Как сделать матрицу рисков в excel

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Чтобы создать простую матрицу рисков, вы можете использовать формулу на основе ИНДЕКСА и ПОИСКПОЗ. В показанном примере формула J7 выглядит так:

Контекст

Матрица рисков используется для оценки рисков. Одна ось используется для определения вероятности конкретного риска, а другая ось используется для определения последствий или серьезности. Матрица рисков может быть полезна для ранжирования потенциального воздействия конкретного события, решения или риска.

В показанном примере значения внутри матрицы являются результатом умножения достоверности на влияние по 5-балльной шкале. Это чисто произвольный расчет, позволяющий присвоить каждой ячейке таблицы уникальное значение.

По сути, мы используем функцию ИНДЕКС для получения значения в заданном номере строки или столбца следующим образом:

Диапазон C5: C9 определяет значения матрицы. Осталось определить правильные номера строк и столбцов, и для этого мы используем функцию ПОИСКПОЗ. Чтобы получить номер строки для INDEX (влияние), мы используем:

Чтобы получить номер столбца для ИНДЕКС (влияние), мы используем:

Затем функция ИНДЕКС возвращает значение в четвертой строке и третьем столбце, 12.

Для более подробного объяснения того, как использовать INDEX и MATCH, см. Эта статья .

Карта рисков

Карта рисков — это наглядное представление рисков предприятия. Карта оценки рисков показывает опасности и риски, присущие организации, визуализирует вероятность их возникновения и общую оценку рисков, а также демонстрирует меры по реагированию на риск.

сводный отчет по рискам организации (карта идентификации, оценки и управления рисками)
отчет по рискам в разрезе направлений деятельности или организационной структуры
матрица соответствия рисков бизнес-процессам организации
карта оценки рисков (часто также называемая матрицей рисков (risk matrix) или тепловой картой рисков (risk heat map))
и т.д.

Примеры карт рисков

Образец сводной карты, в табличном виде агрегирующей данные по идентификации рисков, их оценки и мерах по управлению рисками (митигации), приведен на картинке:

Карта идентификации, оценки и управления рисками

Тепловая карта рисков (матрица рисков)

Эта матрица иллюстрирует существенность рисков организации в максимально наглядном виде, лучше всего подходящем для представления топ-менеджменту организации.

Иногда также используются другие варианты визуализации, к примеру диаграмма-паутинка (полярная карта рисков или радарная диаграмма):

Полярная карта рисков (радарная диаграмма рисков)

В любом случае, при использовании всех вариаций карт рисков, необходимо понимать, что итоговый результат и выбранный вид представления будет зависеть от области деятельности организации и присущих ей рисков — карта рисков банка может существенно отличаться от карты рисков другого типа предприятия, например, производственного или из сферы розничной торговли.

Также процесс формирования карты, ее представление и содержание может зависеть и от типа риска, который рассматривается. По этой причине карта комплаенс-рисков может существенно отличаться от карты коррупционных рисков организации, а карта рисков безопасности будет отличаться от карт оценки профессиональных рисков и карты рисков экономической безопасности. Что ведет к необходимости составлять множество карт риска, различного вида.

Объяснение

Ковариация — это одна из мер, используемых для понимания того, как переменная связана с другой переменной. Следующая формула используется для определения ковариации.

COV (X, Y) = ∑ (x — Икс ) (и — и ) / п

Ковариационная матрица представляет собой квадратную матрицу для понимания взаимосвязей, представленных между различными переменными в наборе данных. Легко и полезно показать ковариацию между двумя или более переменными.

Ковариация будет иметь как положительные, так и отрицательные значения. Положительное значение указывает, что две переменные будут уменьшаться или увеличиваться в одном направлении. Отрицательное значение указывает, что если одна переменная уменьшается, другая увеличивается, и между ними существует обратная связь. Ковариационная матрица представлена в следующем формате. Трехмерная ковариационная матрица показана как

Чтобы создать квадратную ковариационную матрицу 3 × 3, нам нужны трехмерные данные. Диагональные значения матрицы представляют собой дисперсии переменных X, Y и Z (т. Е. COV (X, X), COV (Y, Y) и COV (Z, Z)). Ковариационная матрица симметрична относительно диагонали. Это означает, что COV (X, Y) = COV (Y, X), COV (X, Z) = COV (Z, X) и COV (Y, Z) = COV (Z, Y). Об этой матрице следует помнить, что она является результатом ковариационной матрицы NXN для данных n-мерного размера.

Как использовать матрицу ковариации в Excel?

Ковариационная матрица используется в различных приложениях, в том числе

Анализируем, как два вектора отличаются друг от друга
Используется в машинном обучении для определения шаблонов зависимости между двумя векторами.
Ковариационная матрица используется для определения взаимосвязи между различными измерениями случайных величин.
Используется в стохастическом моделировании в финансовой инженерии для корреляции случайных величин.
Основной компонент — это еще одно приложение ковариационной матрицы к исходным переменным к линейным независимым переменным.
В анализе данных ковариационная матрица играет жизненно важную роль.
Ковариационная матрица используется в современной теории портфелей при оценке рисков.
Показатели ковариационной матрицы используются для прогнозирования доходности финансовых активов.

Примеры ковариационной матрицы в Excel

Ниже приведены некоторые примеры использования ковариационной матрицы в Excel.

Вы можете скачать этот шаблон Excel для матрицы ковариаций здесь — Шаблон для Excel для матрицы ковариаций

Выполнение ковариационного анализа оценок, полученных студентами по разным предметам.

Шаг 1: Следующие данные, включая оценки учащихся по математике, английскому языку и естествознанию, считаются такими, как показано на рисунке.

Откроется следующий экран.

Шаг 6: Мы получим следующий результат —

Верхняя часть диагонали пуста, так как ковариационная матрица Excel симметрична относительно диагонали.

Выполните расчет ковариационной матрицы, чтобы определить отклонения между доходностью различных акций портфеля.

Шаг 1: В этом примере учитываются следующие данные, включая доходность акций.

Шаг 4: Мы получим следующий результат —

Верхняя часть диагонали пуста, поскольку ковариационная матрица симметрична по отношению к диагонали.

Расчет ковариационной матрицы котировок акций корпоративных компаний

Шаг 1: В этом примере рассматриваются следующие данные, включая цены на акции различных компаний.

Возможно самый провокационный блог об управлении рисками в нефинансовых компаниях на русском языке

ModelRisk — самая мощная и простая в использовании надстройка Excel для анализа рисков

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН АНАЛИЗ РИСКА?

Вопросы, которые должен знать ответственный за принятие решений:

Насколько мы уверены в прогнозах, сделанных в нашей модели Excel?
Каково влияние незапланированных событий на эти прогнозы?
Каковы эффективные способы контроля риска?

ModelRisk — это надстройка Excel для моделирования методом Монте-Карло, которая предоставляет инструменты для ответа на эти вопросы. ModelRisk является лидером в области инноваций на рынке с 2009 года, внедряя множество функций, которые упрощают создание и анализ риск-моделей, а также позволяют более точно описывать проблемы, моделируемые в Excel.

Типичные вопросы, на которые вы можете ответить с помощью ModelRisk:

Насколько вероятно, что мы не превысим бюджет?
Какие инвестиции предлагают лучший баланс риска и вознаграждения?
Насколько мы подвержены изменениям цен на энергоносители?
Сколько капитала для проекта нам нужно, чтобы быть уверенным в достаточности?
С какой вероятностью мы можем достичь цели по продажам?
Что способствует успеху нашего предприятия и как нам это контролировать?

ПОЧЕМУ MODELRISK?

Базируется на Excel

Полная интеграция с Microsoft Excel. ModelRisk — единственная надстройка для анализа рисков, которая на 100% соответствует правилам расчета Excel.

Самый простой в использовании

Простота дизайна ModelRisk позволяет интуитивно строить риск-модели без ошибок: проверка ошибок во всех функциях, множество визуальных пользовательских интерфейсов, комплексная документация с примерами моделей и видеороликами, шаблоны отчетов и т.д.

Наиболее мощный

ModelRisk — самый быстрый симулятор в Excel, в три раза превышающий функциональность своего ближайшего конкурента. Он предлагает уникальные функции, которые могут значительно упростить и ускорить работу ваших моделей. Встроен конвертер моделей, созданных с помощью @RISK и Crystal Ball.

Гибкое лицензирование

ModelRisk предлагает различные варианты индивидуальных и корпоративных лицензий в соответствии с вашим уровнем использования и бюджетом, а также для облегчения обмена результатами между аналитиками и лицами, принимающими решения.

Бесплатная версия ModelRisk Basic

ModelRisk Basic доступна для установки на ПК бесплатно. В конце этого документа приведено сравнение функционала версий Basic и Complete. ModelRisk Basic также может быть бесплатно переключен на ModelRisk Complete на короткий период времени одним щелчком мыши, что делает его идеальным для использования в учебном курсе по моделированию риска.

ОБУЧЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ

Курс основан на практическом кейсе ВМЗ, который позволяет наглядно испытать навыки моделирования и количественной оценки. В ходе обучения также используются многочисленные кейсы из реальных российских компаний.

В программе курса используются все продукты VOSE ModelRisk, Tamara, Pelican, Primavera Risk Analysis, Palisade Decision Tools, включая @Risk, TopRank, PrecisionTree, BigPicture. Обучение доступно на русском и английском языках.

Прежде чем инвестировать, например покупать акции или облигации, нам лучше осторожно оценить стоимость, подверженную риску. Помимо профессиональных инструментов оценки, мы можем легко рассчитать стоимость риска по формулам в Excel. В этой статье я возьму пример, чтобы вычислить значение риска в Excel, а затем сохраню книгу как шаблон Excel.

Kutools for Excel Точная копия Утилита может помочь вам легко скопировать несколько формул без изменения ссылок на ячейки в Excel, предотвращая автоматическое обновление относительных ссылок на ячейки. Полнофункциональная бесплатная 30-дневная пробная версия!

Вкладка Office позволяет редактировать и просматривать в Office с вкладками и значительно упрощает работу .

Повторное использование чего угодно: Добавляйте наиболее часто используемые или сложные формулы, диаграммы и все остальное в избранное и быстро используйте их в будущем.
Более 20 текстовых функций: Извлечь число из текстовой строки; Извлечь или удалить часть текстов; Преобразование чисел и валют в английские слова.
Инструменты слияния : Несколько книг и листов в одну; Объединить несколько ячеек / строк / столбцов без потери данных; Объедините повторяющиеся строки и сумму.
Разделить инструменты : Разделение данных на несколько листов в зависимости от ценности; Из одной книги в несколько файлов Excel, PDF или CSV; От одного столбца к нескольким столбцам.
Вставить пропуск Скрытые / отфильтрованные строки; Подсчет и сумма по цвету фона ; Отправляйте персонализированные электронные письма нескольким получателям массово.
Суперфильтр: Создавайте расширенные схемы фильтров и применяйте их к любым листам; Сортировать по неделям, дням, периодичности и др .; Фильтр жирным шрифтом, формулы, комментарий .
Более 300 мощных функций; Работает с Office 2007-2019 и 365; Поддерживает все языки; Простое развертывание на вашем предприятии или в организации.

Рассчитайте величину риска в книге и сохраните ее как шаблон Excel.

Допустим, вы собираетесь инвестировать $100 долларов, а средний доход в день составляет 0.152. Теперь следуйте инструкциям, чтобы рассчитать, сколько вы потенциально потеряете.

Шаг 1. Создайте пустую книгу и введите заголовки строк из A1: A13, как показано на следующем снимке экрана. А затем введите свои исходные данные в эту простую таблицу.

Шаг 2: Теперь шаг за шагом рассчитайте величину риска:

(1) Рассчитайте минимальную доходность с помощью рычага 99% уверенности: в ячейке B8 введите = НОРМ.ОБР (1-B6; B4; B5) в Excel 2010 и 2013 (или = НОРМОБР (1-B6, B4, B5) в Excel 2007) и нажмите Enter ключ;

(2) Рассчитайте общую стоимость портфеля: в ячейке B9 введите = B3 * (B8 + 1) , и нажмите Enter ключ;

(3) Рассчитайте ежедневную стоимость риска: в ячейке B10 введите = B3-B9 , и нажмите Enter ключ;

(4) Рассчитайте общую сумму риска за один месяц: в ячейке B13 введите = B10 * КОРЕНЬ (B12) , и нажмите Enter ключ.

До сих пор мы выяснили, какие ценности подвергаются риску каждый день и каждый месяц. Чтобы сделать таблицу удобочитаемой, мы продолжаем форматировать таблицу, выполнив следующие шаги.

Формула слишком сложна для запоминания? Сохраните формулу как запись Auto Text для повторного использования одним щелчком мыши в будущем!
Подробнее . Бесплатная пробная версия

Шаг 3: выберите диапазон A1: B1 и объедините их, нажав Главная > Слияние и центр кнопка> Объединить ячейки.

Затем таким же образом последовательно объедините Диапазон A2: B2, Диапазон A7: B7, Диапазон A11: B11.

Шаг 4: удерживайте Ctrl и выберите Диапазон A1: B1, Диапазон A2: B2, Диапазон A7: B7 и Диапазон A11: B11. Затем добавьте цвет выделения для этих диапазонов, нажав кнопку Главная > Цвет заливкии укажите цвет из раскрывающегося списка.

Шаг 5: Сохраните текущую книгу как шаблон Excel:

Сохранить диапазон как мини-шаблон (запись автотекста, остальные форматы ячеек и формулы) для повторного использования в будущем

Обычно Microsoft Excel сохраняет всю книгу как персональный шаблон. Но иногда вам может просто потребоваться часто повторно использовать определенный выбор. По сравнению с сохранением всей книги в виде шаблона, Kutools for Excel предоставляет симпатичный обходной путь Авто Текст Утилита для сохранения выбранного диапазона как записи автотекста, в которой могут оставаться форматы ячеек и формулы в диапазоне. И затем вы можете повторно использовать этот диапазон одним щелчком мыши. Полнофункциональная бесплатная 30-дневная пробная версия!

Читайте также: