Как сделать трейлинг стоп на бинансе

Обновлено: 18.07.2024

Состоит функция трейлинг-стоп из 3-х параметров:

Цена активации (триггерная цена) — цена, при достижении которой функция трейлинг-стоп активируется.

Цена может быть двух видов: последняя цена и цена маркировки .

Последняя цена - это последняя цена по которой совершилась сделка на конкретной бирже, т.е. цена которую будет видно на графике.

Цена маркировки - это средневзвешенная цена на бессрочный контракт по сравнению с ценами на других фьючерсных рынках. Подробнее о цене маркировки можете почитать здесь .

Процент отклонения — это тот процент, на который будет установлен Stop Loss и новая цена активации.
Количество - размер позиции, которая будет участвовать в трейлинг-бегах :)

Как работает трейлинг-стоп?

Когда цена достигает нового триггера, прошлый SL отменяется и переносится на новое место.

На скриншоте выше я по порядку описал логику функции трейлинг-стоп.

Нюанс . Трейлинг-стоп должен быть установлен так, чтобы при его активации установленный Stop Loss был выше цены открытия позиции, иначе будет дурацкая ситуация, в которой прибыльная сделка принесла убыток.

Трейлинг-стоп отлично отрабатывает хорошие импульсные движения, которые без коррекции идут в нужном направлении и позволяет увеличить прибыль со сделки без дополнительных рисков.

Однако если поставить TS на уровень , то маленький процент отклонения будет практически всегда ухудшать результат сделки, потому что цена отскочит от уровня в SL прежде, чем продолжить движение или развернуться.

Я использую трейлинг-стоп в местах, где теоретически нет уровня и цена может спокойно двигаться в нужном направлении без сильных скачков назад.

Ну допустим закрыл я 50% от своей позиции на первом тейке потом поставил 4ATR стоп цена развернулась, дошла до стопа и убила весь мой профит. Нехорошо.

yourdreamcx

Жалко что в МТ нельзя задать закрытие части позиции по трейлингу)

Alexaa1

Жалко что в МТ нельзя задать закрытие части позиции по трейлингу)

Открываете две сделки. Один закрываете по трейлу либо на первой цели, второй сопровождаете дальше или выходите по достижению конечной цели.

Изменено 12 мая, 2020 пользователем Alexaa1

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Наверное, только ленивый не писал о трейлинг-стопах (это я), так что пришло время исправлять ситуацию. В этой статье будет рассмотрен принцип действия trailing stop, а так же предоставлен простой скрипт, который позволит его реализовать.

Что такое trailing stop?

Допустим, мы купили каких-то монет по курсу 98, и хотим продать их с прибылью. Сейчас курс 100, и мы могли бы уже получить прибыль, но мы рассчитываем получить больше. При этом, если курс вдруг начнет падать и упадет на 98 и ниже, мы немедленно продадим купленное, чтобы минимизировать убытки.

98 – текущая нижняя граница (stop loss). Мы будем её повышать каждый раз, когда разница текущего курса и нижней границы составит 5% *.

Так, при курсе 100 и курсе 103 разница с 98 составляет менее 5%, поэтому мы ничего не продаем и не повышаем. Как только цена превысит 104, мы подтягиваем нижнюю границу. Т.к. курс сейчас скакнул до 107 (см рисунок ниже), то нижняя граница составит уже 101.65. Текущий курс 107, но если упадет до 101.65, то мы продадим (но будем уже в плюсе). Разница между 107 и 101.65 составляет 5%, если курс вырастет выше, мы снова повысим.

Следующий шаг графика – курс 106. Цена упала, но нижнюю границу мы не двигаем на падении, меняем только на росте, stop loss остается 101.65. Цена скакнула до 110 – stop loss подтянулся до 104.5. Поднялась до 120 - stop loss стал 114. Упала до 115 – stop loss по прежнему 114, и т.п.

На графике ниже наглядно отображен график, синим отмечено движение цены, желтым – выбранный stop loss.

Да, изначально мы рассчитывали продать по 105, а продали по 116.85. Это выгодно, хотя выгоднее было бы продать по 123, максимальной цене на графике. Но если обратите внимание, то 123 после вычета выбранных 5% составит как раз 116.85, мы продали по максимальной цене за вычетом процента слежения.

Мы могли бы поставить скажем, 2%, но тогда мы не добрались бы до курса 123, т.к. курс колебался более чем на эти 2% вначале, например, когда со 120 упал до 115, и мы продали бы там, на первом резком падении.

Для игры на понижение та же ситуация применяется зеркально, при падении мы следуем за ним, при росте замораживаем. Стараемся купить как можно дешевле.

Все это хорошо в теории, но как применять на практике?

Бот для trailing stop (на примере Binance)

Что ж, такую стратегию можно применять руками –смотреть за курсом и продавать если он упадет низко. Если растет – держать кулачки. Но можно и запилить несложного бота, алгоритм-то простецкий. Вот такой:

Нам понадобится установленный питон версии 3.6 и выше, и установленный модуль requests (pip install requests в командной строке). Ниже я укажу ссылку на архив, в котором будет лежать код из статьи.

Код будет не сильно отличаться от картинки выше, вот он:

В случае игры на повышение, когда у вас есть купленные монеты, например EOS, и вы хотите продать его как можно выгоднее, нужно указать что то похожее:

symbol – пара, по которой будете играть. В данном случае, я бы хотел продать EOS так, что бы выручить BTC.

strategy – “Long” обозначает, что я хочу роста курса, и стоп-лосс будет всегда немного ниже его. “Short” – наоборот, я рассчитываю что курс будет падать и хочу купить как можно выгоднее.

stop_loss_perc – процент, на который StopLoss будет отставать от курса. Указывается как есть, например 5 – это 5%.

stop_loss_fixed – изначальный stop_loss, к которому будем привязываться. Вы можете там указать сразу цену, при достижении которой бот продаст монеты, если цена не будет расти, а будет изначально падать. Если укажете 0, то бот возьмет текущую цену, отнимет от неё процент, и будет ориентироваться на неё.

amount – кол-во монет для торгов. В случае стратегии Long указываете кол-во альтов для продажи, в случае Short – кол-во BTC, BNB, ETH или USDT, которое готовы потратить на покупку. В примере выше, я рассчитываю продать 2.67 EOS.

В примере выше бот будет пытаться продать 2.67 EOS, если цена будет расти то бот будет подтягивать нижнюю границу, если упадет ниже дозволенного, продаст монеты.

Вот другой пример:

Тут на 0.0015 BTC я рассчитываю купить столько EOS, сколько получится, если цена будет падать, бот будет следовать за ней, при росте цены сверх указанного произойдет покупка.

В любом случае после того, как ордер сработал, бот завершает работу.

Итак, порядок действий:

1. Установить python версии 3.6 или выше с официального сайта. Важно - при установке установите все флаги. Так же выберите режим customized и установите все "галочки" там.

2. Скачайте архив с ботом. Распакуйте в любую папку.

3. Запустите там файл setup.bat. Установятся нужные модули.

4. Откройте в блокноте или другом текстовом редакторе файл "binance_tp.py", впишите свои API ключи в соответствующие поля. Если не знаете, как получить API ключи на Binance, читайте эту статью.

5. Выставьте настройки нужной пары и запустите run.bat - бот будет работать, пока не купит или не продаст.

* Примечание: число 5% выбрано для наглядности на графике, в жизни часто берут 1-2% на высокочастотных и среднечастотных торгах, на долгосроке можно указать число и больше, каждый трейдер выбирает сам в зависимости от пары, опыта, фундаментального и технического анализа и т.п.

Заключение

Подобный бот поможет немного разгрузить вас во время торговли. Различного рода идеи и предложения можем обсудить на форуме или в комментариях ниже. Удачной вам торговли )

Не забудьте рассказать друзьям об этой статье.
Чтобы поддержать ресурс Bablofil достаточно просто поделиться с друзьями этой статьей в социальных сетях. Каждый репост - это самая высокая оценка качества материала. Спасибо, что читаете этот блог.

В арсенале современного трейдера есть множество разного рода инструментов позволяющих значительно упростить его работу, а также значительно повысить её качество. Одним из таких инструментов являются отложенные ордера, позволяющие выставлять позиции не сию минуту, а с открытием, отложенным до соблюдения определённых условий (в основном эти условия ограничиваются достижением ценой определённого уровня).

Отложенные ордера можно разделить на две основные группы:

А вот о стоп-ордерах, я предлагаю поговорить сегодня. Далее, помимо описания работы стоп-ордеров, мы рассмотрим с вами примеры их установки в конкретных рыночных ситуациях, а также поговорим о том как они устанавливаются в торговом терминале МТ4.

Ну а начнём мы, как водится, с определения:

Стоп-ордерами в трейдинге, принято называть такие приказы брокеру (на покупку или продажу), которые предполагают открытие позиции при достижении ценой заданного уровня. Они устанавливаются в расчёте на то, что по достижении заданного в ордере значения, цена продолжит своё движение в том же направлении, в котором она шла от момента установки ордера до момента открытия позиции.

Стоп-ордера бывают двух видов:

Стоп-ордер на покупку Buy Stop;
Стоп-ордер на продажу Sell Stop.

Определение термина

Но стоп лимит позволяет не только уменьшить потери, но и зафиксировать прибыль (тейк профит). Пример использования функции: открытие ордера стоп лимит с ограничением в 12 000$ при актуальной цене на Биткоин 11 700$. Таким образом, даже если цена достигнет данной отметки и откатится назад, order будет исполнен по наиболее привлекательной для нас цене.

Ордер Buy Stop

Часто бывает так, что двигаясь в определённом направлении, цена вдруг консолидируется в узком боковом диапазоне, входит во флэт. Такое поведение цены говорит о нерешительности рыночных игроков и чем больше оно длится, тем больший потенциал цена накапливает для того, чтобы в один прекрасный момент взять и пробить границы сформированного коридора.

Когда трейдер ожидает прорыва определённого ценового уровня вверх, он устанавливает ордер Buy Stop чуть выше этого уровня. Тогда если пробой действительно произойдёт, то цена, достигнув заданного уровня открытия, спровоцирует открытие длинной позиции (Buy).

В настоящее время открытие таких позиций, в подавляющем большинстве случаев, происходит в автоматическом режиме. Трейдер устанавливает ордер через торговый терминал, далее он попадает в компьютер брокера, а там соответствующее программное обеспечение уже позаботится о его своевременном исполнении.

На рисунке ниже показан простой пример использования ордера Buy Stop. Как видите, цена на протяжении нескольких дней сформировала достаточно сильный уровень сопротивления на отметке 29.65.

На основании тщательно проведённого анализа, трейдер имеет все предпосылки для того, чтобы предполагать дальнейший рост цены. Поэтому в ожидании пробоя уровня сопротивления, он устанавливает отложенный ордер Buy Stop чуть выше него, на отметке 29.85.

Дальнейшее развитие событий показывает правильность прогноза трейдера, и цена действительно пробивает уровень сопротивления, устремляясь вверх. При этом в тот момент, когда она достигает отметки 29.85, автоматически открывается позиция на покупку (Buy).

Преимущества и недостатки

Выставлять стоп лимит очень удобно, так как в этом случае нет необходимости беспрерывного слежения за ценой. Трейдер не тратит свое время, не теряет средства в случае внезапных колебаний цены (а иногда и значительно увеличивает свою прибыль), имеет возможность одновременно работать с несколькими торговыми парами.

Но бывают и непредвиденные ситуации, например, когда опытные игроки перебивают заявки новичков или когда происходит разрыв в ценообразовании и ордер не исполняется. Также не стоит забывать о возможности краткосрочной коррекции (ситуация особенно неприятна при постановке защитных стоп лимитов).

В таком случае, токены продаются по невыгодной цене с минимальной потерей, а через небольшой промежуток времени курс стабилизируется и продолжается рост.

Пример: покупка Биткоин за 11 700$, выставление стоп-лимита на отметке 11 600$. При колебании цены до 11 599$ сделка закроется с потерей в 100$. Но через время стоимость опять повысится, достигнув 11 720$. Тем не менее, заявка выполнена и вместо небольшой прибыли трейдер понесет убытки.

Биржи

Такая функция как Стоп лимит есть не на каждой бирже криптовалют. В списке тех, кто ее предлагает, такие площадки-гиганты как Binance, BitMex, Bittrex, Poloniex. Рассмотрим подробнее план постановки ордера на нескольких популярных сервисах.

Стоп лимит на Binance

Ставить стоп лимит на Binance легко, для этого необходимо следовать инструкции:

Стоп лимит на BitMex

Заполняем строки, выбирая количество токенов, лимитную цену (покупки или продажи), а также цену стопа.

Ниже можно настроить триггер и изменить кредитное плечо (стоп-лимит очень предпочтителен при маржинальной торговле на BitMex). Жмем на зеленую или красную кнопку, в зависимости от того, какое движение цены мы ожидаем (красная – снижение, зеленая – ордер на покупку, а значит стоимость должна быть выше).

Заявка на покупку/продажу будет открыта после достижения лимитной цены, в случае необходимого нам роста или падения стоимости криптовалюты, ордер автоматически закроется.

Кроме лимитного стоп-ордера площадка позволяет использовать скользящий стоп, а также лимитный или рыночный с фиксацией прибыли.

Другие площадки

Чтобы понять, как выставить стоп лимит на любой другой бирже, рассмотрим интерфейс площадки Poloniex.

Хотя все сервисы разные, их интерфейсы подобны. Форма состоит из двух или трех столбцов, где предлагается выбрать рыночный ордер (сделка по актуальной цене), лимитный (по желаемой цене) или стоп-лимит. На скриншоте ниже – биржа Poloniex. Ее функционал позволяет оформить лимитную сделку на продажу, покупку или отложенный ордер.

Обратите внимание: ордер стоп лимит исполняется только в том случае, если была достигнута стоп-цена. Если же этого не произошло, трейдер может закрыть сделку в ручном режиме тогда, когда посчитает нужным.

Лимитный ордер

Вы предполагаете, что ETH уйдет в коррекцию, так что ставите лимитный ордер на -7% от текущей цены. Ордер исполнится, если расчеты верны.
Часто лимитные ордера ставят в ожидании удачной цены, когда нужно выйти из монеты. Например, вы покупали биткоин по $8300, а его средняя цена сейчас 7600 и сильная волатильность. Вам нужно выйти в фиат, но вы не сильно торопитесь. Вы ставите лимит ордер на $8305 или ниже (смотря сколькими баксами вы готовы пожертвовать).

На Binance это поле выглядит таким образом:

Некоторые трейдеры ставят очень низкие лимитные ордера на покупку биткоина. Эта цена кажется нереальной. Например, ордер на покупку по $2000 в 2021 году, когда средняя цена в районе $7000. Иногда это срабатывает: книгу заказов глючит или происходит сильный провал на рынке, и цена на полсекунды опускается до этого уровня — ордер срабатывает и трейдер в неожиданном профите.

В отличие от рыночных ордеров, лимитные ордера не исполняются мгновенно, поэтому вам нужно подождать, пока не будет достигнута цена спроса/предложения (за исключением ситуации, когда текущая цена уже равна той, которую вы выставили). Лимитные ордера позволяют более выгодно продавать и покупать, и они обычно размещаются на основных уровнях поддержки и сопротивления. Вы также можете разделить свой ордер на покупку/продажу на множество меньших лимитных ордеров, чтобы получить эффект средней стоимости.

Стоп-лосс — это ордер на продажу ниже уровня или по той-же цене, чтобы был куплен актив, чтобы выйти из позиции с минимальными потерями.
Тейк профит — это ордер на продажу выше уровня покупки, чтобы выйти из позиции с прибылью.

В чем бывает проблема

Если трейдер защищает себя от убытков, лучше использовать стоп-лимит (о нем ниже). Если вы ставите продажу по цене ниже, например, $7000 за BTC, то ордер сработает и перейдет в рыночный. То есть, как только биткоин достигнет этого уровня, ордер попадет в общую книгу заказов и продастся по лучшей рыночной цене. Но из-за очереди, эта цена может быть гораздо ниже лимита. Есть риск продать монету на несколько процентов ниже.

Рыночный ордер — это заказ на биржу купить или продать по наилучшей цене, которая сейчас есть на рынке. Вы не знаете точную цену покупки, она может немного меняться.

Отличие от лимитной заявки и стоп-лосса

Неопытные трейдеры иногда путают такие понятия, как стоп лимит и лимитный ордер или стоп-лосс. На самом деле, эти функции – совершенно разные:

Стоп лимит. Постановка отложенного ордера на закрытие сделки (продажу или покупку) в случае достижения критической для трейдера или, наоборот, желаемой цены. Может иметь защитный тип (направленный на уменьшение потерь) или прибыльный (направленный на получение прибыли). Не виден в стакане заявок.
Лимитный. Открытие ордера (покупка или продажа актива) в случае достижения желаемой цены. Появляется в стакане сразу, в момент оформления.
Стоп-лосс. Более узкий термин, который применяется брокерами для обозначения стоп-лимитов, предназначенных для минимизации убытков. Его антонимом является тейк профит. Может быть двух видов: фиксированным (например, закрытие сделки при падении цены актива из 100$ до 90$) или скользящим (трейлинг-стоп). Подробнее: Что такое Stop Loss и Take Profit в трейдинге?

Читайте также: