Как сделать технический анализ финансового рынка самому
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Про технический анализ написано много материала. При этом его методы одинаково хорошо работают и на фондовом рынке, и на Форексе. Связано это с большим желанием трейдеров из хаоса выделить правила торговли, найти закономерности. Частично это получилось сделать лишь небольшой группе трейдеров, которая стабильно зарабатывает на бирже.
В этой статье мы поговорим про различные подходы к техническому анализу.
1. Что такое технический анализ простыми словами
Технический анализ (сокращённо "теханализ") — это самый распространённый подход к построению торговых стратегий и анализу всех финансовых рынков, основывающейся исключительно на поведении цены в прошлом. На основе выводов можно осуществлять торговые действия с целью заработка: открывать длинные и короткие позиции.
Можно напридумывать много различных определений, но главная суть технического анализа в том, что трейдер, принимая решения в покупке или продаже активов, больше ничем не оперирует кроме цены. Таким образом, нет необходимости в изучение многих макроэкономических факторов.
В основе технического анализа лежат следующие аксиомы (постулаты):
- Цена учитывает всё;
- Цена имеет свойство цикличности и повторения;
- На рынке бывают тренды;
Впервые про методы технического анализа начал писать трейдер Чарльз Доу. Он считается разработчиком базовых закономерностей. В своих теориях и подходах Чарльз рассмотрел много интересных закономерностей, некоторые из которых используются современными трейдерами до сих пор.
2. Подходы в техническом анализе
Есть множество различных подходов к изучению технического анализа.
- Тренды;
- Индикаторы;
- Графические модели;
- Свечной анализ (японские свечи); ;
- Анализ цен на основе теории Эллиотта и волн Вульфа;
- Альтернативные представления графика цены. Например, график Ренко;
2.1. Тренды — построение линий
Технический анализ без прорисовки линии тренда большая редкость. Если открыть какой-нибудь вебинар по анализу рынка, то наверняка там будут присутствовать различные трендовые линии.
Тренды строятся в виде линий "на глаз". В случае восходящего движения ищутся последовательные возрастающие точки минимума, через которые проводится линия.
В каждой книге по техническому анализу этому подходу посвящается целый раздел. Хотя реально строить стратегию и торговать по линиям трендам невозможно. Это связано с тем, что линия строится уже на истории цены. По мере развития движения цены она будет как ускоряться, так и замедляться. Пока инвестор будет ждать 100% сигнал на вход, то тренд к этому времени уже может подходить к завершению.
Есть понятие: "истинные линии тренда". Они подробно описаны в книге "Межрыночный технический анализ" (автор Мэрфи).
2.2. Индикаторы и осцилляторы
С массовым появлением компьютеров важную роль в техническом анализе стали приобретать индикаторы. Их на данный момент столько, что и не перечислить. Есть трендовые, есть осцилляторы, есть основанные на объёмах и т.д. Но идеального пока никто не придумал и никогда не придумает.
Каждый индикатор (осциллятор) строится всего лишь на пяти значениях, которые доступны каждому трейдеру для просмотра:
- Цена открытия (open);
- Цена закрытия (close);
- Максимум (high);
- Минимум (low);
- Объём (volume);
Считается, что осцилляторы строятся в отдельном окне и их основная задача показывать "перегретость" рынка. Они не предназначены для определения трендов в отличие от индикаторов.
Главная идея торговых стратегий на индикаторах опирается на их показания. Существуют понятия зон "перекупленности" и "перепроданности". Если какой-то осциллятор вошёл в эту зону, то аналитики будут советовать открывать позиции в противоположную сторону. Иногда это будет давать плюс, но иногда и минус.
2.3. Свечной анализ (японские свечи)
Представление биржевых графиков в виде Японских свечей (баров) является классическим вариантом в техническом анализе. Это огромное и интересное направление для изучения. Есть даже целые книги, посвящённые исключительно свечным стратегиям.
Японские свечи хороши тем, что показывают сразу 4 основных параметра: открытие, закрытие, максимум и минимум в единицу времени. Этим она является гораздо удобнее, чем линия цены на графике:
На основе Японских свечей строятся "свечные модели" (паттерны). Это графические ситуации на графике, которые являются предвестниками каких-то движений. Например, смена тренда, зарождение или продолжение движение. Таких паттернов существуют десятки.
Например, паттерн "звезда Доджи" является предвестником к понижению:
Японские свечи — это прекрасная тема для изучения, но они никогда не смогут стать Граалем. У них много ложных сигналов, поэтому нельзя строить свою торговую систему исключительно на них.
2.4. Графические модели
Чартисты (трейдеры, которые изучают подробно колебания цен) внимательно отыскивают различные графические фигуры на графике. Как показывает практика, поведение цен циклично на рынках, поэтому зачастую история повторяется, рисуя одни и те же графические модели.
На графиках часто возникают графические модели. Особенно на крупных таймфреймах h4 и d. Во время торговли сложно заранее понять какая фигура формируется. Трейдер может проводить анализ лишь по завершении полной отрисовки фигуры, а это может быть уже слишком поздно для входа в сделку, т.к. цена ушла далеко.
Графических моделей придумано очень много. Рассмотрим популярные.
Коррекционные движения после роста и дальнейший пробой в сторону тренда — это наиболее часто встречающиеся фигуры.
Ларри Вильямс в своей книге "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" крайне негативно относится к подобным фигурам. Он уверен, что если строить график на основание подбрасывания монеты, то и в нём можно отыскать подобные фигуры, а значит основывать торговую стратегию на них бессмысленно.
2.5. Пробой уровней
Пробои линий сопротивления и поддержки регулярно встречаются на рынках. Большинство пробоев ложные, но истинные могут принести большие деньги. Многие торговые стратегии основаны на пробоях.
Приведём примеры пробоев уровней.
После истинных пробоев следует сильное движение цены в сторону пробоя. На этом можно делать неплохие деньги, но такие ситуации бывают несколько раз в год.
По статистике самые прибыльными торговыми роботами являются пробойные. Рекомендую прочитать про этот вид стратегий в отдельной статье:
2.6. Волны Эллиотта
Теория, основанная на волнах Эллиотта, носит больше теоретический характер. Главная идея в том, что любое движение на рынке состоит из нескольких фаз. Каждая фаза характеризуется размером движения и временем.
Причём волна Эллиотта на понижение и на повышение имеют те же самые стадии развития. В свою очередь, каждая локальная волна также состоит из маленьких волн.
В реальных торгах сложно отыскать эти волны Эллиотта, а тем более открывать позиции на основании этих данных, поэтому этим подходом мало кто пользуется. Лишь профессиональные трейдеры в состоянии искать точки входов/выходов по волнам. Новичкам не рекомендую заниматься этой теорией.
3. Книги по техническому анализу
Чтобы хорошо разбираться в техническом анализе необходимо прочитать не одну книгу. Благо их очень много по состоянию на 2018 год.
Говорят, история движется по спирали и все события истории повторяются. Так ли это? Сегодня темой нашего урока станет применение технического анализа в торговле на форекс.
Технический анализ – возможность прогнозирования движения цен базирующаяся исключительно на анализе исторического движения ценового графика. История преподаваемая в школе – спекулятивна, история цен является абсолютным постулатом.
Движение цен на форекс формируется исходя из разнообразных многочисленных факторов. Объять воедино которые, невозможно даже самому искушенному профессионалу. Ни один трейдер не в состоянии подвергнуть анализу каждую сделку совершающуюся на рынке форекс. Исходя из этого, торговые периоды разделяются на равнозначные таймфреймы – временные интервалы, в диапазоне которых анализируются не каждая цена торговой операции, а лишь пять наиболее значимых: открытия торгового периода, закрытие торгового периода, минимум периода, максимум периода, а также объем.
Исходя из вышесказанного мы приходим к выводу: технический анализ обрабатывает лишь 5 цифр. Все торговые системы, графические паттерны, и индикаторы являются их производными.
Нерушимые правила технического анализа
Цены учитывают все
Многочисленные факторы внешнего мира в конечном счете оказывают воздействие на цену, и в итоге влияют на результат – ценовой график. В современном трейдинге практически отсутствует разница во времени между новостным событием и следствием – реакцией цены на него. Трейдер, использующий в своей торговле технический анализ полагает, что нет никакой необходимости в анализе поступающих новостей. Имеет значение лишь исторические значения цен. Трейдеру этого достаточно чтобы совершить выгодную торговую операцию.
Цены подчиняются трендам
Рынок всегда находится в движении, цены движутся вниз или вверх. В перерывах между движениями цен на рынке присутствуют состояние флета – ненаправленного бокового движения.
История повторяется
Реакция рынка на определенные ситуации в прошлом и движение рынка относительно этих реакций будут аналогичны в будущем.
Считается, что основателем технического анализа был Чарльз Доу. В своих работах он изложил некоторые правила, благодаря которым можно совершать торговые операции с наименьшими рисками.
Представление о ценовых данных
Совокупность всей информации о сделках возможно отобразить на графике линией, образующие эту линию точки будет представлять собой данные о каждой совершенной торговой операции. Такой график будет называется линейным, но если учитывать временной интервал, то данный график будет называться тиковым.
Тиковый график – вид специального графика содержащий в себе информацию обо всех совершенных сделках по торговому инструменту. С позиции глубины отображения массива всех данных о сделках, тиковый график является самым подробным. Возможности анализа тикового графика существенно ограничены, особенно если на нем отображаются ликвидные торговые инструменты. Объем сделок на тиковом графике может составлять десятки и сотни тысяч в день. Объемы данных в таких масштабах тяжело обрабатывать даже с использованием суперкомпьютеров. При этом информация для использования технического анализа, для тиковых графиков становится чрезвычайно избыточной. Для ускорения обработки информации было принято решение данные о цене и объеме наносить не по каждой сделке, а комплексно – общим результатом и привязывать к некоторому промежутку времени – таймфрейму.
Таймфрейм – временной интервал, разделенный на отрезки времени равной продолжительности. Каждый временной отрезок содержит 5 основных значений: цена начала временного отрезка, цена окончания временного отрезка, минимальная цена достигнутая в данный временной отрезок и максимальная цена достигнутая в данный временной отрезок, объем.
Изначально в анализе торговых инструментов использовались линейные графики. В линейном графике невозможно отобразить минимальную и максимальную цену достигаемую в данный временной отрезок. Именно поэтому трейдеры начали использовать графики построенные с помощью японских свечей.
Японские свечи – общепризнанный мировой стандарт отображения динамики цен на графике. Чтобы построить японскую свечу нам требуются 4 точки: соединим линией достигнутые ценой максимумы и минимумы за рассматриваемый таймфрейм, нарисуем прямоугольник от цены открытия периода до цены закрытия заштрихованный или пустой. Если цена выросла то наш прямоугольник будет пустой, если цена упала то заштрихованный. Прямоугольник – это тело свечи. Линия между максимумом и минимумом называется “тенью свечей” или “шипами”.
Графики объемов строятся чаще всего внизу ценового графика и отображаются в виде столбиков, изображаемые по одному на каждую свечу в привязке к ней.
В техническом анализе наиболее распространенным являются следующие таймфреймы: 1 мин (M1) ,5 мин (M5), 15 мин (M15), 30 мин (M30), 1 час (H1), 4 часа (H4), день (D1), неделя (W1), месяц (MN).
Практически все торговые платформы поддерживают данные таймфреймы и большая часть торговых систем оперирует именно этими таймфреймами.
Выбор таймфрэйма сугубо индивидуален. Таймфрэйм обычно зависит от темпов торговли, а также определяет вовлеченность трейдера в торговлю. На изображении на экране показаны графики одного и того же инструмента, но за разные таймфрэймы. На дневном графике изображена растущая свеча. Данный график не позволит совершить ни единой сделки в промежутке торгового дня. Зато на 30 мин таймфрэйме мы видим восходящий тренд со всеми присущими ему элементами, торгуя на котором мы можем совершать сделки в течении дня.
Интенсивность трейдинга и таймфреймы показаны в таблице ниже.
Правила работы с таймфреймом
Правило №1 Отслеживайте каждую новую свечу. Т.е для таймфрэйма в 30 мин необходимо следить за терминалом 1 раз в 30 минут, для таймфрэйма в 1 час – 1 раз в час.
Правило №2 При использовании торговых систем для например 1 часа, вы должны находится строго на этом таймфрэйме, в случае перемещения на старшие или младшие таймрэймы ваша торговая система может перестать работать.
Движение рынка
Рынок все время движется в каком либо направлении. Направление движения определяется настроениями участников рынка. Состояние рынка определяется двумя фазами: есть тренд (восходящий или нисходящий) и нет тренда (флет)
Типы трендов
Восходящий тренд – образуется чередованием нескольких локальных максимумов. Каждый следующий максимум обязательно должен быть выше относительно предыдущего. Также присутствует череда минимумов, следующий из которых выше предыдущего. Неспособность цен преодолеть последний максимум, указывает на ослабление тренда и предупреждает о его окончании. Падение ниже последнего минимума предполагает начало возможного разворота тренда.
Если восходящему тренду не получилось преодолеть последний максимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий минимум, то с высокой вероятностью начался флет.
Нисходящий тренд – образуется чередованием локальных минимумов. Каждый следующий минимум обязательно должен быть ниже относительно предыдущего. Также присутствует череда максимумов, следующий из которых ниже предыдущего. Неспособность цен преодолеть предыдущий минимум, указывает на ослабление трендового движения и предупреждает о его окончании. Рост выше последнего максимума предполагает начало разворота тренда.
Если падающему тренду не получилось преодолеть последний минимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий максимум, то с высокой вероятностью начался флет.
В зависимости от наличия или отсутствия тренда на рынке перед нами могут стоять следующие задачи.
При наличии тренда:
- До какой цены продолжиться тренд;
- До какой цены будет происходить коррекция без смены тренда;
- Тренд завершился? Есть какие то признаки? – пожалуй, самая сложная часть в тех. анализе.
При наличии флета:
- Коридор значений флета;
- Позволяет ли ширина диапазона флета и имеет ли смысл совершать сделки у его границ?
Поддержка и сопротивление
Наблюдая за ценовым графиком, мы можем увидеть на нем некоторые точки, которые могут иногда выстраиваться в виде областей. Данные точки возникают по достижении ценой некоторых невидимых областей – уровней. Цена может замедлить движение при приближении к этим зонам, а иногда отталкивается от них и начинает движение в обратную сторону. Если такие движения наблюдались на нашем графике ранее, то вероятно, они будут наблюдаться и в дальнейшем.
Уровень поддержки – принято строить по нескольким точкам локальных минимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике снизу от текущей цены торгового инструмента.
Уровень сопротивления – принято строить по нескольким точкам локальных максимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике сверху от текущей цены торгового инструмента.
Пробой уровня
Пробой уровня – преодоление ценой уровня и закрепление за ним. Часто это событие знаменует смену тренда.
Уровней на ценовом графике, особенно на младших таймфрэймах будет множество. Если уровень многократно тестируется ценовым движением, то есть был построен как минимум по трем точкам, то его пробой имеет более существенное значение.
Невозможность пробить уровень также повышает его значение на графике. При наличии тренда сильный уровень может являться достаточным препятствием для коррекции или даже разворота тренда на противоположный.
Для выявления сильного уровня следует правило трех касаний данного уровня, оптимально с разных сторон.
Фигуры
Возможно ли определить что тренд закончился или он еще продолжается? Попробуем использовать графические модели разворота и продолжения.
Модели разворота – довольно субъективные графические паттерны, образование которых на графике может означать смену тренда. Наиболее популярными моделями разворота являются:
-
;
- тройная вершина;
- голова -- плечи;
- обратная голова -- плечи;
- двойное дно;
- тройное дно.
Все модели разворота концептуально похожи друг на друга, если их рассматривать как концепцию поведения рынка.
Модели продолжения – это менее субъективные относительно моделей разворота фигуры, образование которых на графике означает вероятное продолжение тренда.
Популярными моделями продолжения являются:
- разновидности треугольников;
- флаг;
- клин;
- вымпел.
Индикаторы
С развитием вычислительной техники в техническом анализе развилось внутреннее вспомогательное направление – индикаторы технического анализа.
Графический технический анализ – первая фаза тех. анализа возникшая до развития компьютерных технологий. Графики чертились вручную на миллиметровке. Трейдеры были ограничены простейшим визуальным анализом графиков. С развитием вычислительной техники появилась возможность анализировать движение цен путем использования математических индикаторов, и, в более легкой степени демонстрировать настроение участников рынка. Несмотря на это, индикаторный технический анализ не смог вытеснить графический технический анализ. Оба данных вида технического анализа используются трейдерами повсеместно.
Существует и третий более редкий тип индикаторов, анализирующий объем.
Универсального индикатора для всего не существует. Поэтому зачастую все торговые стратегии базируются на двух – трех индикаторах.
Заключение
Технический анализ – бесспорно один из двух важнейших направлений анализа рынка. Ведя торговлю с помощью технического анализа ни в коем случае нельзя забывать про фундамент.
В нашем сегодняшнем уроке мы рассмотрели основные направления для изучения базового технического анализа. По каждому из данных направлений Вы можете найти более детальные уроки на нашем сайте.
Для достижения успеха в торговле на рынке необходимо научиться анализировать и прогнозировать движения цены. Рыночная цена формируется под влиянием огромного количества различных факторов, и обо всех них мы знать не можем. Возникает вопрос - как в таком случае нам научиться прогнозировать развитие ситуации на рынке? Эту задачу нам помогает решить один из самых базовых и необходимых видов анализа рынка - технический анализ.
Что такое технический анализ?
Технический анализ - это метод прогнозирования изменения цены с помощью анализа ее графика за предыдущий период времени.
Основные виды графиков
Все изменения рыночной цены отображаются в виде графиков, рассмотрим основные виды:
Тиковый график (Tick chart)
Тиковый график (Tick chart) - отображает каждое изменение рыночной цены на графике, не привязан к временным периодам. Поскольку сделок на рынке совершается очень много, то даже за одну минуту получается очень большое количество изменений цены. Слишком хаотичен для анализа, часто используется скальперами для внутридневной торговли.
Тиковый график (Tick chart)
Линейный график (Line chart)
Линейный график (Line chart) - простейший вид графика, чаще всего строится по ценам закрытия каждого периода. Представляет из себя сплошную ломаную линию. Фактически - это результат того, чем закончилась борьба покупателей и продавцов за каждый период. Показывает общее направление движения цены.
Линейный график (Line chart)
График баров (Bar chart)
График баров (Bar chart) - изменение цен изображается в компактном виде, каждый период выглядит в виде бара, на котором видна цена открытия и закрытия, максимум и минимум. Этой информации вполне достаточно, чтобы с таким графиком можно было работать.
График баров (Bar chart)
Свечной график (Candlestick chart)
Свечной график (Candlestick chart) - его еще называют графиком японских свечей. Строится наподобие графика баров, только результат закрытия периода выделяется цветом и называется "телом" свечи. За счет выделения цветом "тел" свечей он получается более наглядным.
Свечной график (Candlestick chart)
Постулаты технического анализа
Цена учитывает все
Суть этого утверждения в том, что любой фактор, который может повлиять на цену, учитывается рынком и моментально включается в цену, что сразу отражается на графике. То есть график цены в каждый момент времени учитывает и реагирует на все влияющие на формирование цены факторы - экономические, политические, слухи, ожидания и т. д.
Движение цен подчинено тенденциям
Это значит, что на рынке возникают периоды, когда цена движется преимущественно в одном направлении (повышается или понижается). Т. е. тенденцией называется однонаправленное движение цены. Причиной возникновения тенденций могут являться экономические факторы, политические, и т. д. Считается, что действующая тенденция с большей вероятностью продолжится, чем изменится, и будет действовать до тех пор, пока не ослабнет и не подаст явных признаков своего изменения.
Сейчас вместо слова тенденция чаще используется слово тренд - от английского trend (в переводе - тенденция). В зависимости от своей продолжительности тренды условно разделяют на 3 типа:
- Краткосрочный - от нескольких дней до нескольких недель.
- Среднесрочный - от одного месяца до нескольких месяцев.
- Долгосрочный - от полугода и выше.
История повторяется
На рынке существуют определенные закономерности. Это означает, что правила, действовавшие в прошлом, скорее всего будут действовать и в настоящем, и в будущем. Анализ исторических данных дает возможность проводить не только технический, но также и статистический анализ. Основываясь на накопленной и проанализированной статистике за предыдущий период, можно с определенной степенью вероятности прогнозировать поведение рынка в будущем. И хотя рынок может меняться и в разное время имеет свои особенности, в целом закономерности все равно работают.
Тренд, виды трендов
Известная биржевая мудрость гласит - "Trend is your friend", которая означает "Тренд - твой друг". В техническом анализе выделяют 3 вида тренда - восходящий, нисходящий и боковой.
Восходящий тренд (Uptrend)
Восходящий тренд (Uptrend) - тенденция повышения цены. Главное условие существования восходящего тренда - каждый следующий максимум выше предыдущего, и каждый следующий минимум тоже выше предыдущего. Пока это условие выполняется, имеется восходящий тренд, как только это условие нарушится (очередной максимум или минимум окажется ниже предыдущего), значит, восходящий тренд завершился. Через локальные минимумы проводится прямая линия, которая является линией поддержки тренда (Support). В восходящем тренде линия поддержки называется линией тренда и располагается снизу. Через локальные максимумы проводится линия сопротивления тренда (Resistance). Если линии поддержки и сопротивления параллельны, то образуется так называемый ценовой канал (в данном случае - восходящий).
Ценовой канал - это колебания цены между параллельными линиями поддержки и сопротивления в рамках существующей тенденции.
Главное правило торговли в восходящем тренде - покупать на линии поддержки, закрывать позиции у линии сопротивления.
Восходящий тренд (Uptrend)
Нисходящий тренд (Downtrend)
Нисходящий тренд (Downtrend) - тенденция понижения цены. Главное условие существования нисходящего тренда - каждый следующий максимум ниже предыдущего, и каждый следующий минимум тоже ниже предыдущего. Пока это условие выполняется, имеется нисходящий тренд, как только это условие нарушится (очередной максимум или минимум окажется выше предыдущего), значит, нисходящий тренд завершился.
Через локальные максимумы проводится линия сопротивления тренда (Resistance). В нисходящем тренде линия сопротивления называется линией тренда и располагается сверху. Через локальные минимумы проводится прямая линия, которая является линией поддержки тренда (Support). Если линии поддержки и сопротивления параллельны, то образуется ценовой канал (в данном случае - нисходящий).
Главное правило торговли в нисходящем тренде - продавать на линии сопротивления, закрывать позиции у линии поддержки.
Нисходящий тренд (Downtrend)
Боковой тренд (Range, Flat)
Боковой тренд (Range, Flat) - это колебания цены в боковом диапазоне, когда не происходит ни явного роста, ни заметного снижения. Изменения цены в боковом тренде ограничены снизу уровнем поддержки (Support), а сверху - уровнем сопротивления (Resistance), которые образуют ценовой коридор. При выходе графика цены из этого коридора вверх или вниз боковой тренд заканчивается.
От границ бокового тренда можно торговать и вверх, и вниз. Главное правило - продавать на линии сопротивления и закрывать позиции у линии поддержки, и наоборот - покупать на линии поддержки и закрывать позиции у линии сопротивления.
Боковой тренд (Range, Flat)
Уровни поддержки и сопротивления
Важным инструментом технического анализа являются уровни поддержки и сопротивления - это линии поддержки и сопротивления, проведенные через значимые максимумы или минимумы и имеющие конкретное значение цены.
- Уровень поддержки (Support)- это область цен, в которой активные покупки могут приостановить или развернуть тенденцию к понижению.
- Уровень сопротивления (Resistance)- это область цен, в которой активные продажи могут приостановить или развернуть тенденцию к повышению.
Проводятся уровни поддержки и сопротивления через те значения на графике, от которых происходит коррекция цены. Чаще всего они представляют собой локальные максимумы или минимумы. Чем старше таймфрейм графика, тем значимее проведенные на нем уровни.
Принцип полярности уровней - если уровень сопротивления пробивается и цена уходит выше, он становится уровнем поддержки. И наоборот - если уровень поддержки пробивается и цена уходит ниже, он становится уровнем сопротивления.
Фигуры технического анализа
В результате многолетних наблюдений за рынком было замечено, что периодически на графике формируются ценовые фигуры (или паттерны), по которым можно прогнозировать дальнейшее движение цены. Существуют фигуры, указывающие на разворот тенденции, и фигуры, указывающие на ее продолжение. Здесь важно отметить, что вероятность отработки фигур не является стопроцентной, но, тем не менее, она достаточно высока для того, чтобы использовать ценовые фигуры в торговле.
Наиболее известные ценовые фигуры (паттерны):
Паттерны Голова и плечи, Перевернутая голова и плечи
"Голова и плечи", "Перевернутая голова и плечи" - разворотные фигуры, формируются на максимумах и минимумах графика цены.
Паттерн Голова и Плечи Паттерн Перевернутая Голова и Плечи
Паттерны Двойная вершина и Двойное дно
"Двойная вершина", "Двойное дно" - разворотные фигуры, формируются на максимумах и минимумах графика цены.
Паттерн Двойная вершина Паттерн Двойное дно
Паттерны Тройная вершина и Тройное дно
"Тройная вершина", "Тройное дно" - разворотные фигуры, формируются на максимумах и минимумах графика цены.
Паттерн Тройная вершина Паттерн Тройное дно
Паттерн Клин
"Клин" - разворотная фигура, формируется на максимумах и минимумах графика цены.
Паттерн Бриллиант
"Бриллиант" - разворотная фигура, формируется на максимумах и минимумах графика.
Паттерн Бриллиант
Паттерн Флаг
"Флаг" - фигура продолжения тенденции.
Паттерн Треугольник
"Треугольник" - фигура продолжения тенденции.
Более подробно фигуры теханализа и их использование в торговле будут рассмотрены в статье "13 наиболее популярных паттернов в трейдинге".
Использование индикаторов в техническом анализе
За годы использования в торговле компьютеров создано большое количество различных индикаторов, которые помогают трейдерам проводить комплексный анализ рынка.
Технические индикаторы - это математические функции, построенные на основе цены или объемов. Они могут не только помогать в анализе рынка, но и непосредственно давать торговые сигналы. Некоторые индикаторы хорошо работают в тренде, некоторые в "боковике", есть и универсальные.
К наиболее популярным можно отнести следующие:
Moving Average (МА)
Moving Average (МА) – Cкользящие средние, это показатель усредненного движения цены. Они являются инструментами компьютерного анализа, сглаживающими колебания цены путем усреднения по некоторому временному периоду.
Индикатор Moving Average (МА)
Moving Average Convergence-Divergence (MACD)
Moving Average Convergence-Divergence (MACD) - индикатор схождения и расхождения скользящих средних, является комбинацией трех экспоненциально сглаженных скользящих средних. Индикатор выглядит в виде гистограммы с наложенной на нее сигнальной линией.
Индикатор MACD
Bollinger Bands (BB)
Bollinger Bands (BB) - Полосы Боллинджера, помогают определить момент перехода от спокойного рынка к активному и наоборот. Индикатор наносится на ценовой график и формируется из трех скользящих средних с заданными отклонениями.
Индикатор Bollinger Bands (BB)
Relative Strength Index (RSI)
Relative Strength Index (RSI) - индекс относительной силы. Осциллятор, который измеряет относительную силу рынка, сравнивая абсолютные величины роста и падения рынка.
Индикатор Relative Strength Index (RSI)
Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator - индикатор Стохастик. В нем используется условие, согласно которому при возрастающем тренде цена закрытия стремится к максимумам периода, а при нисходящем – к его минимумам.
Индикатор Stochastic Oscillator
Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)
Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku) - комплексный индикатор, состоящий из пяти линий, три из которых являются скользящими средними, а две – их производными. Ишимоку не только определяет наличие тренда, но и дает информацию о том, где находятся зоны поддержки и сопротивления.
Индикатор Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)
Линии Фибоначчи (Fibonacci)
Линии Фибоначчи (Fibonacci) - на графике цены отображаются ориентировочные уровни коррекции, построенные на основе последовательности чисел знаменитого математика.
Индикатор Линии Фибоначчи (Fibonacci)
Видеозапись "Как делать технический анализ форекс?"
Заключение
Технический анализ является той минимально необходимой базой знания, которая позволяет серьезно заниматься трейдингом. Это примерно как азбука нужна, чтобы научиться читать, или таблицу умножения надо знать для того, чтобы хорошо считать. И хотя знание основ теханализа само по себе не гарантирует успехов в торговле, это та отправная точка, которая поможет в дальнейшем освоить ремудрости рынка и сформировать свою собственную торговую систему.
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Эта статья такая же объемная, как и сама тема – технический анализ (ТА) рынка. Поэтому не исключено, что рассказывая про ТА, мы можем упустить из виду что-то вас интересующее. Если это случится – пишите в комментариях или действуйте другими способами связи. Мы рады получать фидбек.
Статья адресована тем, кто хочет узнать, как научиться техническому анализу рынка.
План этой статьи:
- История
- Основы теханализа
- Преимущества теханализа
- Методы технического анализа рынка
- Метод 1 – на основе графика цены
- Метод 2 – на основе графических паттернов
- Метод 3 – на основе индикаторов
- Фондового, ценных бумаг
- Фьючерсного
- Теханализ криптовалют
Так как статья обзорная, и пытается охватить большую тему, она содержит множество ссылок на материалы, где в деталях рассматриваются узкие “нишевые” темы.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
История технического анализа рынка
Что такое теханализ?
Технический анализ – это совокупность способов анализа рынков и предоставления рыночной информации для принятия торговых решений.
Также есть мнение, что технический анализ родился в Азии. Его начал разрабатывать Хомма Мунехис в начале 18 века в виде анализа свечных графиков.
Среди других пионеров методов анализа – Ральф Нельсон Эллиот, Уильям Делберт Ганн и Ричард Вайкофф, которые разработали методы теханализа рынка в начале 20 века.
Во второй половине 20 века технический анализ пережил этап бурного развития из-за появления и широкого распространения компьютеров.
Основы технического анализа в трейдинге
Вообще говоря, технический анализ финансовых рынков заключается в изучении рынков на основе исторического движения цен.
ТА работает на основе теории о том, что рынки имеют тенденцию двигаться по последовательным, повторяемым моделям. Поэтому, анализируя предыдущее ценовое действие (при схожих условиях), эти модели могут быть идентифицированы, а их повторение может быть использовано.
Выделим 3 основополагающих принципа теханализа.
Принцип 1. Рынки учитывают все. Это предположение говорит нам о том, что вся известная и неизвестная информация уже отражается в последней цене. Например, инсайдер может покупать акции компании в больших количествах в ожидании хороших квартальных отчетов. Пока он делает это скрытно, цена реагирует на его действия, показывая идею через график техническому аналитику, что это может быть хорошей покупкой.
Принцип “рынки учитывают все” согласуется с теорией эффективности рынка. Но по этой теории трейдерам нельзя заработать, потому что рынки не оставляет им шансов. По нашему мнению, это не совсем так, потому что в цене учитываются также и ошибочные мнения – трейды, сделанные, например, на основе эмоций, слухов и запаздывающих индикаторов.
Принцип 2. Цена движется по тренду. Все основные движения на рынке являются результатом тренда. Концепция тренда – это основа технического анализа. Вайкофф называл трендом линию наименьшего сопротивления для движения цены. В теории Доу выделяют три типа трендов: первичный (или долгосрочный), вторичный (или промежуточный) и малый (или краткосрочный).
Принцип 3. История имеет свойство повторяться. Это происходит потому, что участники рынка в силу своей психологии реагируют на движения цены приблизительно одинаково. Например, на рынках с восходящим трендом участники рынка становятся жадными и хотят покупать независимо от того, насколько высоки цены. Точно так же при нисходящем тренде участники рынка впадают в панику и хотят продавать несмотря на то, что цены чрезвычайно низкие.
Читайте также: