Как сделать шорт заявку в quik

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Брокер Сбербанк предлагает трейдерам и инвесторам маржинальную торговлю. По своей сути это инвестирование на фондовом и валютном рынкам с привлечением заёмных средств. Необеспеченные сделки заключаются за счёт использования кредитных средств (кредитного плеча).

Маржинальная сделка в Сбербанке позволяет зарабатывать по 2 сценариям :

Краткое содержание статьи

Что такое шорт?

Шорт — довольно рискованная стратегия спекулятивных сделок, поскольку цена может пойти как вниз, так и вверх. В том случае, если цена акции будет расти, то торговец получит вместо прибыли убыток. Если гарантийного обеспечения на счёте трейдера становится недостаточно для покрытия долга, то короткая позиция будет закрыта автоматически. Ещё один главный минус шорта — за каждый день пользования ценными бумагами в ожидании, что они упадут, вы будете платить комиссию брокеру.

Сколько стоит маржинальная торговля в шорт: комиссии брокера и величина маржи

Если короткая продажа будет закрыта в течение торговой сессии, то комиссия с трейдера не взимается. Если осуществляется перенос необеспеченной позиции на следующий денm, то комиссия в Сбербанке за перенос непокрытых позиций по ценным бумагам составит 15% годовых, по денежной позиции — 17%.

К тому же брокер взимает комиссию за сделку по открытии и закрытии шорт-позиции.

Для каждой ценной бумаги Брокер Сбербанк определяет дисконтирующий коэффициент для расчета начальной маржи (D Short) и минимальной маржи (D min Short). При расчете показателя принимается во внимание уровень риска клиента (от 0 до 8).

Например, для акций Аэрофлот для клиентов с уровнем риска 1 коэффициент для расчета минимальной маржи равен 22,47%, а для расчета начальной маржи — 50%.

Как подключить маржинальную торговлю?

Чтобы начать шортить в Сбербанк Инвестор, в первую очередь потребуется подключить опцию маржинальной торговли (если она не была подключена изначально при заключении договора),

Сделать это можно 2 способами:

Заявление будет рассмотрено в течение 2 рабочих дней. О подключении опции вам придет СМС-уведомление.

Как открыть шорт-позицию?

Про установку я писать не буду, там все довольно просто и проблем не должно возникнуть, если что спрашивайте в техподдержке у брокера. Перейдем к настройке.

Настройка терминала Quik

Вначале закрываем все открытые окна и удаляем лишние вкладки.

Создаем новые вкладки, я свои назвал "Торговля" и "Портфель", вы можете назвать как вам привычнее.

Делается это в левом нижнем углу.

1. Создаем новое окно - текущие торги

В нижнем окне добавляем:
Цена послед.
Оборот
Цена закр.
% изменен.закр.

Ставим слева внизу галочки, если не стоят. По аналогии добавляем другие бумаги, которые вы планируете покупать или торговать.

В итоге у вас получится примерно так:

Очень удобно сортировать по обороту или по % изменению в день, так же видна текущая цена и цена закрытия предыдущей торговой сессии.

Удалить инструмент можно кнопкой Del.

2. Добавляем график цены и объема.

Правой кнопкой мышки жмем на название акции и в появившемся меню выбираем график.

Жмем кнопки якорь и цепочку на таблице и на графике, чтобы связать два созданных окна. Теперь окно графика будет меняться при переключении инструмента.

3. Добавляем стакан цен

Жмем два раза левой кнопкой мыши на любой акции в таблице "текущие торги" и открываем стакан цен. Привязываем его нажав красную кнопочку в углу, выравниваем столбцы и располагаем в удобном месте.

Нажимаем правой кнопкой по стакану, выбираем редактировать таблицу - и выставляем необходимые опции как на картинке выше. Панель торговли добавит к вашему стакану удобные кнопочки - запомните что они означают и это позволит вам покупать прямо из стакана без использования окна заявок.

P - цена
Q - количество
A - номер счета

4. Таблицы заявок, сделок и стоп заявок

Добавляем три необходимых окна и добавляем/убираем необходимые вам заголовки столбцов:

Стоп заявки

5. Позиции по инструментам

Жмем создать окно - все типы окно - находим позиции по инструментам. Редактируем окно:

Я обычно этим окном не пользуюсь, потому что оно неудобное.

6. Состояние счета и позиции по деньгам

Переходим на вторую вкладку внизу квика, и жмем кнопки вверху "Создание таблицы состояние счета и "Позиции по деньгам"
Обратите внимание на переключатель "На дату: Т2-Т0" Если при включении терминала у вас ничего не отображается - переключите на Т0, а затем назад на Т2, тогда портфель прогрузится.

На этом основные настройки в принципе заканчиваются, остальное уже тюнинг в зависимости от желаний и возможностей.

Полезные фишки Quik

1. Количество лотов в заявке по умолчанию

Отправляя свою первую заявку на покупку и беря цену из стакана к моему удивлению за ценой потянулось еще и количество покупаемых акций, и я чуть не совершил ошибку, купил все акции стакана по этой цене.
Чтобы избежать подобного - в настройках можно указать величину лоту по умолчанию - ставьте комфортное для вас количество:

2. Перетаскивание позиций в таблице торгов

Допустим вы знаете примерный список инструментов, которые вам интересны в ближайшем будущем. Добавлять по одной акции будет слишком долго, а добавив все акции и удаляя ненужные еще дольше. Хорошим вариантом будет добавить все инструменты в одну таблицу, а затем просто перетащить их в другую. Просто зажимаете мышкой и перетаскиваете.

3. Поиск по текущим торгам

Если у вас как у меня выбрано много акций, то переключаться между ними не слишком удобно - можно нажать Ctrl+F и в открывшемся окне поиска найти нужную бумагу.

4. Таблица сделок

Для простых людей доступен только стакан цен, но по заявке некоторые брокеры (БКС) могут включить вам таблицу обезличенных сделок, в которой вы увидите записи о сделках в реальном времени. К сожалению американский рынок доступен только для Квалов, а для небольших депозитов только российские акции.

Как это сделать:

US Market - для квалов
SPB биржа - не подключается
Поэтому остается только московская биржа МБ ФР Т+ (на которой только российский рынок

Система - Настройки - основные настройки - поставить галочку "исходя из настроек открытых пользователем таблиц (если не стоит)

Система - заказ данных - поток обезличенных сделок.

Выбираем то, что вам нужно.

Создать окно - Таблица обезличенных сделок

Чтобы заработало нужно выбрать инструмент в текущих торгах и нажать привязку окна.

5. Боковой объем

Вам может быть полезен индикатор глубины рынка - добавляется он так:

6. Сохранение настроек

Чтобы случайно не потерять созданную красоту в вашем терминале - лучше на всякий случай сохранить настройки. Quik делает это самостоятельно в файл info.wnd, из него их можно вернуть. Я рекомендую периодически сохранять настройки в свой файл с другим названием -

7. Темная и светлая темы

Quik позволяет настраивать светлую и темную тему - Система - Настройки - Основные настройки - Программа - Тема оформления.

На этом пока все, думаю как добавлять индикаторы и раскрашивать в свои цвета свечи и т.д. сами разберётесь.

Если узнаю что-то интересное - дополню тему!

8. Решение проблемы неверного отображения цены

У меня в QUIK неверно отображалась цена в стакане и на графике по одной акции. Вот что мне посоветовала техподдержка:

Закрыть QUIK
Удалить из папки QUIK все файлы с расширением .dat
Удалить файл info.log
Запустить QUIK
Нажать - Система - Заказ данных - Перезаказать данные (выставить 3 галочки)

Quik перезапустился и после этого у меня стала показываться верная стоимость акции.

Рассмотрим мой любимый приказ — лимитированную простую заявку и соответственно разберемся, как правильно выставить заявку в QUIk . В своей повседневной торговле я пользуюсь этим приказом постоянно и люблю его за простоту.

Кстати, на сайте будет в бесплатном доступе целый раздел, посвященный настройке QUIk, а в Школе Трейдинга ряд уроков по настройке терминала Quik и работе в нем.

Общие сведения о простых заявках

Но начнем с самого простого действия, но в тоже время самого используемого, при торговле трейдерами любого уровня.

Сравнение, как в игре: геймер или стример первого уровня, второго и т.д. )))

Начинающие трейдеры всегда совершают ошибки при выставлении приказов.

Одна из самых грубых ошибок — это когда трейдер вместо приказа “покупка” указывает “продажа” .

Обычно такую ошибку делают новички, которые толком не разобрались в терминале, но начинают “шлепать” свои первые неосознанные сделки, мечтая о миллионах.

Возможно кто-то из Вас узнает и себя. Но это без обид!

Я не помню у себя такой ошибки, но у меня были сотни других и покруче.

Так что двигаемся дальше.

Здесь только один совет могу дать!

Перед тем, как что-то вводить в терминале, нужно это прописать в плане торговли.

И тогда маловероятно, что вы перепутаете операции и сделаете неправильно.

Но если же вы все-таки ввели не то, и купили, вместо продажи, то следует закрыть эту сделку противоположной.

Потери будут, но небольшие, по сравнению с теми которые могли бы случится оставь вы открытой эту неправильную сделку.

Еще важное замечание, простую заявку нельзя выставить до начала торгов.

Если торги начинаются в 10-00 мск , то в 10-00 мск. и можно выставить заявку.

Виды простой заявки

Простая заявка может быть двух видов: рыночная и лимитированная.

По рыночной цене

Чтобы продать по рыночной цене необходимо в окне ввода заявки поставить галочку, напротив слова “Рыночная.”

Особенность торговли по рыночной цене в приказе

На ликвидном рынке

Заявка, которую вы отправите брокеру, должна исполниться сразу же.

А цена исполнения будет такой же или максимально близкой, к той которую вы видели на момент подачи заявки в стакане котировок.

На неликвидном рынке

Первая опасность

Здесь трейдер может лишиться части своего капитала.

Потому что на рынке может не найтись достаточное количество покупателей, если вы продаете.

Заявка ваша будет болтаться, и не продастся молниеносно по рыночной цене, так как нет покупателей.

Как же тогда можно лишится капитала?

Висит да висит заявка.

Да очень просто, крупный игрок увидит в стакане крупную зависшую заявку, и купит её по лимитированной заявке, с определенной ценой, которая может быть в несколько раз ниже адекватной.

Вторая опасность

Заключается в том, что ваша заявка будет выполняться частями и долгое время.

Т.е один покупатель купит часть вашего объема, потом несколько часов не будет покупателей, а потом еще кто-то купит.

Так же и с продажей.

Третья опасность

На быстро меняющемся рынке трейдер видит одну цену в стакане, а пока брокер выставлял заявку его, цена убежала.

Это называется проскальзыванием.

При фиксировании прибыли это конечно неприятно, заработок меньше, чем тот, который вы уже мысленно положили в карман.

А вот при фиксации убытков проскальзывание очень неприятно.

Лимитированная заявка

Если вы совершаете покупку по определенной цене, то она будет исполнена брокером, если на торгах цена окажется равной или меньше цены, указанной вами.

Но это все осуществится в том случае, если в лимитированной заявке на покупку указать цену выше рынка.

И тогда заявка будет практически молниеносно исполнена по рынку.

Аналогичная ситуация и в лимитированной заявке на продажу.

Здесь трейдер указывает цену продажи, но выше рынка.

Брокер продаст или точно по такой цене или лучшей, но более высокой.

Если же в заявке указана цена ниже рынка, то она будет исполнена по рынку.

Пример выставления лимитированной заявки на продажу:

Я выставляю заявку на продажу по цене 138290, а брокер продал мне по цене 138300.

Что же тут произошло.

Просто моя цена продажи 138 290 в тот момент времени была чуть ниже рынка, а приказ выполнялся по рыночной цене 138300.

Выполнение приказа оформляется в Таблице сделок.

А на графике самого рабочего инструмента выполнение приказа помечается зеленым треугольником, вершиной вниз.

Сроки жизни лимитной заявки

Лимитированный приказ, в отличие от рыночного, можно переносить на следующий день и даже на несколько дней.

По умолчанию такой приказ действует только в течение торговой сессии.

Потом он автоматически снимается и на следующий день не возобновляется.

Причина в том, что брокер не отвечает за позицию клиента после окончания торгов.

Мало ли куда цена уйдет за ночь.

Поэтому лимитированную заявку лучше использовать при открытии позиции.

Но есть еще правая колонка.

В ней содержатся параметры, которые позволяют продлить жизнь заявке.

Использую функцию выбора даты, можно держать заявку активной несколько дней.

Одна из опасностей лимитной заявки для новичков

В предыдущем разделе мы рассмотрели, что у лимитированной заявки есть срок жизни – по умолчанию одна торговая сессия.

Но есть еще опасности.

Эту ошибку делают почти все новички.

Они в принципе знают все, но когда в голове каша, и твой гуру по трейдингу пообещал кучу “бабла” на торговле.

То ты тут забудешь все предосторожности и правила и погоришь на этом.

Допустим трейдер купил фьючерсы и цена устремилась вверх. Трейдер ставит приказ, на продажу, предполагая, что цена еще чуть пройдет вверх.

А цена не дошла и развернулась вниз.

Висит приказ, цена резко снижается, в итоге трейдер теряет все, что сумел заработал, но зафиксировать не успел.

Поэтому закрывать позиции лучше по рыночной цене, а особенно в том случае, если трейдер не набрался достаточного опыта. Или искать другие варианты.

Способы исполнения лимитированной заявки

В лимитированной заявке еще можно указывать способ исполнения заявки. Варианты:

Если вас поставят в очередь, то заявка может выполняться по частям и по разным ценам, но не хуже указанной в приказе.

Если вы выберите режим-остаток снять.

Тогда то, что продастся или удастся купить сразу - это будет вашим, а остаток брокер аннулирует.

Например, выставили на продажу 47 фьючерсов, а продалось 40.

7 зависли. Их брокер аннулирует.

И ситуация будет выглядеть так, как будто вы выставляли заявку на продажу 40 фьючерсов.

Итак, теперь мы знаем, что есть две простые заявки: рыночная и лимитная.

Способы выставления лимитированной заявки

С помощью стакана котировок

Вы решили купить или продать какой-то объем определенного инструмента.

Для этого, вы нажимаете в любую область стакана котировок правой кнопки мышки. И появляется стандартное окно заявки.

С помощью стакана котировок (2 способ)

Двойным нажатием левой кнопки мыши на любую область стакана котировок вызовет окно ввода заявки.

С помощью текущей таблицы

У каждого трейдера будет настроена его текущая таблица.

В этой таблице будет список всех бумаг и фьючерсов, с которыми трейдер работает.

Надо всего лишь выполнить двойное нажатие левой кнопки мышки, на тот инструмент, который вы хотите сейчас продать или купить.

С помощью панели инструментов программы QUIK

С помощью графика инструмента

После этого должно появиться окно простой заявки на этот инструмент.

На этом буду заканчивать.

В следующих статьях и видео разберем связанные заявки, тейк-профит, стоп-лимит и как ими правильно пользоваться.

Система трейдинга QUIK предоставляет возможность оперировать сделками посредством стоп-заявок. Стоп-заявка в QUIK это заявка со стороны участника финансового рынка, имеющая дополнительные условия, которые определяют момент постановки в ТС (торговую систему).

Все имеющиеся условные заявки поступают на серверное оборудование системы QUIK и находятся на хранении до тех пор, пока не наступят заданные условия. Сервер QUIK постоянно отслеживает исполнение стоп-заявок на предмет их срабатывания. Как только время её исполнения истекает, система даёт сигнал бирже, на активацию лимитированной заявки.

Типы условных заявок

Рассмотрим, какие существуют типы условных заявок. Программа QUIK предлагает трейдерам следующие типы условных заявок:

Условные заявки Стоп-Лимит.
Условные заявки Тейк-Профит.
Условная заявка Стоп-Лимит и Тейк-Профит.
Условная заявка стоп со связанной заявкой.

Рассмотрим каждую заявку отдельно.

Условные заявки Стоп-лимит

Эта стоп-заявка в QUIK применяется для того, чтобы ограничить убытки. В свою очередь в её настройках нужно задать три параметра:

Выбрать тип (на покупку или продажу).
Поставить цену условия.
Установить цену заявки. Если выполнится цена условия, то на биржу отправится обычная заявка. Примечательно то, что реальная цена должна отличаться от цены условия в худшую сторону, поскольку имеется небольшая задержка между срабатыванием условий, а также отправкой заявки.

Стоп-заявка на продажу запуститься в действие только тогда, когда цена переместиться ниже ценового условия. То есть, эта заявка должна находиться выше, чем цена условия.

Рассмотрим, на примере Stop-лимит заявки на продажу. Предположим, участник бирже купил USD по цене 65 руб/$. С целью продать подороже. Ограничение по цене он выставил на отметке 63 руб/$.

Чтобы запустить в действие данное ограничение, он выставляет стоп-лимит на sell с ценой 63 руб/$. А также по цене 62,95 руб/$. Таким образом, в случае, если цена двинется ниже отметки 63 руб/$., тогда сработает простая лимитированная заявка на продажу по цене 62,95 руб/$.

Теперь рассмотрим пример заявку стоп-лимит на покупку. Один из участников биржи решил продать USD по 64 руб/$. И он ждет еще большего снижения цены. Убытки трейдер думает ограничить на уровне 65 руб/$.

Таким образом, ему нужна стоп-заявка в QUIK на покупку с ценой активации 65 руб/$., а также ценой 65,05 руб/$. В итоге, если цена вырастет выше 65 руб/$, тогда на биржу поступит лимитированная заявка на buy 65,05 руб/$.

Условные заявки Тейк-профит

Данный тип заявок используется участниками биржевого рынка, чтобы вовремя зафиксировать прибыль.

Отметим, что стоп-заявка в QUIK данного вида выручает в тех случаях, когда цена движется в нужном для трейдера направлении и ему заранее известно, куда, примерно, может дойти цена.

Подчеркнем, что стоп-заявка Тейк-Профит имеет 4 параметра:

Цену заявки.
Защитный спред. Он задается в пунктах или ценовых единицах либо же в процентах. Данный подпункт необходим, чтобы исключить проскальзывания на рынке.
Выбираем тип заявки (на покупку либо продажу).
Отступ от максимума. Задаётся в процентах либо в ценовых единицах.

На биржу поступает простая лимитированная заявка, как только котировки достигают заявки и сразу же отскакивают от установленного ценового уровня. Правда, она несколько хуже для нас, поскольку учитывается размер защитного спреда.

Распишем все шаги на заявку Тейк-Профит:

Действительная цена актива добирается до цены условной заявки, которая выставляется на максимум хода цены.
После активации первого шага, цена отскакивает от достигнутой цели на расстояние, превышающее отступ от максимума. Параллельно с этим на сервер поступает простая лимитированная заявка по худшему для трейдера курсу, так как в ней учтен размер защитного спреда.

Рассмотрим отдельно взятый пример заявки тейк-профит.

Пусть создание стоп-заявки тейк-профит на продажу будет с курсом 79. Защитный спред и отступ от максимума задали 1 рубль. Сперва курс доллара на бирже наблюдался на отметке 78 рублей.

Затем цена стала стремительно расти, показав нам новое значение – 81. Это превышает цену, по которой была открыта наша заявка. Затем курс упал до 80,1. Спустя время он снизился еще больше, до 76.

Потом на рынок поступит обычная лимитированная заявка по цене 75. Почему, потому что здесь ещё учитывается отступ от величины максимума.

Условная заявка Стоп-Лимит и Тэйк-Профит

Эта стоп-заявка включает в себя еще две заявки. Одна Тейк-Профит, а вторая Стоп-Лимит.

После срабатывания какой-то одной заявки, вторую нужно удалить. То есть, при срабатывании Тейк-Профита, трейдер будет в прибыли. Когда же сработала заявка Стоп-Лимит, тогда наблюдается убыток. Нет никакого смысла во второй заявке, если активировалась первая. Она автоматически снимется.

При частичном срабатывании одной заявки, количество лотов во второй заявке уменьшается на количество сработавших лотов.

Условная заявка стоп со связанной заявкой

Данный тип стоп-заявки предоставляет право создать заявку Стоп-Лимит, а также классическую лимитированную заявку.

Здесь точно также действует правило: когда срабатывает одна, вторая попросту удаляется. Если сработает одна заявка, количество лотов уменьшится во второй заявке на число сработавших лотов.

Посредством условных заявок Тейк-Профит доступно закрывать ранее открытые стоп-ордера, а также открывать новые позиции.

Удобнее всего открывать их посредством условных заявок Тейк-Профит. В рамках безоткатного движения котировок, в какую либо из сторон можно открыть сделку по выгодной цене.

Важно!

Если рассматривается стоп-заявка в QUIK на покупку, желательно назначать цену, по которой будет выполнена покупка на 2-3 пункта больше, чем стоп-цена. Так заявка обязательно выполниться, если в дальнейшем цена продемонстрирует рост.

Чтобы ввести стоп-заявку на продажу, лучше, если цена заявки будет назначена на 2-3 пункта меньше, чем стоп-цена.

Всегда несколько раз сопоставьте тип стоп-заявки и направление действующей цены. Это позволит в дальнейшем не вводить стоп-заявки по наступившим ценам.

Как переместить стоп-заявку в Квике, если, к примеру, нужно срочно уехать? Делается это просто. Выставляется дата экспирации с учетом отсутствия трейдера, а потом ставится птичка в окошке “Переносить заявку”. То есть, она будет переносится каждые новые сутки до тех пор, пока не закончится выставленный срок экспирации.

Не менее актуальным темой остается вопрос, как снять стоп заявку в QUIK?

Отметим, что сделать это можно посредством горячей клавиши. Открываем “таблицу стоп-заявок” выделяем ту строку с нашей стоп-заявкой, которая нуждается в удалении. В колонке “Состояние” она должна быть активной. Жмем клавиши (Ctrl+D) и выделенная условная заявка тут же будет снята.

Если требуется осуществить сделку в перспективе, когда условия на рынке станут оптимальными, пользователи QUIK 7 применяют стоп-заявки. Существует несколько разновидностей таких заявок, благодаря чему произвести покупку или продать выбранный ценный актив можно автономно, без личного присутствия возле компьютера.

Как выставить и зачем используется

Разновидности

Всего различают 5 типов лимитированных запросов:

• Стоп-цена по иным бумагам. При создании такой заявки, в окне настройки параметров следует указать данные для 2-х перекрестных торговых инструментов. В таком случае исполнение начнется только в том случае, когда второй инструмент достигнет определенного ценового диапазона.

• Со связанной заявкой. Чаще всего данный тип применяется для закрытия существующих позиций. Он позволяет продать (купить) ценный актив с наибольшей прибылью, либо минимальными убытками. Она, по сути, мало чем отличается от обычного запроса с лимитом (или стоп-лимита, если производится продажа), но в данной ситуации связываются 2 критерия совершения сделки, которые устраивают трейдера. Когда сделка будет завершена по одной из заявок, вторая снимется автоматически. Данная заявка может исполняться только в течение текущей рабочей сессии, если совершить сделку по заданным параметром в течение дня не удастся, то запрос снимается автоматически.

• Тэйк-профит. Данный тип позволяет отслеживать изменение цены акции после достижения ею определенного порога. Далее цена может расти, но заявка уйдет брокеру только после разворота тренда, на указанное в стоимостном или процентном выражении значение.
• Тэйк-профит и стоп-лимит – в отличие от предыдущей позволяет закрыть сделку как с наибольшей прибылью, так и минимальными убытками (аналогично лимитированной заявки со связкой).

Читайте также: