Как сделать канал из скользящих средних
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Данный метод для поиска сигналов является весьма популярным и интересным. Чтобы создать такой конверт, трейдеры пользуются индикатором Envelopes. Он позволяет нанести на график цены нужный ценовой канал.
По факту, Envelopes просто рисует дополнительные линии сверху и снизу от обычного индикатора Moving Average. Для построения таких линий, в настройках Envelopes нужно указать проценты – расстояние, на котором будут добавлены вспомогательные линии. Данный индикатор просто выстраивает ценовой канал и его не стоит сравнивать с лентами Боллинджера (Bollinger Bands), они отличаются принципами своей работы.
Никаких сложностей в работе с данным каналом не возникает. В случае правильного выбора настроек, границы канала будут служить зонами перекупленности и перепроданности, а значит, будут отталкивать цену к центру канала.
Помимо этого, индикатор Envelopes можно эффективно комбинировать с лентами Боллинджера, для определения более надежных точек входа. Например, если свеча открылась за границам лент Боллинджера и на границе индикатора Envelopes, то это хорошая точка входа на разворот цены.
Тут стоит понимать, что периоды лент Боллинджера и период индикатора Envelopes должны совпадать. В примере выше, периоды равны «14.
Трейдеры Форекс зачастую пользуются такими настройками. Но бинарные опционы также позволяют извлекать пользу из всего этого. Индикаторы позволяют эффективно определять сильные тренды. Некоторые дополнительные инструменты помогут вам найти нужную точку входа в рынок — идеальный вариант для тех, кто ищет неплохой способ для заработка.
Если вы отлично видите волнообразное движение цены, то открывайте сделки на пересечение в сторону существующего тренда. Такой подход позволяет существенно увеличить результативность вашей стратегии.
Определение фаз рынка с помощью медленной скользящей средней
Казалось бы, что должно сработать правило окончания тренда (новая вершина ниже предыдущей – тренд окончен), но нет – откат был сложным и состоял в три этапа, после чего цена вновь поползла вверх. Для некоторых трейдеров такие ситуации являются чем-то новым, именно поэтому они продолжают входить на понижение. Такой подход влечет за собой дополнительные проблемы и финансовые потери. Давайте дальше разбираться в этой сложной ситуации и искать варианты решения проблемы.
Скользящее среднее с большим периодом указывает нам на наличие тренда: пока цена выше линии, тренд будет восходящем, так что сделки стоит открывать только на повышение; цена ниже линии МА-шки – тренд нисходящий и сделки тоже стоит открывать только на понижение. Т.е. схема торговли проста:
Скользящие средние: давайте подводить итоги
Скользящие средние – не являются просто линиями с усредненными значениями. На основе индикатора Moving Average создано огромное количество различных индикаторов технического анализа графиков. Профессиональные трейдеры постоянно совершенствуют свои умения в применении данного индикатора — именно поэтому, можно с уверенностью сказать, что скользящие средние продемонстрировали свою эффективно — индикатор пользуется большой популярностью. Что уж говорить, если и сами скользящие средние способны указывать на точки входа – неспроста они входят в паттерны Price Action.
Так же, разновидности скользящих средних (тут мы берем в учет различные формулы расчета, а также настройки) являются важной составляющей огромного количества торговых стратегий и торговых систем, а так же торговых роботов. Сегодня трудной найти индикаторные стратегии, которые не имеют отношения к применению скользящих средних. Трейдеры сами обожают использовать данные стратегии, ведь индикатор позволяет получать необходимые дивиденды.
Если рассматривать современные трейдеров, то для них скользящая средняя – это прекрасный способ разобраться с тем, что именно происходит на рынке и находить верные точки для открытия сделок. Если вы можете пользоваться инструментом, который позволяет эффективно понимать происходящее на рынке — то зачем отказываться от такого бонуса? Необходимо просто разобраться с тем, как правильно использовать индикатор — именно таким образом вы сможете получить необходимые знания. При грамотном применении скользящих средних, вы будете постоянно находить верные точки для того, чтобы открывать прибыльные сделки.
Очень важно — не игнорировать особенности индикатора и по-началу прислушиваться к более опытным трейдерам. Ведь в противном случае, вы станете тем, кто будет рассказывать про бинарные опционы в негативном ключе. Ведь даже наиболее сбалансированная и правильная торговая стратегия в руках неопытного трейдера не принесет успеха — вы будете постоянно ошибаться, неправильно пользоваться инструментами и терять большие части своего капитала.
В этой статье мы продолжим приводить примеры торговых тактик с использованием Скользящих средних.
И уж ни в коем случае нельзя в этих точках открывать длинную позицию (покупать). Эта теория поэтому так и называется, что покупая акции на этих уровнях вы можете надеяться только на бОльшего дурака, чем вы, который купит эти бумаги после вас, обеспечив им дальнейший рост. (Никого не хотел этим обидеть, не я придумал теорию и ее название. )
2. Полосы Боллинджера (BB). Этот индикатор представляет собой три линии, центральная из которых является скользящей средней определенного периода (в нашем примере 200), а две крайние рассчитываютя, как среднеквадратичное отклонение от ее значения за анализируемый порядок времени. По Русски говоря, этот индикатор строит за вас трендовый канал , который постоянно адаптируется под меняющуюся рыночную ситуацию. Варианты торговых тактик:
а) пока цена находится внутри канала, четких торговых сигналов не подается. Пересечение верхней линии с последующим возвратом — открытие короткой позиции. В нашем примере эти точки обозначены литерой А(см. Рисунок 2.)
б) пересечение графиком цены нижней линии с возвратом — открытие длинной позиции (точка В)
в) пересечение верхней границы с последующим ростом — открытие длинной позиции (точка С)
Вы должны при этом прекрасно понимать, что каждый пробой верхней или нижней границы всегда может как оказаться ложным (с последующим возвратом цена в пределы канала), так и быть признаком усиления (как в точке С) или слома (на данном отрезке графика такой пример отсутствует) тренда. Какой сценарий при этом применять -А или С, зависит от дальнего движения рынка, поэтому ВСЕГДА ставьте защитный СТОП-приказ и помните про правило 1/3 (потенциальная прибыль должна в три раза превышать потенциальный убыток от сделки) Удачи в торговле!
Если вы хотите обучиться интернет-трейдингу, освоить методы технического анализа и ознакомиться с различными стратегиями торговли на фондовом рынке, а так же получить квалифицированную помощь в выборе правильных инструментов для вложения сбережений, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить очередную статью, а также не стесняйтесь ставить "мне нравится" и поделится прочитанным с друзьями в соц.сетях.
Самый распространённый индикатор в трейдинге — "скользящие средние" (EMA, SMA). Благодаря ему можно просто и быстро проводить анализ текущей ситуации на рынка, который нагляден и доступен каждому трейдеру.
Многие торговые стратегии используют скользящие средние, как основной или вспомогательный сигнал для открытия позиции. Это универсальный индикатор, который присутствует в доступных инструментах каждого терминала. Рассмотрим более подробно формулу расчёта EMA, SMA, дадим примеры для чего он применяется. Начнём мы с определения.
1. Что такое скользящая средняя простыми словами
Индикатор скользящая средняя (от англ. "Moving Average", "MA") — это среднее значение цены за установленный период времени. Показывает сглаженное изменение цены за период.
В простонародье часто пишут – "мувинг", сокращенно индикатор имеет наименование "MA", "SMA", "EMA" (чуть ниже мы рассмотрим их различия). Рассмотрим как рассчитывается мувинги.
- valuei — значение цены i свечей назад;
- N — количество японских свечей для подсчета (период скользящей);
На графике скользящие средние отображаются в том же окне, что и цена в виде плавных кривых линий. Чем больше период, тем они более плавные:
Мувинги легли в основы построения множества других индикаторов:
У многих возникает вопрос: почему такое название "скользящая", в чём оно выражается? Скользит в данном случае только цена. Значение мувинга изменяется при каждом новом баре — это и есть "скольжение".
2. Параметры скользящих средних
Как и у других индикаторов, скользящие средние имеют возможность задавать различные параметры.
2.1. Период
Период скользящей средний является самым важным параметром, который оказывает сильное влияние на вид, а главное на идею применения индикатора.
Период является просто число (период, количество свечей), за который будет рассчитываться мувинг. Естественно, чем больше это число, тем сглаженней будет кривая.
Маленькие значения периода будут учитывать слишком мало истории цены, но зато оперативно реагировать на текущий характер изменения котировок. При большом значение мувинг становится не поворотливым и сильно запаздывает от реальной ситуации на рынке. Поэтому чаще всего используют несколько скользящих средних с разными периодами на одном графике: один указывает долгосрочный тренд, другой среднесрочный и один на локальный тренд.
Популярными значениями периодов являются следующие:
- Для краткосрочной торговли — 6, 9, 13, 21, 26;
- Для среднесрочной торговли — 30, 50, 62;
- Для долгосрочной торговли — 100, 144, 200;
Эти числа взяты не из потолка, а привязаны к определенным периодам. Например, 62 — это число рабочих дней в одном квартале. Логично ставить такой мувинг на дневных графиках. 26 — это половина года в неделях.
Никто не требует употреблять именно эти значения. Лучшим вариантом будет подобрать свои значения периодов, которые посчитаете нужным для своей торговли. Но нужно понимать, что сколько не подбирай значения, волшебных цифр для Грааля не существует. Поэтому можно не тратить драгоценное время.
Выбор точной цифры периода не является тем фактором, благодаря которому можно существенно улучшить результаты трейдинга.
2.2. Тип цены
Ещё одним параметром является тип цены (или в терминале метатрейдер 4 он называется просто "применить к"):
Как мы знаем, у одной японской свечи (бара) есть четыре значения: цена открытия, цена закрытия, максимум и минимум. Относительно каждого из этих значений можно построить скользящую среднюю. Ещё есть более экзотические варианты значений (средняя цена и т.п.), но мы не видим смысла подробно рассматривать их. Результат будет отличаться на крошечные величины.
Чаще всего мувинги строят по "ценам закрытия" (Close), если мы говорим про Форекс. При торговле на фондовых рынках обычно не выбирают тип цены, а он идёт автоматом по ценам закрытия.
2.3. Задание метода скользящих средних
Это важный параметр, у него есть несколько вариантов метода расчета:
В самом простом случае большинство трейдеров ставят значение Exponential (EMA), поскольку он лучше реагирует на последнее поведение цены. Чуть ниже мы рассмотрим этот метод поподробнее.
Также часто используют метод Simple (SMA). Это базовый вариант расчёта, когда подсчёт ведется равномерно по ценам (без придания последним значений большого веса).
2.4. Таймфрем
Таймфрейм оказывает сильное влияние на результат. Например, строить на одноминутке скользящую среднюю с периодом 200 не имеет смысла. Также как и на 5-ти, на 30-ти минутках. Это слишком маленькие интервалы, чтобы определить глобальное движение.
Другими словами нужно исходить из принципа: что мы хотим увидеть. Если наша цель распознать глобальный тренд, то надо смотреть соответствующие таймфреймы (4-ех часовых, дневные графики) и уже на них наносить скользящие средние с периодом 200.
2.5. Сдвиг
Если посмотреть другие индикаторы, то можно обратить внимание, что почти у каждого из них есть в настройках параметр "сдвиг". Эта функция просто сдвигает график на N баров вперед (можно и назад). В большинстве случаев эта возможность никогда не используется.
Трейдеры редко используют сдвиги. Обычно его рисуют, если нужно сделать какой-то канал из скользящих средних (для этого есть индикатор Полосы Боллинджера).
Направление скользящих средних сильно развито. У них есть специальные подвиды. Рассмотрим каждый из них.
3. Виды скользящих средних
3.1. Простая скользящая средняя (SMA)
Первый вид SMA (Simple Moving Average) — "Простая Скользящая Средняя". Это самый базовый случай, когда расчёт ведётся просто на основе среднего за определенное количество баров. Здесь нет никаких весовых коэффициентов.
С одной стороны простота является залогом успеха, с другой — SMA учитывает данные в истории с таким же весом, как и те, что были пару баров назад. В связи с этим происходит сильное запаздывание на изменение цены в текущей ситуации. Поэтому трейдеры пошли дальше и придумали EMA.
3.2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Самой популярной скользящей средней является экспоненциальная EMA (Exponential Moving Average). Она является золотой серединой между линейно-взвешенным и простым мувингом.
Больший вес имеют последние цены, что делает EMA приближенной к реалиям рынка. Но при этом она не является такой резкой, как при LWMA (её мы рассмотрим чуть ниже).
Если сделать период побольше (например, 50), то разница будет ещё более заметной:
3.3. Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя (LWMA)
Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя LWMA (Linear Weighted Moving Average) самая изменчивая кривая. Она быстрее всех реагирует на изменения цены.
Используется крайне редко, поскольку за счёт такой большой и резкой отдачи даёт слишком много ложных сигналов.
3.4. Сглаженная Скользящая Средняя (SMMA)
Сглаженная Скользящая Средняя SMMA (Smoothed Moving Average) ещё один вид мувингом. Самая сглаженная среди всех других.
Может показаться, что у SMMA взят просто больший период, чем у SMA. На самом деле просто метод расчета немного отличается и учитывает еще более старые значения.
На практике SMMA почти не используется.
4. Использование скользящих средних в торговле
4.1. Определение тренда через мувинг
Скользящая средняя отлично указывает направление тренда. Если цена находится выше этой линии и её направление смотрит вверх, то тренд повышательный.
Самым сильным сигналом считается тот, когда сразу три скользящие средние с разными периодами (например, 9, 26 и 50) выстраиваются в параллельные линии в каком-то направление.
В случае флэта может быть много лишних сигналов о начале тренда.
4.2. Пересечение скользящих средних
Когда быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то это сильный сигнал на покупку (Buy). И наоборот: сверху вниз, то на продажу (Sell).
Такой подход даёт много ложных сигналов, если на рынке отсутствует целенаправленное движение (тренд).
Более подробно про эту стратегию читайте в статье: пересечение скользящих средних.
4.3. Определение уровней сопротивления и поддержки
Цены часто отскакивают от скользящих средних, поскольку они образуют уровни поддержки и сопротивления. Особенно это четко видно на EMA с большими периодами. Поэтому можно использовать этот момент для входа в позицию.
4.4. Три скользящие средние параллельно друг другу
Три скользящие средние выстраиваются параллельно и это означает сильный сигнал к тому, чтобы войти в тренд:
В начале движения выглядит он как "открывающейся рот у аллигатора" (так говорят на сленге).
Скользящие средние — это основанные на цене отстающие индикаторы, которые отображают среднюю цену инструмента за установленный период времени. Скользящее среднее — это хороший способ оценить импульс, а также подтвердить тренды и определить области поддержки и сопротивления. По существу, скользящие средние сглаживают "шум" при попытке интерпретировать графики. Шум состоит из колебаний как цены, так и объёма. Поскольку скользящее среднее является индикатором отставания и реагирует на события, которые уже произошли, он не используется как индикатор прогноза, а скорее интерпретирующий, используемый для подтверждения и анализа.
Фактически, скользящие средние составляют основу нескольких других хорошо известных инструментов технического анализа, таких как Полосы Боллинджера (BB) и MACD. Существует несколько различных типов скользящих средних, у которых один и тот же базовый принцип, но разные модификации. Наиболее заметными являются Простое скользящее среднее (SMA), Экспоненциальное скользящее среднее (EMA), Взвешенное скользящее среднее (WMA) и Скользящее среднее Хала (HMA).
Читайте также: