Как сделать индикатор tslab
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Стратегия робота Успешный - не содержит ни одного индикатора.
В данной стратегии активная фаза торговли попадает на первые 3-4 часа после открытия новой дневной свечи, хотя может для тех, кто занят днем именно по этой причине и будет интересна эта стратегия.
Версия: для терминала Metatrader 5 (MT5) на языке MQL5 + скрипты для TSLab 1.2
Стратегия: Универсальная. Стратегия основана на выходе из определенного диапазона, без применения индикаторов.
Таймфрейм: 60м.
Инструмент: любые фьючерсы срочного рынка FORTS Московской биржи, а также есть версия для FOREX!
- Ожидаем закрытия первой часовой свечи;
- От минимума предыдущего дня и через минимум первой часовой свечи нового дня проводится линия.
- От максимума предыдущего дня и через максимум первой часовой свечи нового дня проводится линия.
- Как только очередная свеча закрывается выше обеих линий, следует открыть сделку на покупку (лонг).
- закрытие свечи не должно быть слишком далеко от этих линий, иначе не останется потенциала для получения прибыли.
- Как только очередная свеча закрывается ниже обеих линий, следует открыть сделку на продажу (шорт).
- закрытие свечи не должно быть слишком далеко от этих линий, иначе не останется потенциала для получения прибыли.
Далее протестируем стратегию на различных инструментах:
Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2014г.-2017г.
График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2014г.-2017г.
Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте фьючерс на валютную пару дол/руб. (SI) за период 2014г.-2017г.
График дохода нашей стратегии на инструменте SI за период 2014г.-2017г.
Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте SBRF за период 2014г.-2017г.
График дохода нашей стратегии на инструменте SBRF за период 2014г.-2017г.
Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте SBPR за период 2015г.-2017г.
График дохода нашей стратегии на инструменте SBPR за период 2015г.-2017г.
Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте ROSN за период 2015г.-2017г.
График дохода нашей стратегии на инструменте ROSN за период 2015г.-2017г.
Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте LKOH за период 2014г.-2017г.
График дохода нашей стратегии на инструменте LKOH за период 2014г.-2017г.
Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте GMKR за период 2013г.-2017г.
График дохода нашей стратегии на инструменте GMKR за период 2013г.-2017г.
Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте GOLD за период 2012г.-2017г.
График дохода нашей стратегии на инструменте GOLD за период 2012г.-2017г.
Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте Eu за период 2014г.-2017г.
График дохода нашей стратегии на инструменте Eu за период 2014г.-2017г.
Вы получите в комплекте:
— Робота в открытом виде (Кубики в визуальном редакторе), т.е. будет виден исходный код робота. Робот без привязки к терминалу с возможностью менять алгоритм, проводить оптимизацию и улучшения
— Инструкция по установке
— Дополнительный набор блоков для TSLab.
я понял, что в поставке будут кубики к TSLab. А исходник на MQL5 будет-то? если будет, то почему его нет в описании комплекта? и на MT5-робота хотелось бы увидеть хоть что-то, вроде мониторинга или хотя бы бектестовых картинок.
Grassh
Grassh
Ответ автора:
Для МТ5 продается в нескольких вариантах в том числе и в открытом.
Бэктестов с МТ5 нет. Но алгоритм точно такой в исполнении, как описано в стратегии
Grassh
Grassh
Grassh
Выкупаем:
Робота для терминала Metatrader 5 (MT5) — в открытом виде, т.е. будет виден исходный код робота. Робот без привязки к терминалу.
О нас
Каждый наш пользователь гарантированно защищен от возможных неприятностей с приобретенным продуктом. Совершая выгодные совместные покупки, Вы получаете именно то, что и покупатели, заплатившие полную стоимость. И даже больше! Здесь вы не только можете дешево приобретете желанный продукт, но и сможете обменяться впечатлениями с единомышленниками, тоже выбравшими этот продукт.
Создаем класс MyCustomIndicator , наследуем его от Indicator :
Определяем конструктор. В случае необходимости добавляем нужное количество датасерий. По умолчанию каждый индикатор имеет одну ValueDataSeries. В данном примере добавим еще одну ValueDataSeries серию.
Определим логику работы индикатора. К примеру, нам необходим индикатор, показывающий максимальные значения входящей датасерии за 10 последних баров:
Метод OnCalculate вызывается для каждого бара на истории, далее вызывается на каждом тике.
Все бары и значения соответствующих им датасерий имеют порядковый номер. Самому раннему бару чарта соответствует номер 0, следующему бару соответствует номер 1 и так далее.
Value, которое передается в этот метод, зависит от Source, который может выбирать пользователь. В качестве источника можно использовать Open,High,Low,Close свечек,значения других индикаторов.
Бывают ситуации, когда индикатору не нужно иметь возможность выбора источника(например, индикаторы, которые в своих расчетах используют только данные свечек). В этом случае, раздел Source можно скрыть. Для этого необходимо в конструкторе вызвать базовый конструктор с параметром true
Перед тем как принять решение о запуске той или иной механической торговой системы в реальную торговлю трейдер, желающий стать профессионалом, должен обязательно тестировать на прошлой истории свои гипотезы о рынке. Именно биржа дает нам такую возможность — понять еще задолго до старта своего бизнеса, работала ли та или иная торговая стратегия на истории.
Как тестировать идею?
Но если вы прибегаете к помощи специальных программ, таких как TSLab, то тесты торговых стратегий произвести уже гораздо легче. В программу загружается график цены, который найти в Интернете достаточно просто, и, прогоняя бар за баром, программа сама считает результат.
Как анализировать результаты теста торговой стратегии?
Представим, что у нас уже есть идея, и тест по ней уже сделан. Что дальше делать и как принимать решение об адекватности нашего прогноза? Для примера возьмем следующий тест произвольной стратегии на инструменте – фьючерсных контракт на валютную пару доллар/рубль за 2013год и изучим его:
Это обычный укороченный тест автоматической торговой системы, который выдает TSLab при запуске алгоритма, заданного трейдером.
Стартовый капитал – 30 000р.
Торговля ведется одним контрактом.
Так же видно три столбца: Покупки, Продажи, Рынок. Где первый сводит результаты по тестируемой торговой системе при торговле в лонг, второй сводит результаты по тестируемой торговой системе при торговле в шорт, а третий — результат по стратегии КУПИЛ И ДЕРЖИ, то есть, что бы было, если купить в начале срока тестирования и продать в конце (по сути простое инвестирование). Анализ рисков по механической торговой системе и сравнение с движением актива – вот два основныx постулата при просмотре теста.
Первое на что надо обратить внимание — доходность и максимальная просадка, хотя и эти параметры у торговых роботов не дают полную картину об эффективности системы. С доходностью понятно — 18,18% при торговле с первым плечом. Но что такое Максимальная просадка? Это максимальное отклонение вниз линии счета, до появления следующего нового максимума на счете.
Проще, это будет посмотреть на рисунке:
Так что грамотно анализируйте свои просадки! Пускай риск-менеджер вашего брокера ищет себе другое место работы!
Еще один важный момент анализа торговых систем c помощью TSLab — сравнение с торговой стратегией КУПИЛ И ДЕРЖИ. Какой смысл использовать какую либо торговую систему, если она принесла такую же доходность и при таких же рисках, что и актив, на котором трейдер ведет торговлю?
Из приведенного выше теста в TSLab видно, что инвестиции в инструмент – фьючерс на дол/руб. дали бы 5,24% прибыли за тестируемый период 2013 год. За тот же самый период автоматическая торговая система дала результат в 3,47 лучше чем сам инструмент по доходности. Именно это мы и хотим добиться при использовании методологического подхода при торговле.
И последний, немаловажный параметр — Фактор восстановления. У нас он получился 7,59, характеризует надёжность системы. В трейдинге: математическое описание деятельности трейдера, отражающее способность торговой стратегии к восстановлению после просадок. В сущности, является весьма и весьма наглядным (и едва ли не исчерпывающим) показателем надёжности
конкретной торговой системы, и посему на Фактор восстановления следует обращать особое внимание.
У какой системы Фактор восстановления выше, та система — стабильнее и долгосрочно может принести больше денег.
Семинар ориентирован на тех, кто хочет научиться создавать механические торговые системы в программе TSLAB. В данном курсе особое внимание уделяется как созданию, тестированию и оптимизации стратегий, так и запуску полностью автоматизированного алгоритма. Все семинары сопровождаются практическими занятиями, что позволяет слушателю после прохождения курса писать свои собственные стратегии.
Карта Россия, Москва, Настасьинский переулок, д.7 стр.2
Читайте также: