Как сделать стоп заявку в quik
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Типы заявок, поддерживаемые биржей, это общедоступный инструмент. Они доступны всем участникам торгов и обрабатываются на сервере самой биржи. На Московской бирже основными ордерами, используемыми частными инвесторами, являются лимитная, рыночная и айсберг-заявки.
С полным списком заявок, используемых на Мосбирже в разных режимах торгов, можно ознакомиться на сайте биржи.
Биржевые заявки
Лимитная заявка — заявка на покупку или продажу определенного количества лотов по определенной цене. Такая заявка является, по сути, публичной офертой для остальных участников торгов. Лимитные заявки отображаются в стакане заявок и могут быть исполнены в том случае, если окажутся в числе лучших, когда другая сторона сделки отправит встречную заявку. Таким образом, вы отправляете свое предложение на биржу и ждете, пока кто-то вам продаст/ купит у вас.
В дальнейшем, для удобства будем называть совокупность лимитных заявок в стакане рыночным предложением, которое означает совокупность предлагаемых цен и объемов как на покупку, так и на продажу.
Преимущества: заявка исполнится строго по той цене, которую установил отправитель.
Недостатки: исполнение заявки не гарантировано. Если на рынке будут более выгодные предложения, то заявка может остаться не исполненной. Также возможно частичное исполнение, если объем встречного ордера окажется недостаточным.
Рыночная заявка — это заявка купить/продать определенное количество лотов по лучшей доступной цене. При этом сделка будет осуществлена по лучшей цене, на которую есть сопоставимый объем рыночного предложения.
Преимущества: гарантированное исполнение заявки в полном объеме.
Недостатки: эффект проскальзывания — если требуемый объем выше, чем предложение по лучшей цене, то недостающий объем будет набран по следующим доступным ценам. В результате средняя цена сделки может оказаться менее выгодной, чем рыночная котировка в момент отправления заявки. Особенно такой эффект ощутим при наборе крупных позиций.
Лимитная Айсберг-заявка — позволяет скрыть крупную заявку. При её выставлении в стакане отображается не весь объем, а лишь его часть. Например, вместо 20 000 лотов в стакане будет стоять всего 1 000, а когда её исполнят, на её месте появится еще 1 000. И так до тех пор, пока весь объем не будет удовлетворен.
Преимущества: позволяет набрать крупный объем, существенно не влияя на рынок, скрыв реальный размер потенциальной сделки.
Недостатки: большинство торговых алгоритмов уже научились идентифицировать айсберги, поэтому проблемы, характерные для крупных лимитных заявок, полностью исключить не удается.
Типы исполнения заявки
Это обычные заявки, принцип работы которых описан выше. Под очередью здесь понимается приоритет на исполнение заявок, в первую очередь, по цене, во вторую — по времени. То есть, заявка не будет исполнена до тех пор, пока есть лучшие предложения. Если же лучших заявок по одной и той же цене больше одной, то первой исполняется та, которая была отправлена раньше.
Если заявка исполнена не полностью, то неудовлетворенный остаток снимается с очереди.
Заявка полностью исполняется, либо полностью снимается при отсутствии допустимых встречных заявок на необходимый объем
Только для USDRUB_TOM. Заявка по средневзвешенной цене (VWAP)
C 4 декабря 2017 г. для инструмента USDRUB_TOM введен новый тип заявки — заявка со средневзвешенной ценой на объем. Её особенность в том, что она будет исполнятся так, что средневзвешенная цена по всем сделкам, заключенным в результате исполнения данной заявки, будет не хуже цены, указанной в VWAP-заявке. Средневзвешенная цена покупки/продажи определяется путем деления суммы произведений цен каждой из сделок на количество валюты лота в соответствующей сделке, на общую сумму количества валюты лота в указанных сделках.
Отличие от заявки типа FOK состоит в том, что для последнего, сделки не могут заключаться хуже указанной в заявке цены, а для VWAP такое возможно, если средневзвешенная цена при этом остается на требуемом уровне.
Для обычного частного инвестора такие заявки вряд ли потребуются, но для полноты картины стоит их осветить. Московская биржа предоставляет возможность подать заявки на участие в аукционе закрытия, в том числе, и в торговое время. Эти заявки будут участвовать в послеторговом аукционе и будут исполнены в соответствии с его правилами. При этом рыночные заявки имеют приоритет по исполнению над лимитными.
В основном этот тип заявок используется институциональными инвесторами. Также на аукционе закрытия иногда закрывают позиции внутридневные трейдеры, которые по каким-то причинам не успели сделать это в торговое время и не хотят брать на себя риски ценового разрыва между сессиями.
Другие типы заявок, поддерживаемые в QUIK
Помимо обычных биржевых ордеров, брокеры предоставляют свои клиентам различные заявки, обеспечивающие более широкие возможности автоматизации торговли. Эти заявки обрабатываются на сервере у брокера и отправляются на биржу уже в виде одного из стандартных типов.
Обычно такие заявки являются условными, т.е. брокер отправляет на биржу лимитную или рыночную заявку от участника только при исполнении определенных условий. До тех пор, пока условие не выполнено, заявки на бирже на фиксируются и остаются невидимыми для остальных участников торгов. Еще одним плюсом таких заявок является их неограниченный срок жизни, в отличие от обычных биржевых заявок, которые действительны в течение одной торговой сессии.
В терминале QUIK такие заявки определены в категорию стоп-заявок. Для стоп-заявок условием исполнения является достижение определенного значения цены. Как только это значение достигнуто, на биржу отправляется лимитная заявка с заранее определенными параметрами цены, объема и направления.
Стоп-лимит
Тейк-профит
Принцип работы заявки точно такой же, как и у стоп-лимита, только её назначение фиксация прибыли по сделке.
Тейк-профит и стоп-лимит
Если необходимо выставить одновременно две заявки, одну на фиксацию прибыли, а другую на ограничение убытка, то удобно использовать этот тип стоп-заявки. Тогда при срабатывании одного из ордеров, стоп-лимита или тейк-профита, второй автоматически будет отменен. Если же выставлять оба ордера по отдельности, при срабатывании одного из них позиция окажется закрыта, но второй ордер так и будет активным и может сработать в дальнейшем, открыв лишнюю позицию.
Стоп-цена по другой бумаге
Заявка аналогична предыдущим по принципу работы. Особенность её в том, что стоп-цена определяется по другому торговому инструменту. Это удобно, например, при торговле фьючерсами, когда покупается или продается фьючерс, но для принятия решений отслеживается динамика цены базового актива.
Стоп-заявка со связанной заявкой
БКС Брокер
Главное за неделю. Ястребы и яблоки
Итоги торгов. Важные уровни и противоречивые сигналы резко снизили торговую активность
Прогноз погоды на весь фондовый год
Больше золота и удобрений. 5 самых ожидаемых новых фишек на СПБ
Дивидендный аристократ 3M Company. Есть потенциал для падения
Потребительский сектор в 2022. Оцениваем ситуацию
Ее выбрал Баффет и Кэти Вуд: акция с потенциалом более 100%
Какие перспективы у акций Chevron после отчета
В предыдущем уроке рассмотрели, как выставлять обычные лимитированные заявки, как происходят сделки, как всё это отображается в таблицах заявок и сделок.
Этот урок посвящён стоп-заявкам и таблице стоп-заявок. А именно:
В-третьих, очень ВАЖНО!
Есть также вариант выбора конкретной даты для срока действия стоп-заявки.
Примечание. Допустимо иметь не один счёт. Если у Вас такая особая ситуация, тогда Вы сами знаете, какой счёт выбрать в зависимости от ситуации.
Примечание. Если у Вас настроен автоматический выбор операции, то нажимайте в нужное место стакана котировок, и сразу получите правильный выбор.
Далее, в отличие от обычной лимитированной заявки в стоп-заявке две цены – это сигнальная цена и цена исполнения.
Комментарии - 4
александр, 4 годs тому назад Ответить
Почему при выставлении цены исполнения в стоп заявке вы указываете цену заведомо большую-меньшую а не используете галочку “по рынку”?
и еще: в первых уроках вы сначала говорите что логично что бы в стьакане цены продавцов (выше рыночной) были наверху а цены покупателей (ниже рыночной) внизу а потом в объяснении выставления заявок используете стакан наоборот. Это несколько усложняет усвоения материала новичкам))) приходится перекручивать в голове то что только что устоялось))) спасибо
Юрий ВПотоке, 4 годs тому назад Ответить
Александр, где Вы увидели “галочку по рынку” – её нет, поэтому и приходится выставлять цену исполнения заведомо вше или ниже, чтобы фактически по лучшей рыночной цене и получилось.
С Вашим замечанием согласен – есть такой момент. Дело в том, что я хорошо воспринимаю, как “логичный”, так и “перевёрнутый” стакан котировок. Вот и при записи не заметил, что настроено было наоборот, а потом уже не стал перезаписывать.
В следующей версии исправлюсь).
александр, 4 годs тому назад Ответить
На 6й минуте видео, под ценой исполнения стоп заявки есть квадратик “по рынку”. я думал что его можно активировать поставив галочку и тогда не нужно ставить конкретную цену. Но возможно она не “активна”. Была мысль что при сделке “по рынку” берется комиссия чуть выше, не знаю… поэтому вы и ставили конкретную цену но значительно ниже (выше) стоп цены при продаже (покупке) что бы заявка тут же исполнилась но не как рыночная.
Наверно возможность выставления цены подразумевает возможность выставление заявки по сигнальной цене и помещение ее в очередь, что бы она все таки не исполнялась сразу. Другое дело, насколько это нужно?
Юрий ВПотоке, 4 годs тому назад Ответить
Да, опция есть “по рыночной цене”, но она не работает – не даёт поставить “галочку”.
Может быть, когда-то она и будет работать, или в каких-то случаях (например, на определённых гаджетах) может быть работает данная функция.
В стандартном варианте необходимо указывать обе цены – и цену условия и цену исполнения.
Если требуется осуществить сделку в перспективе, когда условия на рынке станут оптимальными, пользователи QUIK 7 применяют стоп-заявки. Существует несколько разновидностей таких заявок, благодаря чему произвести покупку или продать выбранный ценный актив можно автономно, без личного присутствия возле компьютера.
Как выставить и зачем используется
Разновидности
Всего различают 5 типов лимитированных запросов:
• Стоп-цена по иным бумагам. При создании такой заявки, в окне настройки параметров следует указать данные для 2-х перекрестных торговых инструментов. В таком случае исполнение начнется только в том случае, когда второй инструмент достигнет определенного ценового диапазона.
• Со связанной заявкой. Чаще всего данный тип применяется для закрытия существующих позиций. Он позволяет продать (купить) ценный актив с наибольшей прибылью, либо минимальными убытками. Она, по сути, мало чем отличается от обычного запроса с лимитом (или стоп-лимита, если производится продажа), но в данной ситуации связываются 2 критерия совершения сделки, которые устраивают трейдера. Когда сделка будет завершена по одной из заявок, вторая снимется автоматически. Данная заявка может исполняться только в течение текущей рабочей сессии, если совершить сделку по заданным параметром в течение дня не удастся, то запрос снимается автоматически.
• Тэйк-профит. Данный тип позволяет отслеживать изменение цены акции после достижения ею определенного порога. Далее цена может расти, но заявка уйдет брокеру только после разворота тренда, на указанное в стоимостном или процентном выражении значение.
• Тэйк-профит и стоп-лимит – в отличие от предыдущей позволяет закрыть сделку как с наибольшей прибылью, так и минимальными убытками (аналогично лимитированной заявки со связкой).
Помимо стандартного метода ввода заявок в торговом терминале QUIK предусмотрены альтернативные способы подачи торговых поручений.
Для трейдеров, ведущих активную торговлю, существенным фактором является скорость отправки транзакций. Для этих целей в терминале QUIK предусмотрен режим быстрого ввода заявок, который предусматривает ввод, снятие и перемещение заявок в стакане котировок с помощью кнопок мыши.
Необходимо сделать активными следующие флажки:
После произведенных настроек стакан котировок примет следующий вид:
В данном режиме ввод заявки/снятие заявок осуществляется ОДНИМ нажатием кнопок мыши.
Отправка заявки происходит в момент отпускания кнопки мыши, а не в момент её нажатия и выполняется по той цене, на строке с которой была отпущена кнопка.
Читайте также: