал, trailing stop ) – это вид ограничения убытков, подвижный стоп , который следует за ценой на определённом расстоянии, выраженном в пунктах. То есть если обычный фиксированный стоп остаётся там, где его и поставили, то в случае с трейлинг стопом у нас получается смещение вслед за ценой, что при резком развороте и начале движения в противоположную сторону даёт сокращение потерь или недополученной прибыли.

Это интересное решение, которое многим может показаться нецелесообразным. Однако в таком стопе предусмотрена вариативность, размер диапазона устанавливает трейдер, поэтому можно сохранить как черты классического стопа, так и добавить перемещение вслед за ценой. Обычно трейлинг используют в среднесрочной торговле, либо на резких движениях во время выхода новостей.

Механизм работы трейлинг стопа

Теперь разберёмся, по какому принципу происходит работа. Когда мы ставим фиксированный стоп, он остаётся на месте, куда бы цена не пошла. Если же мы поставим трейлинг стоп, то это будет всё тот же стоп, только работать он будет следующим образом (рассмотрим на конкретном примере):

По цене 1.2000 на паре евродоллар мы покупаем и ставим трейлинг стоп на 20 пунктов. Это означает, что если цена пойдёт вниз, то на котировке 1.1980 сделка закроется как по обычному стопу.
Если цена двинулась вверх, то трейлинг стоп не включится д тех пор, пока цена не пройдёт в нужном направлении на расстояние, равное трейлинг стопу, то есть в нашем случае это 20 пунктов. Соответственно, на котировке 1.2020 он включается и в этот момент он перемещается на расстояние 20 пунктов от последнего максимума цены.
Цена двигается вверх и достигает нового максимума на отметке 1.2035, трейлинг стоп перемещается на 1.2015, то есть постоянно находится на указанном расстоянии. Каждый раз, когда цена обновляет максимум, он также движется. Любое изменение, даже на тик вызывает смещение так, чтобы было ровно 20 пунктов.
Цена разворачивается и движется вниз, трейлинг стоп остаётся на месте, в нашем примере это 1.2015. Когда цена достигнет этой отметки, произойдёт закрытие сделки по стоп приказу, который по факту будет прибыльным.

Аналогично обстоит дело и с продажами, только в этом случае стоп следует за ценой вниз, продвигаясь при каждом обновлении минимума. Поняв, как работает трейлинг стоп, разберёмся, как его включить в терминале.

Как установить трейлинг стоп в терминале МТ4?

Он включается достаточно просто:

Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на имеющийся открытый ордер.
В появившемся окошке выбираем “Трейлинг стоп” и далее в списке выбираем значение, которое подходит. С этого момента начинается его работа, но в соответствии с описанной выше схемой, до момента преодоления в нужном направлении количества пунктов, равных его размеру, трейлинг стоп будет оставаться статичным. Значение обычно имеет минимальный размер, у многих он составляет 15 пунктов. Также стоит отметить, что трейлинг стоп можно установить для любой валютной пары, хоть по всем открытым позициям, если такая возможность предусмотрена у брокера .

Применение трейлинг стопа

Функция подвижного стопа придумана не просто так. Основное назначение – сокращение потенциального убытка. Рассмотрим типичные варианты использования:

Как определить размер трейлинг стопа?

Теперь, когда мы знаем как установить трейлинг стоп в терминале и в каких ситуациях он будет полезен, перейдём к самому важному вопросу, а именно определению размера нашего подвижного ограничителя убытков. Здесь может применяться как собственные решения, основанные на торговой системе трейдера, так и универсальные, которые годятся для большинства стратегий, особенно, если речь идёт о среднесрочной торговле. Рассмотрим такие методы, которые позволят торговать, используя трейлинг стоп в качестве хорошей альтернативы обычному стопу, не забывая при этом, что тейк профит остаётся тем же, что в случае с простым фиксированным стопом:

1. Определение размера трейлинг стопа по периоду графика. Довольно распространённая методика, которая использует усреднённые значения. Например, колебания внутри дня по паре евродоллар составляют примерно 40-50 пунктов. Это означает, что в большинстве случаев размера стопа в 55-60 пунктов должно хватить, если мы стоим по тренду на среднесрочной перспективе Н1-Н4. Конечно, бывают дни с увеличением волатильности и диапазон значительно увеличивается. Обычно это происходит в периоды выхода большого количества макроэкономической статистики. На спокойном устойчивом тренде этого должно хватать. Если же речь идёт о дневках, то тогда можно брать удвоенный размер. На малых периодах М15-Н1 размер трейлинг стопа уже не так важен, так как вероятность его быстрого срабатывания весьма высока.

Среди многочисленных индикаторов группы осцилляторов наибольшей популярностью у трейдеров пользуются MACD и Stochastic. Это достаточно старые и уже проверенные […]

2. По усреднённым значениям. В данном случае речь идёт об использовании самого простого и при этом наиболее эффективного инструмента определения средних диапазонов – мувинге . Скользящая средняя, в зависимости от указанных в настройках параметров, показывает наиболее актуальное значение. На тренде она следует за графиком, но отстаёт от него в ценовом выражении. Правильно подобранные значения периода позволят получить такую среднюю, которая будет выступать в качестве поддержки для графика. Таким образом мы получаем достаточно информативный ориентир. Например, на растущем рынке происходит движение в сторону тренда, которое превышает размер средних колебаний.

За то время, что развивается это движение и осуществляется откат скользящая средняя успеет в некоторой степени приблизиться к графику, то есть наш трейлинг стоп останется в безопасной области. Ну, а в случае действительно сильного движения он просто в какой-то момент сработает, когда начнётся откат. Это даст возможность войти в рынок позднее по более выгодной цене. Единственное, что требуется от трейдера – это посмотреть на истории как вела себя скользящая средняя и определить её период. При этом в большей степени стоит ориентироваться на тот участок истории, который ближе к текущей дате, так как он будет учитывать все последние значимые изменения в динамике цены, вернее, диапазонов её колебаний.

3. Фибоуровни. Очень хороший метод, который, однако, требует ежедневной корректировки при среднесрочной торговле и совсем не подходит для краткосрочной. Как известно, первым достаточно серьёзным уровнем считается 23,6%. Если цена его пробивает, то движение будет до следующего – 38,2%. Это два ключевых значения, при отбое от которых вероятно продолжение тренда. Если же коррекция становится более глубокой, то далее уже возможна и смена тренда. Здесь возможны два варианта работы:

Отслеживание фибоуровней 23,6%-38,2% от последнего значимого импульсного движения и выставление трейлинг стопа на величину, немного превышающую их значение;
Отслеживание всего движения в рамках тренда с ориентиром на уровни 14,6%-23,6%.

Второй способ больше подходит для позиционной торговли, так как рассматриваются более масштабные движения, а, соответственно, и фибоуровни будут гораздо более серьёзным препятствием на пути цены. То есть они будут оказывать поддержку тренду.

4. ATR . Удобный индикатор, показывающий средний диапазон. Можно брать удвоенное значение.

Также некоторые трейдеры практикуют использование фиксированного значения. То есть получается некоторая привязка к тайм фрейму , а в остальном всё определяется субъективно, на глаз. Например, в торговле по евродоллару это может быть 50-60 пунктов для позиции, открытой по среднесрочного тренду, который длится уже несколько дней. Для других пар нужно смотреть на график и оценивать последние колебания, а также смотреть календарь экономических новостей. Но даже и без публикаций бывают внезапные движения, поэтому всё это достаточно условно, лучше всё же пользоваться методами, перечисленными выше, они дадут возможность опираться на конкретные значения, а не на абстрактные.

На сегодняшний день существует огромное количество разных средств анализа графика. Создаются индикаторы, которые во многом могут сократить время трейдера, […]

Плюсы и минусы трейлинг стопа

Попытки выделить сильные и слабые стороны изначально обречены на провал. Понимая, что такое трейлинг стоп, легко сделать простой вывод – это не необходимость, не торговая методика, а просто обычный опциональный вариант, который доступен трейдеру . Кому-то он покажется весьма удобный, другой же скажет, что это совершенно ненужная функция. Попробуем выделить то, что обычно отмечают сторонники использования трала.

Преимущества

Трейлинг стоп помогает сократить убытки и упущенную прибыль в те моменты, когда у трейдера нет возможности следить за рынком. Тут всё понятно – трейлинг уйдёт дальше, чем стоп в случае отката, но это актуально в том случае, если стопы выставляются не по определённым уровням(экстремумам), как в случае с торговлей по волновому разделу технического анализа.
Резкие новостные движения. Тут получается некоторое противоречие, так как торговать на новостях настоятельно не рекомендуется. Но рывки могут быть и в случае спокойного рынка просто потому, что кто-то из высокопоставленных лиц что-то сказал и его не совсем правильно поняли, либо просочился какой-то инсайд. В этом случае трейлинг стоп на форекс может помочь.
Работает гораздо быстрее человека. Это преимущество вытекает из предыдущего – быстро переместить стоп можно, но будет это не настолько быстро как в случае с трейлингом. А на выходе, например, данных по рынку труда США, это крайне важно, так как цена за секунду может взлететь на 40 пунктов и откатить на 20. То есть трейлинг будет гораздо быстрее.

Недостатки

Что же касается недостатков, то тут получается скорее техническая сторона вопроса:

Трейлинг стоп требует постоянного соединения компьютера с сервером брокера. Это означает, что как только связь будет потеряна, сразу же перестанет работать и трал. То есть тут важно иметь стабильное интернет-соединение. Впрочем, также как и хорошо работающий компьютер, отсутствие отключений электроэнергии и так далее. То есть налицо уязвимость и несовершенство перед сторонними факторами.
Уотложенного ордеранет возможности установить трейлинг стоп, он включается в уже открытом ордере. В принципе, не так и важно, но сам принцип в таком виде кажется не совершенным. К тому же, потом нужно ждать, пока трейлинг стоп активируется(цена пройдёт нужное количество пунктов в сторону ордера).
И, наконец, трейлинг стоп действительно актуален только в том случае, когда рынок находится в направленном движении и мы его используем исключительно для фиксации оптимальной прибыли после того, как это динамичное движение закончится. Но такие движения наблюдаются не так и часто. Гораздо выше вероятность того, что это будут плавные постепенные волны с достаточно глубокими откатами. И в этом случае скорее сработает тейк профит, чем трейлинг стоп при грамотном выставлении параметров, разумеется. А сам стоп в таких ситуациях обычно убирать за экстремумы, образовавшиеся после окончания коррекционной фазы. То есть получается, что вроде бы и не вредит, но и пользы особой не приносит.

Не смотря на всё выше сказанное, есть множество трейдеров, которые просто не представляют торговлю без такой возможности. Довольно распространённой методикой является разделение изначально запланированного рабочего лота по сделке на несколько частей. В этом случае у каждой из них можно поставить своё собственное значение трейлинг стопа. Получится как бы частичная фиксация прибыли – сначала сработают те, которые рассчитаны на малое расстояние, затем остальные. При этом и часть прибыли будет зафиксирована, и позиция будет оставаться в рынке. При возобновлении движения это сыграет в плюс, при развороте – ничего не изменится. Наибольшую пользу можно извлечь есть хотя бы базовые знания по техническому анализу, это позволит лучше прогнозировать важные уровни на форекс.

Также стоит отметить, что появились и авторские разработки, которые используют этот самый принцип. Самая известная разработка – TrailingRobot . Робот сопровождает позицию, при этом у него в настройках можно задать такой важный и нужный многим параметр “Шаг”, позволяющий немного изменить принципы. С его использование сам уровень трейлинг стопа будет изменяться не при каждом буквально тиковом изменении цены, а только в том случае, когда цена преодолела расстояние, равное выставленному в шаге значению. Это значительно повышает общую эффективность.

Заключение

В итоге получается, что эта функция в торговом терминале может принести значительную пользу, если знать, как правильно использовать трейлинг стоп. Использовать его никто не заставляет, а определённые преимущества он всё же может дать, особенно в краткосрочной торговле на волатильном рынке. Важно лишь полностью вникнуть в принцип работы, тогда. Наверное, многие смогут внедрить его в свою торговую систему, хотя бы в качестве альтернативы фиксированному стоп приказу.

Читайте также: