Как сделать мувинг

Обновлено: 06.07.2024

Скользящие средние линии являются основой многих торговых стратегий. Они показывают направление тренда и точки его разворота. Мувинги бывают разных типов – экспоненциальные, простые, средне-взвешенные, и т.п. От типа мувинга зависит многое, в том числе, и качество сигналов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

Это трендовая торговая система, основанная на трех скользящих экспоненциальных средних с разными периодами. Рабочий таймфрейм графика – H1. Торговать можно на любых валютных парах, за исключением экзотических.

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Настройка MA

Добавьте на график три мувинга со следующими периодами:

EMA1 – 7 баров.
EMA2 – 19 баров.
EMA2 – 100 баров.

100-периодный мувинг показывает глобальный тренд, в сторону которого и нужно будет открывать все сделки. Экспоненциальные линии с периодами 7 и 19 являются сигнальными – при их пересечении можно будет входить в рынок. Сделки открываются на коррекции, в направлении главного тренда.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Пример того, как будет выглядеть график после установки всех мувингов, показан на рисунке ниже.

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Основные сигналы

Открывать сделку на покупку можно будет в том случае, если:

Основной тренд графика – восходящий. Мувинг с периодом 100 направлен вверх.
Линии EMA1 и EMA2 пересеклись друг с другом, и при этом пробили 100-периодную EMA снизу вверх.
Цена некоторое время поднимается вверх, а затем совершает коррекцию, откатываясь к линии

После того, как цена откатилась с 7-периодному мувингу, можно устанавливать Buy-ордер. Обычно в рынок входят на первой бычьей свече, точка закрытия которой расположилась выше этого мувинга.

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Наращивать позицию можно до тех пор, пока цена расположена выше кривой EMA3, то есть, тренд продолжает оставаться бычьим. Таким образом можно создать целую сетку ордеров и получить максимальную прибыль.

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Открывать сделку на продажу можно при обратных сигналах:

Главный тренд графика – нисходящий. 100-периодный мувинг смотрит вниз.
Кривые EMA1 и EMA2 пересеклись между собой, а затем пробили линии с периодом 100 баров сверху вниз.
После недолгого падения цена совершает коррекцию и откатывается назад к линии с периодом 7 баров.

Сразу после того, как цена закончит откат и коснется линии EMA1, можно открывать ордер на продажу. В рынок входят на первой медвежьей свече после отката.

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Стоп-лоссы и тейк-профиты для сделок

По правилам данной ТС защитный стоп-лосс для сделок можно разместить за 100-периодным мувингом или на уровне локального экстремума.

p, blockquote 12,0,1,0,0 -->

Для фиксации прибыли авторы стратегии советуют дожидаться противоположного сигнала, когда мувинги пробьют линии EMA3 в обратную сторону. Однако такой подход довольно рискованный, ведь далеко не всегда один тренд тут же сменяет другой. Часто цена на некоторое время уходит во флэт, что может сбить трейдера с толку. Поэтому гораздо эффективнее использовать трейлинг-стоп.

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Чтобы повысить эффективность торговли и заработать больше, можно открывать новые сделки после каждого отката цены к линии EMA7. Но перед этим обязательно нужно сделать предыдущую сделку безубыточной, передвинув SL на новую точку.

При консервативной торговле с соблюдением всех правил риск-менеджмента данная стратегия может приносить около 15-20 процентов прибыли ежемесячно. Если торговать с более высокими рисками, то прибыль может достичь 30-35 процентов от суммы депозита в месяц.

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Эта стратегия тоже является трендовой и подходит для часового таймфрейма. Вести торговлю можно на всех основных валютных парах. Сигналы поступают от двух трендовых индикаторов – Moving Average и Parabolic SAR.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Обратите внимание на рисунок ниже, на нем показан пример сигнала на покупку. Мувинги пересеклись, а точки параболика опустились под свечи графика.

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Рекомендуем подробнее почитать о применении и настройках индикатора Параболик Сар (Parabolic SAR).

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Сигналы и настройки

Скользящие средние линии в этой ТС будут образовывать канал по типу индикатора Боллинджера. Чтобы построить такой коридор, нужно добавить на график две SMA с одинаковым периодом в 32 бара. Но один мувинг нужно построить по максимумам свечей, а второй – по минимумам свечей.

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Параболик на график нужно установить со стандартными настройками. Он будет использоваться для поиска точки входа в рынок.

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Бычья крупная свеча пробила верхнюю границу канала из скользящих средних линий и закрылась над ней.
Параболик нарисовал точку под этой же сигнальной свечой.

Вариантов открытия сделки два. Можно открыть ордер в тот момент, когда будет пробит максимум сигнальной свечи. Второй вариант – это открыть ордер в момент, когда цена совершит откат и снова протестирует верхнюю границу канала, которая была пробита.

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Медвежья крупная свеча закрылась под нижней границей канала из скользящих средних линий.
Над сигнальной точкой параболика образовалась точка.

Сделку также можно открыть двумя способами – войти в рынок в момент пробития минимума сигнальной свечи, либо при откате цены и тестировании нижней границы канала из MA.

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Выход с рынка

Четких правил по установке страховочного стоп-лосса и тейк-профита нет, поэтому можно использовать разные варианты. Самый простой из них – это разместить SL за локальными экстремумами.

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Take-Profit можно установить на ближайшем уровне поддержки для сделки на продажу или локальном уровне сопротивления для сделки на покупку. Также можно установить TP на расстоянии двух стоп-лоссов. Если тренд длительный, можно использовать трейлинг-стоп.

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

Стратегия, основанная на Moving Average и RSI

Данная ТС основана на сигналах RSI и двух мувингах – WMA (взвешенная скользящая средняя) и EMA (экспоненциальная скользящая средняя). Сигналы очень простые и будут понятны даже новичку.

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

На рисунке ниже показан пример того, как должен выглядеть график после установки всех индикаторов.

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Правила торговли по ТС

Основной таймфрейм графика – часовой, но можно торговать и на получасовом ТФ. На M30 сигналов, конечно же, будет больше, чем на H1. Работать можно с любыми валютными парами, на графике которых наблюдается высокая или средняя волатильность.

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

Установите на график две экспоненциальных кривых – EMA1 с периодом 18 и EMA2 с периодом 28. Также добавьте на график два взвешенных мувинга – WMA1 с периодом 5 и WMA2 с периодом 12. Период RSI должен быть равен 21 единице.

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

Обратите внимание на график выше. Экспоненциальные мувинги образуют туннель (они окрашены в красный цвет). Данные кривые показывают начало и завершение долгосрочного тренда. Взвешенные мувинги показывают завершение тренда, а также интенсивность краткосрочных тенденций.

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

Рекомендуем подробнее почитать о том, как работает экспоненциальная скользящая средняя линия (EMA), какие сигналы она дает и в каких стратегиях используется.

p, blockquote 35,0,0,0,0 -->

Сигналы ТС на графике

Buy-ордер можно открыть при следующих условиях:

Мувинги WMA1 и WMA2 пробили красный коридор снизу вверх.
Пересечение взвешенных мувингов между собой дополнительно усиливает сигнал.
Кривая RSI находится над уровнем 50, но еще не дошел до границы зоны перекупленности.

После совпадения сигналов можно открывать новый ордер на покупку.

p, blockquote 37,0,0,0,0 -->

Sell-ордер можно открыть при обратных сигналах:

Взвешенные мувинги пробили канал из красных линий EMA сверху вниз.
Если в это же время линии WMA1 и WMA2 пересеклись друг с другом, то сигнал усиливается.
Линия RSI находится ниже уровня 50 и продолжает падать, но еще не дошла до границы зоны перепроданности.

Когда все сигналы будут получены, можно входить в рынок ордером на продажу.

p, blockquote 39,0,0,0,0 -->

Как правильно закрывать сделки?

Закрывать сделку можно будет в тот момент, когда тренд закончится. Сигналом к завершению восходящего тренда будет то, что цена коснулась верхней границы канала, а линия WMA с периодом 5 опустилась ниже линии WMA с периодом 12.

p, blockquote 40,0,0,0,0 -->

Нисходящий тренд завершается в тот момент, когда цена доходит до нижней границы канала, а быстрый взвешенный мувинг WMA (5) поднимается выше медленного взвешенного мувинга WMA (12).

p, blockquote 41,0,0,0,0 -->

Из рынка можно выходить в тот момент, когда красные мувинги пересекутся друг с другом, либо выстроятся практически в одну линию и канал станет максимально узким. Последний вариант указывает на разворот тенденции. При таком сигнале можно сразу после закрытия текущего ордера открываться в сторону нового тренда.

p, blockquote 42,0,0,0,0 -->

Простая стратегия торговли на основе мувингов

Эта ТС основана всего на двух мувингах с разными периодами. Для таймфреймов MN, W1 и D1 рекомендуется использовать экспоненциальные скользящие средние, а для ТФ M1, M5, M15, M30, H1 и H4 лучше использовать простые скользящие средние. Период первой линии должен составлять 21 бар, а второй – 70 баров. Быструю линию окрасьте в красный, а медленную – в синий цвет.

p, blockquote 43,0,0,0,0 -->

Перед началом торговли выберите ТФ и установите на него оба мувинга. Далее нужно дождаться, когда цена пробьет одну из этих линий и закроется за ней. После того, как цена развернется и пересечется с красным мувингом, можно открывать ордер в сторону отката цены. То есть, если откат произошел вниз, то открываем ордер на продажу, а если вверх – то на покупку.

p, blockquote 44,0,0,0,0 -->

Защитный SL ставим за локальным экстремумом. Прибыль фиксируем по тейк-профиту или трейлинг-стопу, либо при пересечении цены и красного мувинга в обратном направлении.

p, blockquote 45,0,0,0,0 -->

Стратегии на основе скользящих средних линий используют как на форекс, так и на фондовом рынке. Это простые торговые системы, которые под силу освоить даже новичку.

p, blockquote 46,0,0,0,0 -->

Рекомендуем также ознакомиться с другими стратегиями торговли на пересечении двух скользящих средних линий.

Вы узнаете, как настраивать и подбирать оптимальные параметры для наиболее эффективного применения индикатора. Так же, разберем различные стратегии торговли по скользящим средним. Приступим!

Индикатор скользящей средней (moving average) показывает усредненное значение цены, за выбранный трейдером период времени. Период устанавливается в настройках индикатора.

Индикатор moving average относится к классу трендовых индикаторов, которые помогают определять наличие тренда и торговать в нём.

Существуют несколько видов скользящих средних:

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average/SMA)
Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average/EMA)
Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average/SMMA)
Линейно-взвешенное скользящее среднее (Liner Weighted Moving Average/LWMA)

Принципы торговли по каждому из этих видов скользящих одинаковые. Разница состоит лишь в методе расчета скользящего среднего, поэтому мы не будем углубляться в формулы, т.к. нас интересует, как торговать при помощи индикатора moving averenge.

Выглядит индикатор скользящей средней на графике так:

Скользящая средняя на дневном графике валютной пары EURUSD

Прежде чем перейти к настройке индикатора скользящей средней, добавьте его на график инструмента. Покажем, как сделать это в самом популярном терминале для торговли на форекс MetaTrader.

Добавление на график индикатора Moving Average

Для того чтобы настроить индикатор, необходимо понять принцип торговли по нему.

Самым важным параметром в настройке скользящей средней, является ее период. Чтобы подобрать подходящий период, нужно следовать правилу.

Правило подбора периода скользящей средней

Поскольку moving average относится к группе индикаторов тренда, то необходимо подобрать такой период, чтобы при пересечении линии индикатора, цена находилась как можно дольше над ним (в случае роста рынка), или под ним (когда рынок падает). Т.е. скользящая средняя должна выступать в роли надежной динамической линии поддержки или сопротивления. Продемонстрируем на примере.

Подбор скользящей средней

Обратите внимание, как много раз цена касалась линии скользящей и отскакивала от нее. Не важно, росла цена или падала, в обоих случая явно просматривалась надежная поддержка или сопротивление со стороны индикатора.

Период скользящей средней

И смотрите результат.

Задача, методом перебора, найти значения, когда скользящая средняя будет наилучшим образом выступать в роли поддержки и сопротивления, как на примере выше.
По своему опыту заметим, что будет это простоя скользящая средняя, экспоненциальная, или какая-нибудь другая — особой роли не играет. Можете не зацикливаться на этом.

Главное помнить, что чем выше период скользящей средней, тем меньше цена ее будет пересекать. Сигналов на вход будет тоже меньше. На сленге трейдеров, такие скользящие называются длинными.

Длинная скользящая средняя

В случае, когда период индикатора достаточно мал, цена будет часто пересекать среднюю, и возрастет количество ложных сигналов. Скользящие средние малого периода, называются короткими.

Короткая скользящая средняя

Стратегии торговли по скользящим средним

Давайте разберем самые популярные стратегии торговли по индикатору moving average. Все стратегии достаточно просты для понимания, и не имеют сложностей в торговле. Первая, простая и наиболее популярная — торговля на пересечение ценой индикатора скользящей средней.

В какую сторону цена пересекает индикатор, в ту сторону и ведется торговля. Эта стратегия реверсная — подразумевается постоянное нахождение в позиции. Открытие одной позиции, является закрытием предыдущей сделки.

Пересечение скользящей средней с ценой

Стратегия по пересечению скользящей средней с ценой

Пробой скользящей средней вниз — сделка на продажу
Закрытие сделки на продажу и вход в покупку
Закрытие сделки на покупку и переворот в продажу
Закрытие сделки на продажу и переворот в покупку
Закрытие покупки и открытие сделки на продажу
Закрытие сделки на продажу и переворот в покупку
Закрытие покупок и открытие сделки на продажу

Как и все трендовые индикаторы, индикатор moving average не является исключением, и выдает ложные сигналы на отрезке 2-3 и 4-6. Убытки, полученные в этих точках, с лихвой перекрываются прибылью на отрезках 1-2, 2-4, 6-7-…

Стоит отметить, что более точный выход и вход на отрезке 6-7, получился бы благодаря торговле по фигурам технического анализа.

Очень рекомендуем к изучению статью: Фигуры разворота и продолжения. Лучшие точки входа в сделку. В ней мы детально разобрали на примерах, как здорово и точно работают фигуры технического.

Перейдем к следующей популярной стратегии.

Пересечение скользящих средних

Эта тоже достаточно популярная классическая стратегия торговли по индикатору moving average. Рассмотрим ее на примере двух скользящих средних с периодами 24 и 100.

Суть стратегии заключается в том, чтобы открывать покупки, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх. В обратном случае, открываются сделки на продажу.

Стратегия на пересечение скользящих средних

Следующая стратегия на пересечение скользящих средних использует длинную скользящую за основу, а короткую за вспомогательную.

Стратегия торговли от длинной скользящей средней с короткой вспомогательной

Для торговли по этой стратегии, нужно добавить на график цены два индикатора moving average: большого и малого периода.

Суть стратегии заключается в следующем: скользящая средняя большего периода определяет, в какую сторону открывать сделки, а скользящая с малым периодом, подсказывает когда открывать и закрывать сделки.

Торговля по длинной скользящей средней с короткой вспомогательной

Алгоритм работы по такой стратегии очень прост:

Ждать пересечение скользящих средних.
Если короткая скользящая пересекает длинную, то покупаем. Закрытие покупок происходит при пересечении ценой сверху вниз короткую скользящую.
Если короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз, то открываются сделки на продажу. Закрытие продаж происходит, когда цена пересекает короткую скользящую среднюю наверх.

В следующей стратегии, которую мы рассмотрим, используются уровни скользящей средней.

Скользящая средняя с уровнями

Обращаем ваше внимание. Для того чтобы получить уровни по обе стороны от скользящей средней, нужно вводить уровни и с положительным и с отрицательным значением.

Добавление уровней скользящей средней

Здесь, показаны значения для простой скользящей средней с периодом усреднения 24.

Суть торговли по этой стратегии в заключение сделок от верхнего и нижнего уровня к центральной скользящей.

Каналов (конвертов) скользящей средней можно построить большое количество. Необязательно ограничиваться двумя, как на примере. Пробуйте, экспериментируйте! Или пройдите наше обучение торговле на бирже, на котором, в одной из многих частей, детально разбираются стратегии торговли по скользящим средним.

Стратегия торговли по массиву скользящих средних GMMA

В стратегии GMMA используется массив коротких и длинных экспоненциальных скользящих средних (EMA).

Периоды коротких средних: 3,5,8,10,12,15

Периоды длинных средних: 30, 35, 40, 45, 50, 60

Сделки заключаются в периоды схождения (компрессии) коротких скользящих средних в сторону группы длинных.

Заключение

Вот мы и разобрали, как торговать по индикатору moving average. Вы узнали об основных системах торговли по скользящим средним. Тестируйте, торгуйте и придумывайте свои методы. А если у вас остались вопросы по материалу, то как всегда, приглашаем в комментарии :)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В TELEGRAM @torguyusam, И ПОЛУЧАЙТЕ НОВЫЕ СТАТЬИ

Тема Скользящей Средней всегда будет актуальна, так как это самый распространенный и адаптирующийся индикатор из всех. Связано это в первую очередь с максимальной простотой его использования даже для новичков в сфере рынка. Во-вторых, его смело можно назвать самым гибким инструментом, который найдет свое применение в абсолютно любой торговой стратегии. В целом, единственное, что нужно предпринять для его сверхкачественной работы, это правильная интерпретация в условиях конкретной торговой системы. А для того чтобы выбрать для себя ту его настройку, которая даст лучший результат, следует ознакомиться с несколькими вариантами работы с Simple Moving Average.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

Простая скользящая средняя SMA. Описание

Что же собой представляет Скользящая Средняя? Это трендовый индикатор, который необходим для проведения технического анализа. Параметры установки мувинга весьма разнообразны, что становится причиной для внедрения инструмента как на долгосрочные тактики, так и на скальпинговые.

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Причем, МА может быть практически одинаково эффективен на всех таймфреймах.

График базируется выше Средней;
Под ней;
Прямо на ней.

Первый случай всегда говорит о том, что данный актив находится в бычьем тренде. Соответственно, этот период является благоприятным для покупок, а шорт – ордера были бы очень рискованными. Если движение графика формируется ниже Moving Average, значит наоборот, текущий момент стоит рассматривать исключительно как возможность для продаж, тогда как ордера на buy могут принести значительные убытки. Вариант пересечения баров с линией мувинга можно рассматривать с нескольких сторон сразу. Если ценовые свечи уже на протяжении некоторого времени располагаются на Скользящей Средней или очень близко к ней, это говорит о том, что рынок не определился с направлением. Консолидация, выраженная низкой волатильностью, часто формируется вблизи мувинга. Эта ситуация характерна отсутствием каких-либо сигналов. В другом случае, если пробой кривой происходит одной или двумя свечами, значит, на рынке намечается разворот тенденции. Такой момент будет оптимальным для открытия торговой позиции. Разумеется, если он будет подтвержден другими инструментами, так как Simple Moving Average не стоит применять как главный или единственный индикатор теханализа.

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Простая скользящая средняя с осциллятором

Так как работа с одним мувингом не будет продуктивной в долгосрочной перспективе, стоит прибегать к его деятельности совместно с еще одним или даже двумя МА или индикаторами другого характера. Это необходимо, так как способно уменьшить количество ложных сигналов и в целом повысить эффективность торговли.
Зачастую торговые системы состоят из нескольких инструментов разного рода. Например, индикатор трендовый совмещают с осциллятором. Каждый из них дает свои сигналы, которых трейдер прислушивается, только если они друг другу не противоречат. Для подобной стратегии нужно подобрать индикатор осцилляторного типа. Допустим, Стохастик. Его принцип работы, который основан на зонах перекупленности и перепроданности, хорошо подойдет для выявления дополнительных сигналов. Stoсhastik , так же как и большинство индикаторов торговой платформы, имеет ряд настроек. Их можно варьировать в зависимости от принципа конкретной стратегии, правил торговли по ней и временного аспекта. Для осуществления трейдинга по данной тактике на часовом таймфрейме инструмент стоит оставить с заданными по умолчанию параметрами, не внося никаких корректив. В базовом варианте Стохастик имеет следующие характеристики:

Период % K = 5;
Период % D = 3;
Замедление = 3;
Цены Low/High;
Метод МА – Simple.

В действительности, эти параметры будут актуальны не только на часовом графике. Этот период рассматривается в рамках определенной стратегии как нечто среднее между внутридневной и среднесрочной торговлей. Ведь именно такой временной ритм удобен большинству трейдеров на Форекс.

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Стратегия мувинга со Стохастиком

p, blockquote 11,0,0,1,0 -->

Сигналы на buy и sell по стратегии

Если же мувинг дал сигнал на вход в рынок, а Stochastic не пробил нужную зону или даже не был за ее пределами, открывать сделку не рекомендуется. Разумеется, трейдер может это сделать, но сигнал не будет уже таким качественным и надежным. Опять же, в принципе никакой индикатор не стоит использовать индивидуально. А тем более Moving Average, который может давать большое число ложных сигналов.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Скользящая средняя простая + MACD

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Фильтр сигналов с помощью осциллятора

Одним из наиболее востребованных инструментов в торговых системах является скользящая средняя. Это простой в использовании индикатор, и в тоже время достаточно эффективный. Она отлично подойдет для того, чтобы выступить в роли части комбинации индикаторов, а может применяться и как отдельный инструмент. Как правило, выстраивать комбинацию из разных индикаторов будет надежнее и прибыльнее, чем применять мувинг в одиночку. В статье мы расскажем о нескольких торговых системах, которые опираются на знаменитую скользящую среднюю.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

Три скользящие средние – стратегия торговли по ЕМА

Применяемые инструменты: три мувинга (EMA 7, EMA 19, EMA 100).

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

Данная торговая система на основе мувингов предназначена для часовых графиков. Точки входа в рынок предполагают торговлю вдоль тренда, после коррекции к этому тренду.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Средняя с периодом в сотню выступает как фильтр во всех сделках, определяя глобальный тренд. Сам вход осуществляется по средним с периодами 7 и 19. Конкретнее, вход происходит по самому скоростному мувингу, который строится за семь свечек.

Условия для заключения сделки на покупку

Для открытия сделок на покупку, нужны сложившиеся три триггера системы:

ЕМА 7 и ЕМА 19 пересеклись.
Младшие мувинги за 7 и 19 свечей проходят через старший мувинг с периодом 100 снизу вверх.
Цена корректируется к мувингу с периодом за семь свечек.

В данном случае мы ждем, пока ценник даст коррекцию к самому младшему мувингу, с периодом в 7 свечей. Как только цена откатилась, производится вход в рынок. Как правило, это делается сразу же после закрытия бара выше мувинга.

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Пример открытия длинной позиции по данной системе показан на рисунке ниже. В случае, если рынок продолжает идти в нашем направлении, то мы просто производим доливку к позициям, иными словами, пирамидим открытую позицию. Выстраиваем пирамиду вдоль тренда, наращивая прибыль простым и безопасным методом.

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Рекомендуем также протестировать другие трендовые стратегии форекс, о которых мы уже писали ранее.

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Условия для входа в продажи

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Скользящие с периодами 7 и 19 дали пересечение.
Младшие мувинги (7,19) прошли через старший мувинг (100) сверху вниз.
Цена вернулась к самому младшему мувингу с периодом семь баров.

Как и в предыдущем примере, вход производится после ретеста цены к скользящей средней с периодом в семь свечек.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Как вести сделки

Защитный ордер нужно выставлять либо за последний экстремум цены, либо за среднюю с периодом 100. Закрытие позиций может происходить по обратному, противоположному сигналу. Но не всегда это будет верно. Ведь не всегда вслед за старым трендом сразу же наступает новый тренд. Поэтому разумнее будет применять для закрытия позиций трейлинг-стоп.

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Чтобы в разы увеличить прибыль с торговой системы, доливайте позицию каждый раз, когда цена откорректируется к самому младшему мувингу (точке входа в позицию).

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Важно! Всегда в случае наращивания позиции, выставляйте в точку безубыточности предыдущую свою сделку, чтобы не потерять лишнего. Если же у вас, к примеру, уже третья позиция, то в безубыток переводятся все две предыдущие сделки. Первую можно перевести уже в зону прибыли.

Результаты торговли будут сильно зависимы от рисков. Если вы торгуете очень осторожно, и небольшим лотом, то вполне реально зарабатывать от пятнадцати до двадцати процентов чистой прибыли за месяц торговли.

Торговля по скользящим средним: стратегия с Параболиком

Применяемые индикаторы: Parabolic SAR и Moving Average. Вы можете использовать стандартный параболик или индикатор Parabolic SAR со звуком.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

В данной ТС мувинги используются не так, как во многих других системах на скользящих средних. Для трейдинга выстраивается ценовой канал из скользящих средних. Для этого на график наносятся две обычных (простых) скользящих средних, за 32 свечи. При этом, метод построения одного мувинга выставляется по максимумам свечи, а второго – по минимумам свечи. Так образуется ценовой канал.

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Кроме него, нам понадобится стандартный индикатор Parabolic SAR, который предустановлен почти во все торговые терминалы, и конечно же, есть в роли базового индикатора в Мета Трейдере 4.

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Условия для открытия сделок на покупку

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Точки входа в покупку формируются при таких условиях:

Бар пробивает ценовой канал вверх, свеча закрывается за пределами ценового канала.
Инструмент Параболик отрисовал точку под свечами, давая со своей стороны сигнал к покупкам.
Бар, на котором поступил сигнал, обязательно должен быть бычьим.

Есть как минимум два способа войти в сделку. Либо заключать сделку тогда, когда будет пробит максимум свечи, которая подала сигнал, либо же заключать сделку после того, как цена вернется к каналу из двух скользящих средних, то есть, сделает ретест.
При первом варианте вы заключите менее выгодную сделку. Второй вариант принесет вам более уверенный и безопасный вход. Но помните о том, что цена далеко не всегда делает ретест. Поэтому количество ваших сделок уменьшится.

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Правила заключения сделок на продажу

Чтобы открыть сделку на продажу, вам нужно подождать, пока закончится формирование сигнальной свечки. Она должна закрыться при таких условиях:

Бар закрылся ниже ценового канала из скользящих средних.
Бар был медвежьим.
На баре Параболик подал свой медвежий сигнал.

После того, как бар будет закрыт, вы можете заключать сделку на продажу.

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Правила закрытия сделок

Как таковой, четкой инструкции по выставлению стоп-лоссов и тейк-профитов в данной системе нет. Но вы можете использовать распространенный способ выставлять стопы, размещая их за локальным максимумом для продаж, и локальным минимумом для покупок. Пример выставления стопов рассмотрен на скриншоте выше.

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Уровня фиксации прибыли в чистом виде также не имеется. Вы можете либо закрывать позицию на самом ближнем уровне поддержки или сопротивления, либо выходить из позиции тогда, когда появится противоположный сигнал, либо же перетягивать защитный ордер по ходу движения цены в прибыль (то есть, используя трейлинг стоп).

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

Да, к сожалению, доходность торговой системы не назовешь впечатляющей. За весь год практики по ТС, было взято 1400 пунктов чистой прибыли по четырехзнаку. Это не так уж и много, но зато времени практически не потрачено, да и просадки в один момент сразу по нескольким парам не было.

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

Торговля ведется на четырех валютных парах, а именно: EUR/GBP, EUR/AUD, GBP/JPY, GBP/AUD. В торговле используют три индикатора:

Скользящая средняя SMA 14 с построением по минимумам свечей
Скользящая SMA 14 с построением по максимумам свечей
Экспоненциальная средняя с периодом 200, метод построения – по ценам закрытия

Открывать сделки допустимо на всех четырех валютных парах сразу.

p, blockquote 30,1,0,0,0 -->

Условия для сделки на покупку по системе

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

Сигналы будут такими:

Быстрая скользящая средняя с периодом в 14 находится над медленной скользящей средней с периодом в 200.
При этом, новый торговый день открывается над каналом из скользящих средних 14.

Тогда, когда откроется новая свеча, нужно открыть ордер покупку. Стоп-лосс ставим в размере 1500 пипсов, и тейк в размере 2000 пипсов. После того, как цена выйдет в прибыль в размере 1000 пипсов, мы должны переставить сделку в безубыток. Также можно запустить трейлинг с шагом цены в 1000 пипсов.

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

Важно! Нельзя открывать несколько сделок одновременно по одному активу. То есть, если у вас уже висит открытая позиция, даже при поступлении нового сигнала дополнительную позицию открывать нельзя – это увеличит риски.

Условия для открытия позиций на продажу

p, blockquote 35,0,0,0,0 -->

Сигналы будут такими:

Быстрая скользящая средняя с периодом в 14 находится под медленной скользящей средней с периодом в 200.
При этом, новый торговый день открывается под каналом из скользящих средних 14.

В тот момент, когда закроется свеча, на которой был сигнал, нужно открыть сделку на продажу, на открытии новой свечки. Стоп-ордер выставляется на расстоянии в 1500 пипсов, а тейк-профит должен располагаться на дистанции в 2000 пипсов.

p, blockquote 37,0,0,0,0 -->

Когда цена пройдет 1000 пипсов в нашу сторону, мы должны переставить сделку в точку безубытка. Допускается выставлять следящий стоп-лосс (трейлинг-стоп) с шагом цены в 1000 пипсов.

p, blockquote 38,0,0,0,0 -->

Важно! Пока открыта одна позиция, новую, даже при поступлении нового сигнала, открывать не нужно.

Рекомендуем протестировать мульти-таймфреймовый индикатор MTF MA, который тоже базируется на стандартном инструменте Moving Average.

p, blockquote 40,0,0,0,0 -->

p, blockquote 41,0,0,0,0 -->

Основные данные торговой системы “Инвестор”

Эта торговая система отлично пойдет у тех трейдеров, у кого нет достаточно времени для активной ежедневной торговли, но они хотели бы получать хорошую прибыль, и не тратить много времени.

p, blockquote 42,0,0,0,0 -->

Таргеты трейдера по прибыли – позиции объемом профита в 5000-7000 пипсов (пятизначные котировки), при размерах защитных ордеров в 450-500 пипсов. Нужно строжайшим образом соблюдать правила управления рисками, и правила управления капиталом, не рискуя более чем 5% от депозита на одну сделку. У стратегии очень высокий профит-фактор, ведь сигналы системы точны, убытки невелики, а прибыли большие. К тому же, высокое отношение риска к прибыли размером выше чем 1:10 позволяет выжать максимальный профит-фактор.

p, blockquote 43,0,0,0,0 -->

Тест торговой системы на исторических данных показал доходность системы в 50-70% годовых, за последние два года, и притом, просадка была не выше пятнадцати процентов, что по сути, просто невероятно круто.

p, blockquote 44,0,0,0,0 -->

Для трейдинга применяют основные мажорные валютные пары, такие как фунт/доллар, евро/доллар, доллар/йена, доллар/франк. Но важно помнить о том, что систему разрабатывали специально для валютной пары EUR/USD. Поэтому, второй этап поиска точки входа – на часовике, нужно будет оптимизировать в соответствии с выбранным активом.

p, blockquote 45,0,0,1,0 -->

p, blockquote 46,0,0,0,0 -->

Рабочие графики дня торговли: D1 (дневка) и H1 (часовик).

p, blockquote 47,0,0,0,0 -->

Обычный (простой) мувинг с периодом 80. Ставим его на дневном графике
Force Index, за последние 13 дней, ставим также на дневном рабочем графике.

Правила покупок по торговой системе “Инвестор”

Условия будут такими:

Цена располагается выше скользящей средней с периодом 80.
Индикатор Force Index располагается выше нулевой отметки, а в идеале – только что пересек ее по направлению снизу вверх.

Когда данная комбинация сложится на графике, то на следующий торговый день (после 8:00 по временному часовому поясу GMT) нужно произвести поиск точек входа уже на графике таймфрейма Н1.

p, blockquote 50,0,0,0,0 -->

Есть два варианта входа в позицию:

Проводим поиск максимального экстремума за предыдущий день, а также за время до 8:00 GMT сегодняшнего дня. За этим максимумом нужно выставить отложенную позицию на покупку, по типу ордера BUY STOP. Когда такой ордер установлен, и активировался, то другой способ войти в позицию применять нет необходимости.
За то же время – то есть за вчерашний день и сегодняшний промежуток до восьми часов по поясу GMT ищем свечку, на которой минимум тела свечи расположился ниже минимумов остальных свечей за это время. На уровне этого минимума нам нужно установить отложенный ордер на покупку по типу ордера BUY LIMIT.

В случае, когда последний закрытый бар будет являться сигнальным, то отложку выставлять не требуется. Нужно лишь дождаться, куда пойдет котировка на следующем баре. Если она пошла вниз, то нужно дождаться следующей свечи роста, и открыться в покупку после того, как свеча закроется. Если же цена пошла вверх сразу же, то суетиться не нужно – просто ждем активации нашего стопового ордера на покупку.

p, blockquote 52,0,0,0,0 -->

Когда один из отложенных ордеров сработает, мы сразу же удаляем второй ордер.

p, blockquote 53,0,0,0,0 -->

Напомним, что величина защитного ордера = 500 пунктов по пятизнаку, величина ордера фиксации прибыли = 7000 пунктов по пятизнаку.

Затем нужно грамотно сопровождать позицию. Когда она пройдет порядка тысячи пунктов по пятизнаку в нужную сторону, нужно переставить защитный ордер, подтянув его в позицию безубытка. Если же в течение трех дней цена так и не прошла в плюс тысячу пунктов, но при этом находится в плюсовой зоне, то выставляем стоп в БУ по той цене, которая сложилась на данный момент.

p, blockquote 55,0,0,0,0 -->

Далее нужно каждый день выявлять свечку с минимальным уровнем тела свечи текущего дня. Именно на этот уровень и нужно перемещать стоп-лосс каждый день. Обновился минимум, расположился выше – передвигаем стоп. Так вы защитите себя от потери прибыли в случае неожиданного разворота глобальной тенденции.

p, blockquote 56,0,0,0,0 -->

Торговля в направлении продаж происходит от обратного, в зеркальном отражении.

p, blockquote 57,0,0,0,0 -->

Торговые системы, основанные на мувингах, ничем не хуже сложных торговых систем с пользовательскими инструментами. Есть очень много способов использовать скользящую среднюю в торговле: это и трейдинг по пересечению мувингов, это и отбой от мувинга как от динамического уровня поддержки либо сопротивления, это и применение скользящей средней в качестве глобального фильтра системы, и многое другое. Помните о том, что для более эффективной торговли следует комбинировать мувинги с другими инструментами. Не стоит использовать МА в одиночку.

p, blockquote 58,0,0,0,0 -->

Рекомендуем также ознакомиться с индикатором Scalper MA, который предназначен специально для скальпинга и основан на мувингах. Данный инструмент выглядит как кривая линия, состоящая из красных и синих отрезков. Цвет отрезка указывает на направление тренда.

Скользящая средняя(мувинг от английского moving average, MA) – один из самых старых и простых индикаторов для анализа ценового движения. Это не новое слово в оценке колебаний какой-либо величины, в технический анализ графиков этот инструмент перекочевал из экономики, где применяется очень давно.

Являясь примитивной математической моделью, мувинг всё же достаточно информативен и показывает определённые аспекты текущего состояния рынка, о чём подробно расскажем дальше, рассмотрев конкретные случаи использования. Мувинг является усреднённым значением показателей за определённый промежуток времени. Принято классифицировать как трендовый индикатор.

Итак, на графике скользящая средняя выглядит как линия, которая то приближается к графику, то удаляется. На картинке ниже представлена простая средняя(синего цвета) с периодом 120, применённая на графике евродоллара тайм-фрейма Н1.

На первый взгляд не очень информативно. Но если разобраться в нюансах использования и параметрах вычисления, то можно создавать целые стратегии на основе мувингов.

Рассмотрим вычисление на конкретном примере. Простая скользящая средняя с настройками по умолчанию и периодом 120 показывает нам в данный момент усреднённое значение цены за последние 120 свечей, то есть, в нашем случае, 120 часов. Для расчёта берутся цены закрытия свечи. Сложили цены закрытия 120 часовых баров и поделили на 120. И так с каждой новой часовой свечой – последняя выпадает из расчётов, появляется одна новая. Бывают следующих типов по применяемой цене для вычисления:

1) По цене закрытия. Базовый значение параметра. Для расчётов используются цены закрытия свечи, как показано на картинке выше.

2) По цене открытия. Всё то же самое, только для цен открытия.

3) По значению максимума свечи.

4) По значению минимума свечи.

5) По цене среднего значения между максимумом и минимумом. То есть берутся экстремумы свечи и делятся пополам, итоговое значение идёт для вычислений.

6) По средней цене, вычисленной делением суммы экстремумов и цены закрытия на 3. Такой алгоритм используется при расчёте пивотов.

7) По средневзвешенной цене закрытия. То же самое, что и в предыдущем случае, только берётся удвоенное значение цены закрытия и, соответственно, делится уже не на 3, а на 4.

Тут всё довольно просто и особого значения не имеет, что мы выберем, поэтому по умолчанию и используется цена закрытия. Для отдельных стратегий может понадобиться иной вариант, но это уже детали и обычно чётко прописаны в рекомендациях к системе.

Типы скользящих средних.

Для удобства будем использовать один и тот же отрезок графика, чтобы наглядно видеть отличия. Часовой график евродоллара со скользящей средней периодом 60, применённая к ценам закрытия.

1) SMA

На картинке выше представлена скользящая средняя, вычисленная по среднему арифметическому(SMA). Самый простой вариант, на котором строится большинство стратегий. Удобен, прост, учитывает одинаково как первые числовые значения в последовательности, так и последующие.

2) EMA

Здесь используется взвешенность членов последовательности, экспоненциально убывающая с приближением к её концу. Нас интересует то, что текущие колебания цены имеют меньшее значение на значение скользящей средней в текущий момент. То есть относительно старые события оказывают большее влияние на её значение сейчас, чем происходящие прямо сейчас.

3) WMA

По аналогии с предшествующим вариантом, используется взвешенность по последовательности значений, но теперь уже не экспоненциальная, а линейная. То есть вес каждого последующего члена уменьшается на определённую величину, зависящую от периода. Получается равномерное убывание значимости по всему используемому диапазону.

4) SMMA

Не вникая в математические расчёты, можно сказать, что здесь для расчёта конечного показателя берётся SMA в комбинации с относительным приданием веса предыдущим членам расчётной последовательности в периоде. Характеризуется серьёзным запаздыванием. Для полной наглядности представим на графике все четыре скользящие средние с одинаковым периодом и применением к цене закрытия, но отличающимся по типам вычисления:

Видно, что быстрее всех на изменение тренда реагируют экспоненциально взвешенная и линейно взвешенная, затем простая и, наконец, сглаженная. Для каждой есть своё применение, под некоторые стратегии подходят только определённые виды средних.

Применение скользящих средних

Скользящие средние относятся к типу трендовых индикаторов, соответственно, используются в трендовых движениях и при определении бокового движения во флэте. Поскольку индикатор запаздывает, пользы при поиске разворота тренда он не принесёт никакой, поэтому по нему определяем текущий тренд.

Для каждого тайм-фрейма нужно подбирать индивидуально, оценивая, как она реагировала на резкую и не очень смену тренда, каких-то конкретных значений указать нельзя. Стоит присматриваться к определённым значениям и числам, например, для часового графика таковыми будут 24, 48, 60, 72, 96 и 120. Тут всё очень просто, в сутках, как известно, 24 часа, соответственно, скользящая средняя с периодом в 24 будет показывать динамику последних суток, 48 – двух суток и т.д. вплоть до двухнедельного отрезка в 240 часов. Аналогичным образом и для мувингов на Н4: промежуток в 30 свечей – это неделя, 120 – условно месяц.

Вот так на графике выглядят четыре SMA с периодами 24, 60, 120 и 240. Как несложно заметить, чем больше период, тем мягче реагирует индикатор на колебания цены. Если на 24 и 60 это полноценный разворот, то на недельном просто переход в горизонтальное направление и продолжение снижение. На двухнедельной вообще небольшое изменение наклона. Таким образом, используя мувинги разных периодов, можно определять текущий тренд на разных интервалах времени, от краткосрочной перспективы до глобального тренда.

В качестве сигналов рассматриваются следующие комбинации:

1) При общем однонаправленном движении разворот скользящей средней с меньшим периодом и пересечение скользящей средней с большим является сигналом для входа в сделку против тренда. Сразу стоит отметить, что надёжность низкая, таким не следует заниматься, помня о главном правиле для новичков – торговля ведётся только по тренду. А вот последующее повторно пересечение меньшей средней более крупной в направлении тренда следует рассматривать как достаточно надёжный сигнал. Это возможно применять даже во флэте на крупных тайм-фреймах, оценивая ситуация на Н1 или М30, как показано дальше на картинке:

На Н4 флэт, о чём сигнализирует МА200 синего цвета, а вот пересечения красной и жёлтой МА с небольшими значениями даёт сигналы на вход. Нужно отметить, что торговля во флэте не даст хорошего соотношения тейк к стопу, поэтому нужно быть готовым ставить крупные стопы, либо, что разумнее, дожидаться появления устойчивого движения в одном направлении и уже по тренду входить.

2) Закрепление средней над или под графиком говорит об устойчивой тенденции и служит одним из важных сигналов для входа в сделку, желательно при откате к средней и возобновлении движения в первоначальном направлении. Также очень сильное расхождение между скользящей средней с крупным периодом и скользящей средней с меньшим может служить сигналом к окончанию тренда или скором начале большой коррекции, что хорошо видно на следующей картинке – максимальное расхождение МА200 и МА50 на часовом графике евродоллара:

Ещё одним немаловажным аспектом является применение скользящих средних с круглыми числами в периодах: 50, 100, 150, 200 и так далее. Такие средние начинают выступать в роли поддержек при трендовом рынке и в качестве сопротивлений при смене тренда. Эту интересную закономерность можно увидеть на следующей картинке с графиком евродоллара, где представлены все вышеперечисленные скользящие средние:

Каждый раз при подходе цены к обозначенным уровням возникали сложности с его преодолением и цена на некоторое время отбивалась. Конкретно в этой ситуации каждый такой подход можно использовать в качестве сигнала при скальпинговой торговле, три из четырёх отработали бы. При среднесрочной торговле такие моменты можно использовать для наращивания позиции, правда, рассматривать стоит только отбои от более крупных мувингов – 150, 200 и 250. При этом, отслеживая ситуацию на М15, можно зайти с очень коротким стопом при первых признаках отбоя и переворота направления.

Самые известные стратегии с использованием мувингов

1) Стратегия Линды Рашке, описанная в её книге. Для торговли будем использовать дневные графики, как наиболее показательные. В целом же, применение возможно сплоть до часовых. Из индикаторов понадобится лишь экспоненциальная скользящая средняя с периодом 20, а так же индикатор силы тренды в виде ADX с периодом 14.

Алгоритм действий крайне прост. При сформировавшемся тренде мы с помощью индикаторов ищем откаты, их границы и входим в сделку по уже имебщемуся тренду. Для этого требуется дожидаться увеличения показателя ADX, вместе с его ростом ищем точку, когда график отбивается от скользящей средней и входим по тренду.

Стопы получаются просто минимально возможными, выставляются за локальный минимум на текущем тайм-фрейме, тейки в зависимости от характера сделки – при сеточной торговле можно скапливать такие позиции, так как обычно их возникает далеко не одна при импульсном движении.

Если же это одиночная сделка, то имеет смысл выставить со временем безубыток и далее трейлингом поддерживать стоп на расстоянии пунктов 50-80. Либо дожидаться пробоя линии ЕМА и закрывать вручную. На картинке показаны три возможных входа, но третий совпадает со значительным падением показателя ADX, поэтому в рамках стратегии сомнителен. По факту же принёс бы прибыль при опять же минимальном стопе.

2) Стратегия торговли при пересечениях двух скользящих средних

Основана на просто пересечении двух простых мувингов, с периодами 14 и 28. В качестве тайм-фрейма используем Н1, наиболее подходящая пара евродоллар. Стоит отметить, что фунт достаточно волатилен и может давать очень много ложных сигналов.

Ждём локальной смены тренда и пересечения быстрой средней более медленной и закрепления графика в нашем случае под ними. При бычьем варианте ждём закрепления над средними. После того, как всё вышеперечисленное произошло нужно дождаться возврата цены в канал между этими средними, либо отбоя от быстрой.

Это позволит точнее войти в рынок и выставить совсем маленький стоп, в то время как тейк можно пенести на пробой предыдущего локального минимума(максимума в случае роста). Первой стрелкой указан вход по стратегии, довольно неплохой. Вторая стрелка – тоже в рамках стратегии, но тут сказываются самые главные недостатки скользящих средних – запаздывание и слабая применимость при частых сменах тренда.

В общем, по системе вход, а по логике уже поздновато, поэтому, когда нет большой уверенности, как можно скорее ставим безубыток. Точность входов повышаем переходя на М5 при наблюдении точки потенциального отбоя от малой МА или от канала из них.

3) Всевозможные вариации на тему индикатора Envelops. Представляет из себя канал, образованный смещением одной и той же скользящей средней. Торговля ведётся на больших флэтовых участках М1-М30, при трендовом движении торговля ведётся только по направлению тренда на Н1-Н4.

По стандартной настройке предлагается использовать график М5 и скользящую периода 14 с отклонением в каждую сторону на 0,12%. На флэте торгуем в оба направления, входя от границы канала в противоположном направлении, стопы по 10-15 пунктов, тейки до другой границы канала(можно ставить не доходя 5 пунктов). При трендовом только по тренду с большими тейками. На картинке ниже представлен типичный флэт М5, на котором только один вход закончился бы стопом. В целом, даёт неплохой дневной результат в пунктах.

Читайте также: