Как сделать торгового робота самому
Обновлено: 07.07.2024
Вы оказались на странице пошагового руководства по созданию автоматических роботов. Данное руководство является примером того, как можно создать торговый алгоритм.
Алготрейдинг – это будущий и настоящий инструмент в арсенале каждого профессионального трейдера.
Что касается новичков, то им будет очень полезно узнать основные аспекты в создании торговых роботов.
Пройди обучающее руководство и приобрети первые навыки в создании автоматических систем. Может быть, именно ты будешь Стивом Джобсом в автоматической торговле Форекс!
Жми "изучить" , и узнай, как создать свой торговый алгоритм
Трейдинг сам по себе – занятие весьма рисковое. Торговлю на финансовом рынке можно сравнить с хождением по лезвию. Здесь одна неверная мысль, сомнение, нерешительность могут лишить Вас депозита за считанные секунды.
Порой кажется, что выхода нет совсем! Хочется все бросить, особенно, когда человек сам по себе эмоционален и нервы мешают торговать нормально. Хочется создать торгового робота Форекс и посадить его вместо себя за монитором. Это ведь было бы идеально: у робота всегда есть силы, он не подвержен слабостям и перепадам настроения, страху, нетерпению, жадности.
Но вот вопрос: реально ли самому взяться за создание торговых роботов? И если да, то что для этого нужно?
Как создать торгового робота, не потеряв при этом драгоценного времени?
Книг Форекс по тому, как создать торгового робота, существует большое количество. Однако, не все авторы этих книг являются профессиональными трейдерами. Как только новичок попадает в финансовое пространство Форекса, на него практически обрушивается лавина всевозможной информации, среди которой легко потеряться.
Чтобы понять, какой советник Вам нужен, необходимо прочитать и освоить море всевозможной информации. Потому что Вам самостоятельно придется пройти все стадии создания торгового робота. И ваш советник должен придерживаться выбранной Вами торговой стратегии Форекс.
Как создать торгового робота для Форекс?
Те, кто давно торгует на Форексе, утверждают, что рынок отличается довольно сильной ликвидностью. Это, в свою очередь, позволяет торговать на нем практически все 24 часа. Это и отличает Форекс от других валютных рынков. Поэтому многие игроки берутся за создание торговых роботов именно для торговли на валютных рынках, которые обладают гораздо большим количеством инструментов трейдера.
Есть, конечно, и скептики, заявляющие, что валютные инструменты между собой сильно скоррелированы, из-за чего рыночная волатильность Форекс маленькая. Однако, есть и оппоненты, утверждающие, что независимо от присутствующей корреляции валютных пар, каждый валютный инструмент обладает своим характером, а наличие маленькой волатильности с лихвой компенсируется большим кредитным плечом.
Как бы то ни было, Форекс-инструменты очень привлекательны, чтобы на их базе начать создание торговых роботов. Поэтому большая часть приверженцев автоматической торговли с помощью советника оттачивают свое мастерство непосредственно на валютных парах.
Еще один плюс – это торговые терминалы Форекса, такие как, MetaTrader 4 или MetaTrader 5. Создать советник Форекс в МТ4 довольно просто, на фоне других торговых платформ, ведь эти терминалы специально разработаны, чтобы на их базе можно было создать торгового робота. У них простой интерфейс, который продуман даже для того, чтобы вести трейдинг вручную.
Создание торговых роботов: как приступить?
Подходов по тому, как создать торгового робота, существует большое множество. Давайте рассмотрим только самые популярные из них, потому что на разбор всех аспектов одной статьей не обойдешься.
Сперва рассмотрим математический подход. Что это такое? Данный подход базируется на попытке создания особой формулы, учитывающей множество факторов. Чем обусловлен такой подход? Скорее всего, здесь присутствует твердая уверенность, что в основе ценового поведения находится модель, подобрать или угадать которую можно на базе уже имеющихся исторических данных.
За сторонниками такого исторического метода есть одна закономерность: как правило, они хорошо знают математику, и не особо ориентируются и интересуются рынком. Форекс для них, как любой другой валютный рынок – это, своего рода, чистая абстракция, или интеллектуальная игра. Трейдер больше времени посвящает разработкам и многолетним изучениям. Сам же результат в виде функционирующей торговой системы или торгового робота не стоит на первом месте.
Создание торговых роботов во втором подходе берет за основу доскональное изучение рыночных закономерностей. Тем не менее, попыток понять, почему растет или падает цена, появляется та либо иная фигура технического анализа на ценовом графике, не делается. Главный плюс второго метода – не нужно каких-то уникальных математических знаний. Данный подход не нуждается в предположениях о движущей рыночной силе.
К слову, данный метод в создании советников более удобен и понятен для обучения трейдингу Форекс. И именно его чаще всего советуют профессиональные торговцы. Но есть и недостатки у второго метода: это постоянная необходимость присутствия у компьютера, чтобы отслеживать все необходимые трейдеру технические инструменты на мониторе.
После изучения многих аспектов трейдер задумывается, что можно взяться за создание торговых роботов. Но тут возникает другая проблема, и она самая большая: невероятно сложно перенести все полученные знания на алгоритмический язык. Есть, конечно, и тут свои решения. Например, перед тем, как создать торгового робота в Metatrader 4, трейдер обращается к профессионалам. Но и они не всегда до конца вместить в робота все задуманное.
Есть, конечно, самый простой вариант – это покупка готового робота. Но где гарантия, что это будет действительно универсальный советник?
Как создать робота для Metatrader 4?
Для торговой платформы Metatrader 4 подходит язык программирования MQL4 или MQL5. Вы можете просто изучить и разобрать несколько уже существующих роботов, и на их базе создать собственного советника. Это, кстати, поможет Вам лучше понимать тонкости программирования.
Так, большую роль в помощи по созданию робота может сыграть форум MQL4 или MQL5. Там можно задать вопросы, если друг у Вас возникли какие-то непонятные моменты во время создания. Как правила, все участники форума с большой охотой помогают новичкам.
Можно так же заказать разработку, либо доработку советника в сервисе, что существенно сэкономит Вам время и нервы. Ведь здесь за работу возьмутся уже профи.
В этом материале подробно разберем, как вручную прописывать механические торговые системы, даже если Вы не являетесь опытным программистом. Тема этого текста – создание торгового робота в программном комплексе TSLab.
Данная уникальная платформа набирает популярность у трейдеров благодаря удобству и значительной экономии времени на создание роботов и средств.
Программа для создания торгового робота TSLab – как это работает?
Инструмент не требует специфической установки при онлайн торговле, потому как при создании робота в TSLab автоматически формируется торговый терминал. По сути, это и есть лаборатория для создания торговых роботов, тестирования систем, оптимизации параметров и работы на фондовом, валютном, срочном и криптовалютном рынках. Робот понравится даже тем, кто не обладает специальными умениями в сфере программирования – интерфейс предельно прост и понятен каждому.
Преимущества при создании торгового робота в TSLab:
Однако, необходимо упомянуть минусы при создании торгового робота в TSLab:
— Если создано много роботов, возможны сложности с созданием и исполнением заявок.
— Достаточно высокие системные критерии.
Прежде, чем начинать пользоваться роботом, требуется получить определенные навыки. Этот процесс может сильно отличаться в зависимости от опыта пользователя.
Курс можно пройти либо в версии ОнЛайн в небольшой группе с живым общением с преподавателем
Либо в версии Видео курса, но при этом будут такие же полноценные домашние задания с проверкой!
Доступные опции TSLab для создания торгового робота
Возможности программы обширны, поэтому в данном материале мы рассмотрим ключевые:
— Визуальный редактор.
Ранее упоминалось, что даже при отсутствии навыков программирования есть возможности создания и разработки собственных алгоритмов в виде схем. Для этого потребуется всего лишь связать уже заранее прописанные блоки. Существует обширная библиотека индикаторов, торговой математики, поэтому бот может быть любого уровня сложности и отвечать практически любым запросам;
Трансляция функционирования скрипта дает возможность отслеживать вкладку рабочей части TSLab как изображение по установленному онлайн-адресу. Таким образом, удаленно можно как пользоваться программой, так и показывать особенности ее работы третьим лицам. Эта опция очень удобна в обучении;
Паркинг скриптов дает возможность уменьшить риски при нестабильной интернет-связи и отсутствии мощностей ПК (сервер в data-центре с установленной ОС и с TSLab, работающий круглосуточно, что сильно увеличивает доходность). По сути, это и есть замена VDS/VPS сервера;
Модуль риск-контроля.
Он отвечает за риск-менеджмент, отслеживая оформленные заявки перед их выполнением. Пользователь самостоятельно регулирует критерии, формируя свои конкретные запросы с помощью собственного или чужого скрипта. Настройка производится согласно предпочтениям пользователя.
Приобретение торгового робота в программе TSLab
Создание торгового робота в TSLab бесплатное. Скачав и установив программу, можно собрать собственного робота под любой запрос и по любой торговой стратегии.
Однако, торговля на реальном счете потребует активации TSLab у выбранного брокера:
Финам, ITinvest, Алор, Открытие, БКС, Binance, Okex и т.д.
Обучение созданию роботов в программе TSLab
Обычно сложностей в создании торгового робота в TSLab нет. Сервис прост и легко подстраивается под пожелания клиента. Но для тех, кто хочет подробно разобрать все нюансы работы и создавать действительно уникальный продукт, существуют обучающие курсы, где в деталях происходит разбор всех особенностей работы. С помощью обучения можно значительно сократить срок освоения продукта и узнать те нюансы, которые приходят с опытом работы.
В ходе обучения подробно объясняется, каким образом происходит создание роботов вручную. Существует огромное количество алгоритмов, ориентированных на решение различных целей. Отработка полученных знаний обычно проводится в виде выполнения индивидуальной домашней работы. После завершения обучения пользователь будет уверен в том, что четко понимает все алгоритмы работы программы.
Среди сегментов, разобранных в обучающих программах по созданию торгового робота в TSLab, есть следующие:
ТЕМЫ БАЗОВОЙ ВЕРСИИ
ТЕМЫ ПЛАТИНУМ БЛОКА
Подробнее об ОнЛайн курсе читайте тут ->
Подробнее о видео курсе читайте тут ->
10 шагов при разработке бота под QUIK и TSLab
Многие создают торгового робота в TSLab интуитивно. Это популярно, однако здесь мы постараемся структурировать информацию для облегчения работы.
Итак, для создания качественного робота необходимо грамотно пройти следующие шаги:
— Важно определить торговую стратегию и сформировать четкие пункты ее реализации (точки входа, стоп-лоссы, тейк-профиты, фильтры и прочее);
— Идеальным решением станет создание робота-прототипа, где сразу можно будет увидеть баги;
— Контроль эффективности стратегии и прототипа. Именно этот пункт покажет, станет ли программа помощником или только усложнит жизнь;
— Проведение оптимизации стратегии и подбор наилучших показателей параметров;
— Аналитика сделок и добавление общих фильтров на те сделки, где бот чаще всего отражает убытки.
В целом, несмотря на простой и доступный функционал, качественный робот потребует значительных временных и энергетических затрат. Множество нюансов, которые необходимо учесть, потребуют опыта и высокого уровня концентрации.
Среди качественных технических инструментов отметим следующие:
Вот так выглядит готовый скрипт в визуальном редакторе:
Как видите, не так и сложно сложить робота в редакторе из готовых кубиков. Всё легко и просто. Главное — проверить свою торговую стратегию по индикаторам или по паттерная и прописать условия открытия и закрытия сделок для робота.
Как создать робота в программе TSLab?
Если у вас есть познания в трейдинге и опыт торговли на бирже, то есть смысл задуматься о создании робота в программе TSLab. Также для создания таких роботов должно присутствовать техническое мышление, но если его нет, в таком случае можно заказать его у сторонних разработчиков или пойти на обучающие курсы по созданию роботов.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
На современном рынке почти все трейдеры уже ощутили преимущество использования торговых роботов. Во-первых, потому что в наше время очень важно выгодно распоряжаться свободными деньгами , не правда ли? Помните, если Вы не пользуетесь чем-то (если деньги просто лежат на полке или в банке), то это быстро теряется. Во-вторых, ни для кого не секрет, что все инвестиционные компании, банки и профессиональные трейдеры пользуются торговыми роботами, что бы увеличить свою эффективность, не так ли?
Сотни трейдеров уже занялись вопросом написания торгового робота. Большинство делают это на заказ, доверяясь профессионалам и желая сэкономить кучу времени. Но часть трейдеров пытается сделать робота самостоятельно. Сразу скажу, что сделать сложного высокоскоростного торгового робота, к примеру под Плаза 2, с надлежащим уровнем качества человеку без опыта не под силу!
Но если есть желание написать простого торгового робота своими руками, то реализовать это вполне реально, даже очень занятому человеку.
Как написать торгового робота. Инструменты и методы для MetaTrader
Что бы приблизиться в Вашей цели потребуется две вещи: информация и время.
Под информацией подразумевается тот материал, который Вам потребуется изучить, что бы в последствии сделать задуманное. Например, если Вы планируете создать торгового робота для FOREX , то советуем обратить внимание на абсолютно бесплатный обучающий видеокурс о MQL4.
Вам нужно будет время, поскольку информация сама в голову не залезет. Ее нужно туда положить. Примерно 2-3 недели по 1-2 часа и Вы будете писать торговых роботов своими рукам для терминала MetaTrader. В видеокурсе содержится полная информация обо всех аспектах программирования от А до Я.
Торговый робот своими руками легко и просто для QUIK
В последнем варианте сделать робота будет не так то и сложно. Времени для освоения знаний понадобится минимум. Дело в том, что WEALTH LAB специально предназначен для того, что бы трейдеры, неискушенные в программировании, смогли без проблем разобраться.
Вам остается теперь только действовать!
“Лучшие инвестиции – это инвестиции в себя. ”
Для того, чтобы торговать на валютном или фондовом рынке, необходимо иметь набор правил, которые требуется соблюдать. Только в этом случае можно добиться успеха. Даже долгосрочное инвестирование подразумевает под собой определенные правила, согласно которым выбирается актив для покупки, и рассчитывается срок инвестирования в этот актив.
Торговые системы
Данные правила можно назвать торговой системой. Торговые системы могут быть основаны на техническом или фундаментальном анализе.
Технический анализ подразумевает под собой анализ графика интересуемого финансового инструмента. Анализ этот производится с помощью разного рода индикаторов или общеизвестными ценовыми паттернами.
Фундаментальный анализ подразумевает под собой анализ новостных лент, инсайдерской информации, статистических данных, на основании которых можно сложить представление о текущей динамике и сделать прогноз возможного движения цены.
Торговые роботы
Если трейдер определился, какой вид анализа ему ближе, он начинает торговать. Со временем он достигает совершенства в торговле и для него это становиться обычной рутинной работой. В этой ситуации перед трейдером встает вопрос о том, как автоматизировать свою торговую стратегию.
Торговую систему, основанную на техническом анализе, гораздо проще перевести в автоматический режим. Если она состоит из индикаторов, то в этом случае достаточно знать язык программирования платформы, на которой работает трейдер.
Например, на рынке Форекс большой популярностью пользуется платформа MetaTrader 4. Для того, чтобы написать торгового робота для этой платформы, необходимо знать язык программирования MQL4. То есть и в этом случае также потребуется изучение языков программирования.
Где создать робота без знаний в области программирования?
Рынки развиваются, а вместе с ними появляются и новые возможности по автоматизации торговых систем.
Отличным вариантом для создания роботов без знаний программирования является мультирыночная платформа R StocksTrader. В неё встроен понятный и простой конструктор стратегий. Данный конструктор позволяет автоматизировать торговую систему, не обладая навыками программирования. Все, что от вас требуется, это небольшой опыт торговли, для того, чтобы понимать, что такое цена открытия/закрытия и максимальная/минимальная цена интересуемой "свечи" на графике.
Описание торговой системы
Чтобы снять все вопросы по написанию торгового робота в платформе R StocksTrader, я покажу вам как это делается на основании очень простой торговой системы, состоящей из двух индикаторов.
Первое, и самое важное, что вам понадобится на начальном этапе - это торговая система. В ней должно быть четкое описание правил открытия позиции на покупку и продажу. Чтобы не ошибиться, желательно нанести все используемые индикаторы на график.
В нашем случае открытие позиции на Buy будет выглядеть следующим образом.
Если выполнились эти два условия, тогда открыть позицию Buy.
Теперь описываем условия закрытия позиции Buy.
- Верхняя линия индикатора Bollinger Bands High (20, Close, 2, 0) меньше, чем максимальная цена текущей свечи.
- Moving Average (EMA) – 200, Close, 0 больше, чем цена закрытия текущей свечи.
Создание торгового робота
Сейчас я показал вам как описать точку входа на Buy. Теперь все это необходимо перенести в платформу R StocksTrader.
Заходим в платформу и выбираем вкладку Strategies – My Strategies, после чего нажимаем "создать новую стратегию" (Add new strategy).
На следующем шаге вам необходимо будет придумать имя вашей стратегии и дать её краткое описание.
После того, как все эти этапы пройдены, вы попадаете уже в сам конструктор, где необходимо задать условия торговой системы.
Для начала вам предлагается задать условие для открытия позиции на Buy. Так как мы их описали выше, то нам теперь достаточно лишь выбрать соответствующие параметрам индикаторов и указать условия.
Теперь необходимо задать условие закрытия позиции, которые были описаны выше.
Дополнительно можно указать значение Стоп Лосс / Stop Loss (close at SL) и значение Тейк Профит / Take Profit (close at TP). В этом случае позиция будет закрыта по условию, которое выполнится первым.
Итак, мы сформировали условия для открытия и закрытия позиции на Buy. Теперь можно проверить, покажет ли положительный результат такая торговая система.
Для этого необходимо выбрать инструмент, на котором будет проводиться тестирование, затем выбрать временной период, объём открываемой позиции (Order volume) и после этого нажать кнопку "Backtest".
Тестирование торговой стратегии
Тестирование производится на исторических данных, период тестирования определяется платформой и зависит от количества доступных для тестирования котировок. К сожалению загрузить котировки для более длительного периода тестирования здесь не получиться.
Если мы все сделали правильно, появятся результаты тестирования.
В данном случае текущая стратегия показывает положительный результат с суммой прибыли в 1304 USD. Отрицательный результат, означает, что систему придется дорабатывать.
В этом тестере не указывается стартовый депозит. Рост прибыли начинается с нулевой отметки, а значит все, что ниже нулевой отметки, можно засчитывать за "просадку" депозита. По этой стратегии в самом начале была замечена "просадка" около 400 USD. В последующем убытки по торговой стратегии приходились на заработанные деньги.
Но это еще не все, текущий результат можно улучшить, добавив еще несколько стандартных условий. Возвращаемся в раздел редактирования стратегии (нажимаем Editor) и в значении "Max open deals" ставим цифру 2.
Это значит, что мы разрешаем торговому роботу открывать вторую позицию, даже если первая еще не закрылась.
"Max open deals" разрешает открывать новые позиции, когда предыдущие еще не закрылись. Хочу предупредить, что в данной стратегии этот параметр работает некорректно. Проверка условий происходит на каждом тике, в итоге за одну минуту может открыться очень большое количество позиций в одном направлении.
Чтобы избежать подобной ситуации, но все же иметь возможность открыть позицию в том же направлении по лучшей цене, можно задействовать функцию "Enter every 0 ticks above last entry". Данная функция позволяет открывать новую позицию через определенное количество пунктов ниже/выше предыдущего ордера. Для этого, вместо значения ноль, прописываем нужное нам количество пунктов.
Дополнительно в значении "Multiplicator" прописываем цифру 2, то есть указываем роботу, что необходимо открывать вторую позицию с объёмом в два раза больше, чем в первой позиции.
Multiplicator умножает объём предыдущего открытого ордера на значение, которое в нем указано. Нажимаем "Backtest" и получаем новый результат.
Запуск торгового робота
Если результат нас устраивает, тогда остаётся только запустить стратегию в работу.
Для этого необходимо нажать кнопку "Enable", после чего появится окно, в котором необходимо указать объём открываемой позиции и, по желанию, можно указать значение Take Profit и Stop Loss в USD. Если эти графы оставить пустыми, тогда позиции будут закрываться по условиям, описанным в торговой стратегии.
Выбор инструмента происходит автоматически. В данном случае используется тот инструмент, график которого сейчас открыт на экране, а именно US500. Дополнительно, после запуска стратегии во вкладке Running Strategies нам будет доступна информация и название стратегии, когда она была запущена, на каком инструменте, период графика и полученная прибыль.
Таким же образом можно запустить эту стратегию на всех инструментах, на которых она показывает положительный результат. Но в этом случае вам необходимо будет рассчитать объём для каждого инструмента, чтобы не превысить допустимые риски на депозите, так как одновременное закрытие позиций с убытком по всем инструментам, может привести к значительной потере средств.
Для удаления стратегии достаточно нажать на крестик в конце строки.
В платформе R StocksTrader, в отличие от терминала MetaTrader 4 и MetaTrader 5, нет надобности постоянно держать включенным компьютер, чтобы робот имел возможность торговать. Услуги VPS сервера здесь так же не требуются. Достаточно запустить Торгового робота на платформе, после чего он автоматически запускается на сервере и начинает работать.
В процессе торговли у вас есть возможность закрывать позиции вручную, вносить изменения в ордер и в саму стратегию. Вы можете приостанавливать работу Советника, или же просто удалить его, если результаты начали ухудшаться.
Дополнительным преимуществом торговых роботов на платформе R StocksTrader является наличие очень большого количества инструментов. В этой платформе доступны акции, торгуемые на американских и европейских биржах, валютные пары, а также криптовалюты. Таким образом одного робота можно опробовать на нескольких рынках, в противном случае пришлось бы под каждую платформу создавать робота и изучать языки программирования, что занимает очень много времени.
Видео "Алготрейдинг: Как создать своего торгового робота без знания программирования?"
Вывод
Теперь вы понимаете, что написать своего торгового робота может каждый. В платформе имеются стандартные стратегии, которые можно использовать в трейдинге. У всех этих стратегий открыты условия, по которым они работают. В данной ситуации, при необходимости, их можно доработать согласно своим идеям и найти инструменты, на которых они будут работать более эффективно.
От вас требуется только, огромное желание развиваться в трейдинге, и использовать все возможности, по извлечению прибыли от торговли на финансовых рынках. Одна из этих возможностей была описана в текущей статье.
Евгений Савицкий
Работает на валютном рынке с 2004 года. С 2012 года участвует в торговле акциями на американской бирже и публикует аналитические статьи по фондовому рынку. Принимает активное участие в подготовке и проведении обучающих вебинаров RoboForex.
Читайте также: