Как сделать технический анализ криптовалюты

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Многие инвесторы довольно скептически настроены по отношению к техническому анализу криптовалют. На это есть ряд причин. Хотя некоторые трейдеры убеждены, что технический анализ является надежным инструментом, без которого не обойтись. Данный анализ применяется на всех валютных рынках. Но в контексте криптовалют теханализ имеет свои нюансы.

Иногда теханализ бывает наиболее подходящим именно для биткоина. Это из-за того, что рынок биткоина довольно стремительно меняется. Серии максимальных и минимальных показателей стоимости отражают настроение на рынке.

Как показывает практика, резкие колебания цен на криптовалютном рынке – это достаточно распространенное явление. Стоимость биткоинов частично может зависеть от информации, публикуемой ведущими СМИ, однако, трейдеры с хорошей технической подготовкой будут учитывать еще целый ряд факторов, что в итоге даст неоспоримое преимущество.

Методы

Теханализ довольно богат различными методами. Их все можно разделить на определенные группы:

Паттерны на графике.
Уровни сопротивления и поддержки.
Паттерны на коротких промежутках.
Торговая статистика.
Технические индикаторы.

Далее мы поговорим про некоторые из них. Инвесторы, обладающие опытом, используют в своих стратегиях сразу несколько методов, которые гармонично дополняют друг друга.

Уровни графика

Постоянное изменение стоимости формирует максимальные и минимальные значения на графике, отображаемые в виде вершин и спадов. Условная линия, проходящая через максимумы или минимумы, является, соответственно, линией сопротивления либо поддержки.

Это показатели стоимости, в пределах которых курс находится под заметной преградой, затем не исключен разворот. Эти самые линии называют уровнями.

Часто трейдеры сталкиваются с понятиями тренда и движения цены согласно тренду. Трендом можно назвать коридор, представляющий из себя несколько параллельных линий сопротивления и поддержки. Благодаря наклону линий можно отследить направление движения. При уходе вверх, тренд называют восходящим. Это говорит о том, что на рынке криптовалют преобладают покупки. В ситуации с нисходящим трендом все наоборот.

Также существует боковой тренд, с горизонтальным расположением линий. В этом случае объемы продаж и закупок примерно одинаковы.

Геометрия технического анализа

Самые элементарные паттерны для применения в теханализе – это простые фигуры. Закономерности изменения ценности валют строят эти самые фигуры.

Что же мы называем фигурой? Фигурой является определенный рисунок, который описывает колебания цен на криптовалютном рынке. Рассматривая несколько таких повторяющихся фигур, можно делать предположения о том, что будет с валютами завтра.

Эта фигура встречается достаточно часто после того, как прошел мощный и продолжительный тренд. В этой фигуре можно разглядеть три пика, идущих подряд. Тот, что посередине – самый высокий из всех, а два других, которые по бокам – пониже, поэтому и называются плечами.

Давайте рассмотрим основные принципы работы, связанные с данной фигурой.

Двойное дно является одной из наиболее часто встречающихся фигур, которые возникают после нисходящего тренда, двойная вершина появляется после восходящего, что вполне логично.

Прямоугольник сразу видно на графике. Он играет роль некой паузы в тренде, на протяжении которой царит равноправие продавцов и покупателей. Обычно эта фигура характеризуется ровными линиями сопротивления и поддержки. При этом стороны, проходящие через вертикальную ось, всегда остаются произвольными.

Это фигура, которая показывает противостояние между продавцами и покупателями. Стоит понимать, что она вступает в действие после того, как цена преодолевает одну из горизонтальных сторон.

Индикаторы

Технические индикаторы – это результат некоторых математических расчетов, выраженный графически, определяется с учетом изменений цен и других данных по рынку. График мы используем для того, чтобы прогнозировать ценовые изменения в будущем.

Львиная доля несложных стратегий тесно связана с использованием индикатора Movingaverage. Этот индикатор усредняет цены, взятые за какой-то определенный период. Значение курса постоянно меняется (идет то вверх, то вниз), что дает возможность отследить тренд рынка криптовалют в будущем, и, проведя математические расчеты, получить неплохую прибыль.

Выводы

В основном, направление курса задают различные по своей специфике и специализации группы игроков, которые способны моментально поднять объемы рынка. Большая часть инвесторов использует несколько инструментов технического анализа, чтобы спрогнозировать, какой будет цена. Как правило, используются довольно простые методы, расчеты в которых не отнимают много времени.

Следует брать во внимание то, что на рынке основой движения являются определенные группы участников, торгующие серьезными объемами. Эти трейдеры имеют возможность оказывать значительное влияние на курсы криптовалют.

Пока еще трейдер, даже с относительно маленьким депозитом, способен серьезно поднять либо повысить курс, ведь капитализация многих валют на этом рынке еще невысокая. Рассказывать о своих планах другим эти люди навряд ли станут, следовательно, необходимо постоянно следить за рынком и быстро реагировать.

Что нужно чтобы стать трейдером? Согласно расхожим мнениям для этого достаточно вложить крупную сумму в биткоин или вовремя заскочить в какой-нибудь перспективный проект.

Некоторые думают, что трейдинг — это рулетка. Главное — удачно поставить на тот или иной актив. Но настоящий трейдер — это специалист, разбирающийся в активах, которыми он торгует; специалист, который может найти, где сидит крупный игрок чтобы либо подстроиться под его стратегию, либо наоборот не ввязываться в игру. Помимо этого трейдеру важно владеть множеством инструментов, чтобы вовремя рассмотреть возможность заработать.

Одним из таких инструментов является технический анализ. По сути своей это исследование графиков с целью обнаружения различных закономерностей, которые дают повод предполагать, что торгуемый актив поведет себя также, как и некоторое время назад.

Появился технический анализ, естественно, не сразу. Некогда ценовые колебания казались трейдерам хаотичными метаниями бегунка на грифельной доске, а предсказать цену можно было лишь на основании новостей, геополитики и других фундаментальных основ.

Но благодаря Чарльзу Доу мир узнал, что ценовые колебания имеют свойство повторяться. Что интересно, сам он был журналистом и основателем знаменитого издания The Wall Street Journal и не очень уж увлекался экономикой. В ходе наблюдений за котировками он отметил, что активы часто развиваются в рамках определенных трендов, которые можно делить на отдельные фрагменты.

В новом материале мы изучим основы технического анализа, а также научимся применять их на практике на криптовалютной бирже Binance .

Как работает технический анализ?

Данное направление исследования рынка включает в себя разнообразные паттерны — фигуры, которые формируются на графиках, а также уровни поддержки и сопротивления, исходя из которых выстраивается восходящий или нисходящий тренд.

На основании всех этих данных трейдеры часто стараются уловить момент разворота рынка чтобы заключить выгодную сделку.

Удобен подобный инструмент анализа рынка тем, что для его применения не нужны дополнительные индикаторы. Далее рассмотрим основные паттерны, которыми смогут пользоваться даже новички.

Уровни сопротивления и поддержки

Из названия можно догадаться, что данные уровни являются своего рода ориентирами для трейдера, на которые можно опираться при выставлении ордеров на покупку или продажу.

Уровень поддержки выставляется по минимальным ценовым значениям актива, уровень сопротивления, соответственно, — по максимальным. Таким образом, ертив оба уровня, трейдер может понять, в каком направлении развивается актив.

Серьезные уровни поддержки формируются в зонах скопления большого количества ордеров на покупку монеты . Это же правило работает и в отношении уровней сопротивления, только на них обычно находятся продавцы, которые не верят в то, что актив подорожает выше данного уровня. Поэтому опытные трейдеры рекомендуют выставлять ордеры немного не доходя до уровней.

При торговле в рамках тренда следует выставлять ордера на покупку чуть выше уровня поддержки, а на продажу чуть ниже уровня сопротивления.

Базовые паттерны технического анализа

Наиболее доступными для новичков паттернами являются простейшие фигуры технического анализа. Фигура в данном случае является неким характерным рисунком, который описывают ценовые изменения на графике.

Двойное дно/двойная вершина

Двойное дно — один из наиболее часто встречающихся паттернов, который возникает после нисходящего тренда. Двойная вершина, соответственно, является его противоположностью.

В большинстве случаев данные фигуры сигнализируют об изменении направления тренда.

Прямоугольник

Треугольник

Этот паттерн является одним из наиболее распространенных на рынке криптовалют. Треугольники встречаются трех типов: восходящий, нисходящий и симметричный.

При восходящем треугольнике верхняя его граница образует горизонтальную линию сопротивления, а нижняя направлена вверх под наклоном. Цена при этом как бы прижимается к верхней линии. В большинстве случаев треугольник завершается пробитием уровня сопротивления.

При нисходящем треугольнике ситуация аналогична восходящему с единственным различием в том, что уровень поддержки здесь горизонтальный, а линия сопротивления установлена под наклоном. После формирования нисходящего треугольника зачастую стоимость монеты пробивает нижнюю границу паттерна. В случае с симметричным треугольником выделить направление развития цены не представляется возможным, а потому это считается сигналом неопределенности на рынке.

Вывод

Рынок криптовалют насыщен разнообразными игроками. Это могут быть и группы трейдеров, которые объединяются для усиления своих сил с помощью объединения финансовых усилий, и игроки-одиночки. И те, и другие могут в любой момент изменить правила игры на те, которые им выгодны. А потому не стоит идти на поводу у рынка и пытаться угнаться за его манипуляциями.

Изучение графиков и выявление паттернов в данном случае может помочь определить, где находятся крупные участники или, как их часто называют, — киты. Именно они способны осуществить серьезную коррекцию стоимости криптовалют.

Когда речь заходит о ценовых предсказаниях, мы видим множество различных мнений: кто-то говорит, что Биткойн опустится до $900, а кто-то — что он взлетит до 100 тысяч и даже миллиона долларов. В этой статье мы изучим сигналы и технический анализ в мире криптовалют, чтобы понять методологии, стоящие за ценовыми прогнозами.

Как работают сигналы?

Пример сигнала на Cosmic Trading

Когда аналитик достаточно уверен в своём предсказании будущего тренда (обычно о возможности купить токены), он публикует её на своём канале. Существуют целые сообщества (к примеру, Cosmic Trading Group), члены которых могут изучать различные сигналы и принимать решения, какой из них использовать. Обычно такие предсказания включают в себя несколько видов информации:

Диапазон покупки (buy range) — показывает, в каком диапазоне стоит покупать криптовалюту (обычно указывается в сатоши);
Ценовой ориентир для продажи (sell target) — говорит, при какой цене аналитик советует продавать (также указывается в сатоши);
Стоп-лосс (stop loss) — указывает, когда нужно продать токен для минимизации потерь, если прогноз окажется неточным.

Этой информации обычно достаточно для трейдера, чтобы принять решение о покупке (или воздержании от покупки) токенов. Однако сигналы точны лишь настолько, насколько точен стоящий за ними анализ. Существуют очевидные вещи, на которые опираются аналитики при предложении сигналов; они основываются на количественном анализе следующего:

грядущих изменений и того, как они повлияют на цену токена;
новостей, включая анализ их влияния на настроения на рынке;
общего состава сообщества и команды разработчиков, включая доверие к ним и их послужной список.

Тем не менее, большинство криптовалютных сигналов, особенно краткосрочных, основываются главным образом на техническом анализе — сокращённо ТА.

Что такое технический анализ?

Скорее всего, вы уже слышали о техническом анализе или любом подобном термине, описывающем процесс анализа рисков/вознаграждений или рыночной психологии. Технический анализ (ТА) — трейдинговая стратегия, которая традиционно применялась в фондовой биржевой торговле высокочастотными трейдерами, хедж-фондами, брокерами; множество людей использует ТА для изучения ценовых паттернов и осуществления предсказаний о психологическом поведении. Кратко говоря, ТА рассматривает текущее поведение всех продвацов и покупателей конкретного токена и пытается ответить на вопрос:

Эффективность технического анализа в применении к криптовалютам

Наконец, ещё одно действующее лицо — боты. Торговые боты широко распространены в мире криптовалют, и большинство из них используют технический анализ в своей работе. Сочетание низких объёмов и основанного на ТА поведения торговых ботов повышает потенциальную эффективность теханализа на рынке в целом.

Комбинация 1) низких объёмов, что повышает волатильность определённых криптовалют, 2) ботов, использующих технический анализ для принятия решений о покупке или продаже, что косвенно влияет на цену криптовалюты и 3) полученного ответа от продавцов и покупателей на спекулятивном рынке на изменение цены — позволяет утверждать, что трейдеры могут получать потенциальные преимущества от ТА, предсказывая движения цен на токены.

Ограничения технического анализа

10 февраля BitGrail объявил о взломе, из-за которого было потеряно XRB на общую сумму более 170 миллионов долларов. График с CoinLib

Как говорится в Инвестопедии, технический анализ опирается на два допущения. Первое из них звучит так:

Цитата выше говорит о том, что даже лучшие технические аналитики могут могут лишь предполагать, какие торговые паттерны возникнут, если появятся новые факторы, влияющие на текущую ситуацию.

ТА также не учитывает внутреннюю ценность актива; другими словами, теханализу всё равно, насколько блестящее будущее пророчат криптовалюте или насколько эффективная команда разработчиков и маркетологов стоит за ней. Это означает, что если вы ищете токены для своего долгосрочного портфолио, технический анализ покупок и продаж на рынке ничем вам не поможет.

Проведение технического анализа на рынке криптовалют

Ксандер — технический аналитик, который публикует свой анализ в криптовалютной торговой группе Cosmic Trading. За время своей работы Ксандер сделал 8 точных предсказаний, которые достигли указанных целей, и 2 неточных предсказания, которые выбились из паттерна или дошли до стоп-лосса. Вы можете подробнее изучить каждый из его сигналов здесь:

Ксандер использует различные ТА-стратегии от линий поддержки и сопротивления до MACD, формулируя свои сигналы. Я не буду вдаваться в техническо-методологические подробности его подхода, но если у вас есть какие-то конкретные вопросы, вы всегда можете связаться с ним в discord-канале Cosmic Trading.

Ксандер делится тремя рекомендациями людям, который используют сигналы:

Всегда устанавливайте стоп-лоссы. Давайте признаем: когда речь заходит о большой прибыли, иногда мы становимся слишком жадными. Даже если цена доходит до нашей цели, маленький голос внутри нас начинает вопрошать, не пойдёт ли она и дальше — и вместо закрытия позиции мы продолжаем ждать. А затем приходит обвал. Чтобы минимизировать риски потерь при торговле по сигналам, устанавливайте стоп-лоссы, чтобы автоматически закрыть позицию в случае, если что-то пойдёт не так.
Соблюдайте временные рамки и не торопитесь. Иногда сигналу требуется время, чтобы полностью созреть; за это время рынок может быть достаточно турбулентным — как визуально, так и психологически. Не забывайте сохранять спокойствие и не закрывайте позицию слишком рано, особенно если график ещё не опустился до стоп-лосса. Даже краткосрочным сигналам нужно несколько дней, чтобы созреть или выйти за линии сопротивления.
Никогда не ставьте всё на один сигнал. Криптовалюты — это чрезвычайно волатильный рынок, и если вы положите все яйца в одну корзину, это лишь увеличит ваши риски. Чуть ниже в этой статье мы расскажем вам о диверсификации портфолио и минимизации рисков.

Должны ли вы вложить всё, что у вас есть, в сигналы?

Это ни в коем случае не является инвестиционным советом — в конце концов именно вы решаете, как распределять свои активы, и ответственность за принятые решения лежит исключительно на вас.

Итак, ответ нет. Определённо нет. Сигналы — это очень производные догадки, а рынки криптовалют очень волатильны, так что я всегда выступаю за диверсификацию. Я никогда не порекомендую вложить 100% портфолио в торговлю по сигналам; напротив, я предлагаю диверсифицированный подход.

Моя собственная стратегия такова: все мои активы разделены на три портфеля, долгосрочный (55%), среднесрочный (30%) и краткосрочный (15%). Информацию о том, что разместить в своих долго- и краткосрочных портфолио, можно почерпнуть в разделе Portfolio Guidance в Discord-канале Cosmic Trading.

Портфель 1 — долгосрочные вложения

Портфель 2 — среднесрочные вложения

Портфель 3 — ежедневная торговля

Этот портфель больше сфокусирован на объёме, а не конкретных токенах, поскольку их стоимость постоянно меняется каждый день и каждую неделю. С этим портфелем вы можете торговать, используя сигналы, чтобы активно увеличивать своё богатство. С правильными сигналами вы можете неплохо заработать за считанные дни и даже часы (мы говорим о 10% — 200%). Однако не забывайте время от времени перераспределять ваши доходы в портфели 1 и 2.

Заключение

Из-за, возможно, субъективной интерпретации торговых паттернов для предсказания ценовых движений, технический анализ скорее является искусством, чем наукой — несмотря на основанную на анализе чисел методологию. Хотя сигналы от трейдинговых групп основываются на анализе новостей, событий и техническом анализе, чтобы оптимизировать надёжность прогнозов, они являются лишь инструментом, использующим только доступную на текущий момент информацию. Поэтому следует всегда диверсифицировать ваше портфолио для минимизации рисков и — повторюсь ещё раз — никогда не стоит ставить всё на один сигнал.

Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram

Профессиональный трейдер использует лучшие инструменты для мониторинга рыночных изменениях. Индикаторы технического анализа облегчат этот процесс.

Но задача профессионального трейдера — точно предсказать, как изменится ситуация на рынке, ведь именно правильный прогноз может принести прибыль. Чтобы сделать вашу торговлю акциями, валютой или криптовалютой эффективной, важно использовать лучшие индикаторы технического анализа. Удивительно, но рынки могут быть такими различными, а методы прогнозирования остаются одинаково эффективными для них.

Как работают индикаторы технического анализа

Торговые индикаторы активно используются профессиональными трейдерами на финансовых рынках, в том числе для криптовалют. Эти инструменты хорошо сочетаются с популярными стратегиями и аналитикой, предоставляют дополнительные данные и помогают создать более четкую картину рынка.

Основное назначение индикаторов — генерировать торговые сигналы, позволяющие открыть позицию для продажи или покупки актива в нужное время.

Поскольку принцип работы технического анализа финансового рынка и индикаторов основан на изучении поведения цены в прошлом, никогда нельзя быть до конца уверенным в правильности прогноза.

Опытные трейдеры обычно используют в своей работе два-три индикатора для подтверждения сигналов, что называется торговой стратегией. Допускается использовать и больше, но в этом случае шум увеличивается. Кроме того, сложно подобрать настройки большой группы индикаторов для одной рыночной ситуации и периода графика, поэтому многие стратегии ориентированы только на один-два индикатора и определенные настройки.

Основные группы трендовых индикаторов технического анализа

В настоящее время криптовалютному трейдеру доступно большое количество различных индикаторов, которые пришли на этот новый рынок из традиционных финансовых. Для удобства их разделяют на четыре основные группы.

показывают общую рыночную активность за определенный период. позволяют своевременно определять возникающий тренд и его направление. — основные индикаторы технического анализа, которые используются для определения точек разворота тренда при открытии сделок противоположного направления. — инструменты, показывающие изменение цен за определенные периоды.

Список основных индикаторов технического анализа

Конечно, каждый трейдер выбирает те индикаторы, с которыми ему удобнее всего работать. Мы расскажем о самых популярных и эффективных вариантах.

Индикаторы объема: OBV

OBV — один из наиболее популярных представителей этой группы технических индикаторов. Данный инструмент показывает динамику изменения цены актива, информируя о количестве торговых операций за выбранный период. Если объемы серьезно упали или увеличились, а рынок продолжает стоять на месте, следует ожидать начала мощного тренда.

Также OBV показывает, в какую сторону начинает сдвигаться баланс — покупателей или продавцов. Этот индикатор используется в первую очередь для подтверждения тренда. Если значения OBV соответствуют рыночным максимумам, это означает, что восходящий тренд достаточно силен. Если подтверждаются минимумы, то преобладает нисходящий тренд.

Индикатор накопления/распределения (AD)

Если AD растет одновременно с графиком цены, стоит покупать опцион UP (Вверх). Когда обе кривые вместе уменьшаются, приобретается опцион DOWN (Вниз). Если цена растет, а индикатор снижается, значит, восходящий тренд близится к завершению. В этот момент стоит купить криптовалюту с прогнозом снижения. Если ситуация зеркальная, покупается виртуальная монета с прогнозом роста.

Недостатком является то, что индикатор включает игнорирование ценовых разрывов, а это приводит к ошибкам в расчетах. Кроме того, он слишком близко повторяет движения цен, что может привести к пропуску некоторых расхождений. В остальном это очень эффективный вспомогательный инструмент анализа.

Индекс денежного потока или MFI

Этот индекс показывает, сколько денег инвесторы вкладывают в криптовалюты, ценные бумаги или другие активы или как быстро они их выводят. Положительный денежный поток ведет к росту цен, отрицательный — к падению. Оценка потоков позволяет определить силу и направление будущего тренда. Денежный поток MFI рассчитывается как произведение средней цены максимума, минимума и закрытия на объем торгов за период. Сам индекс представляет собой частное от суммы положительных и отрицательных потоков. Для удобства индекс может принимать значения от 0 до 100.

Индекс показывает дивергенцию, а также зоны перекупленности и перепроданности. Инвестор принимает решения на основе уровней перекупленности. Если цена превышает верхний уровень, значит, на рынке положительный денежный поток и нужно покупать. Если цена опустится ниже нижнего уровня — наоборот.

Индекс Moving Average

Один из главных индикаторов технического анализа на сегодня – это скользящая средняя. Когда цены колеблются вверх или вниз, их движение может быть неверно истолковано как разворот или продолжение тренда. Индикатор MA (скользящая средняя) рассчитывает среднюю цену за некоторое время, а также пересчитывает ее с течением времени.

Короткие периоды мало влияют на индикатор Moving Average, поскольку он использует длинные временные отрезки. Глядя на график скользящей средней, вы можете определить уровни поддержки и сопротивления.

Таким образом, индикатор MA позволяет легко увидеть уровни поддержки и сопротивления для биткоина и других альткоинов.

Линии Боллинджера

Еще один популярный торговый индикатор — линии Боллинджера. Этот инструмент основан на простой скользящей средней (SMA). Две одинаковые SMA, сдвинутые на стандартное отклонение, расположены сверху и снизу, образуя коридор, внутри которого цена движется большую часть времени. Сужение канала говорит о снижении волатильности актива, расширение — о росте.

Торговля на пробой означает открытие сделок в момент, когда цена пересекает одну из границ. Если преодолено верхнее значение, открывается сделка на продажу, если нижнее — то сделка на покупку криптовалюты. Пробои могут происходить довольно часто. Поэтому следует реагировать на сигналы только в тех случаях, если цена пересекла границу, переместившись от противоположной или, по крайней мере, центральной линии.

Заключение

Помните, что эффективная торговля на рынке криптовалют, равно как и на других финансовых рынках, невозможна без профессионального подхода. Даже самые продвинутые индикаторы не смогут принять правильное решение за вас. Только опыт, умение анализировать рынок и понимание его динамики поможет вам стать настоящим профессиональным трейдером и получать хорошую прибыль.

Читайте также: