Как сделать полосы боллинджера

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Вы никогда не задумывались, как было бы хорошо знать заранее, где вершина рынка, чтобы там начать продавать, а где самый низ, чтобы возобновить покупки? Думаете это сделать не реально?

Читайте статью до конца и узнаете, как при помощи индикатора волатильности полосы Боллинджера (Bollinger Bands), которые так же называют линии Боллинджера, прибыльно торговать отдавая отчет своим действиям.

Данный индикатор был назван по имени разработчика Джона Боллинджера, трейдера с мировым именем, кстати чей основной детский интерес, был связан с фотографией и кинематографией. Многим позднее, Джон Боллинджер, заинтересовался экономикой, стал президентом компании BoUinger Capital Management, является консультантом по управлению капиталом и постоянный аналитик на Financial News Network (FNN) и CNBC.

Краткое содержание статьи, выглядит так:

Как строятся полосы Боллинджера;
Принцип работы индикатора полосы Боллинджера;
Методы использования линий Боллинджера;
Заключение.

Ввиду того, что индикатор полосы Боллинджера, является одним из представителей индикаторов волатильности, он заслуженно получил мировое признание и поэтому заслуживает более детального рассмотрения.

Как строятся полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера, которые повторюсь еще называют линиями Боллинджера, является индикатором, который входит в стандартный набор индикаторов многих торговых платформ. MetaTrader 4, так же не остался в стороне и включил полосы Боллинджера в свой арсенал.

По сути, индикатор заявляется как трендовый и очень схож с Moving Average, ведь в его основе заложена скользящая средняя.

Как установить индикатор полосы Боллинджера

Как уже было сказано, индикатор включен в стандартный набор индикаторов платформы MT4 и чтобы его установить, нужно нажать на Вставка -> Индикаторы -> Трендовые -> Bollinger Bands.

Линии Боллинджера наносятся непосредственно на график и выглядят, как показано ниже:

Как вы можете видеть, Джон Боллинджер предлагает использовать индикатор в виде скользящей средней, с периодом 20 и двух линий: верхнее и нижнее стандартное отклонение, которые и создают эффект рыночной волатильности.

Стандартное отклонение - это мера разброса случайных величин от среднего значения, которая равна квадратному корню из дисперсии.

Вычисляется при помощи формулы:

При создании своего индикатора, Джон Боллинджер руководствовался теорией вероятности.

Если от среднего значения в обе стороны отложить отрезки величиной со стандартным отклонением, то в этот промежуток попадает не менее 68% значений случайной величины, если же отложить отрезки величиной в 2 стандартных отклонения, то в такой промежуток попадает не менее 95% значений, если же отложить отрезки величиной в 3 стандартных отклонения, то в такой промежуток попадает более 99% значений.

Посмотрите как ведет себя индикатор, при разном значении стандартного отклонения:

фиолетовая линия: стандартное отклонение = 3;
красная линия: стандартное отклонение = 2;
черная линия: стандартное отклонение = 1.

Эти утверждения верны для совокупности случайных величин, которые близки по своему характеру и нормальному распределение. Ценовые колебания на рынке Форекс, по видимости, можно рассматривать как подчиненные закону распределения, близкого к нормальному.

Настройки индикатора полосы Боллинджера

В настройки индикатора входит 4 важных пункта:

Период - устанавливается значение для скользящей средней.
Сдвиг - задается количество баров смещения скользящей средней.
Отклонение - то самое стандартное отклонение.
Применить к - определяет по каким ценам будет происходить расчет.

Стандартные настройки, заданные автором индикатора Джоном Боллинджером, выглядят следующим образом:

Принцип работы индикатора полосы Боллинджера

Исходя из того что по теории вероятности, в построенный диапазон (от верхней линии отклонения до нижней линии отклонения) должна попасть большая часть цен, можно легко сформулировать смысл использования полос Боллинджера и выявить несколько важных моментов.

Цены тяготят к скользящей средней

Если мы считаем что Джон не ошибался и при стандартном отклонении с коэффициентом 2 менее 95% значений должны быть в диапазоне, выходит, что касание, а уж тем более пересечение линии отклонения Боллиджера, говорит о чрезмерном давлении и требует коррекционного движения, хотя бы до среднего значения.

Сужение границ - образование "горлышка"

Слишком узкими границы, так же не могут существовать Сужение границ, так же является не нормальным состоянием рынка и требует расширительного движения, которое может свершиться за счет значительного движения цен, иначе говоря повышению волатильности, в верхнюю или нижнюю сторону.

Пересечение границ линий Боллинджера или пробитие их ценой обычно является хорошим сигналом последующего отката при этом целью является как минимум, среднее значение. Исключение составляет ситуация представляющая расширение узкого горлышка.

В этой ситуации цены достаточно долго могут расти или падать, находясь все время на одной полосе Боллинджера и расширяя допустимую полосу колебаний. Это обусловлено силой движения цен, после прорыва диапазона консолидации.

Действительно, сужение полос Боллинджера, возможно лишь при возникновении узкого горизонтального диапазона цен или флета.

Данный индикатор хорошо работает на всех графиках от минутных до часовых. Линии Боллинджера, имеют чисто статистическую природу, поэтому они безразличны к предмету исследования и могу применяться к различным процессам как и скользящие средние.

Методы использования линий Боллинджера

Постараюсь сформулировать два метода использования полос Боллинджера и рассмотреть их на реальном графике, но прежде чем это сделать, нужно помнить, что они очень похожи на методы использования простых каналов применяемых в классическом техническом анализе.

По своей сути, линии помогают определить относительную перекупленность или перепроданность рынка, однако их характеристики, делают этот индикатор идеальным для того, чтобы предсказать разворот тренда.

Линии Боллинджера содержат значительное количество ценовых движений рынка, движение за одну из полос, является отклонением от ценового поведения и на такое событие, надо реагировать.

Классический метод - основан на пробое линий

Коррекционный метод - основан на работе внутри линий

В данном случае, торговые правила крайне просты. Покупайте как только цена коснется нижней полосы отклонения и следите за ценой. Если движение вниз продолжится и цена закроется ниже нижней полосы отклонения, иначе говоря случится пробой, примите убытки и выйдите из сделки. В случае движения в вашем направлении, следует находится в сделке до верхней полосы отклонения.

Те же самые правила применяют при обратной позиции.

Этот метод считается эффективным, потому что сочетает тактику принятия небольших убытков, и больших доходов с торговой стратегией покупок на впадинах и продажах на пиках.

Заключение

Вот и все что я хотел сказать по данному индикатору. В статье были рассмотрены моменты:

Как строятся линии Боллинджера;
Принципы работы линий Боллинджера;
И методы применения.

Полосы Боллинджера пользуются заслуженным авторитетом у профессиональных трейдеров, поэтому считаю правильным не заканчивать статью, а продолжить обсуждение его плюсов и минусов в комментариях.

Школа трейдинга Редактор: Татьяна Захарченко 2588 9 мин

Стандартный индикатор терминала Метатрейдер - Bollinger Bands. В этой статье мы разберем:

как нанести Линии Боллинджера на график,
как он работает,
какие сигналы для совершения сделок дает индикатор,
как с его помощью можно осуществлять анализ графика цены.

Автор индикатора - Джон Боллинджер, впервые опубликован данный инструмент технического анализа в 1987 году. Сегодня Линии Боллинджера - один из самых популярных индикаторов. Используют его для измерения волатильности на рынке.

Подробнее о том, что такое волатильность на рынке Форекс, читайте в нашей статье.

Как нанести индикатор на график

Для этого входим в меню Вставка – индикаторы – трендовые - Bollinger Bands.

Индикатор появляется на графике в виде трех линий, которые образуют некий ценовой канал: две крайние линии и его середина – центральная линия.

По сути эти линии - скользящие средние с различными периодами и сдвигом. Если мы нанесем на тот же график скользящую среднюю с тем же периодом, который указан в настройках линий Боллинджера, допустим, красного цвета, то увидим, что она полностью повторяет среднюю линию. На рисунке ниже она показана пунктиром, чтобы было видно, что она наложена на желтую среднюю линию индикатора Боллинджера.

Дальше рассмотрим, как строятся верхняя и нижние границы канала Bollinger Bands.

Верхняя линия = ML + (D * Standard Deviation)

Нижняя линия = ML - (D * Standard Deviation)

Где: ML – период средней скользящей средней, D – отклонение, его задаем в настройках индикатора. Standard Deviation – стандартное отклонение, термин технического анализа. Рассчитывается по специальной формуле:

Стандартное отклонение = √(SUM ((CLOSE — (CLOSE, ML))^2, ML)/ ML)

Где ML – это период средней скользящей средней,

SUM – сумма цен за ML периодов по значению закрытия свечи.

Рассчитывать самому стандартное отклонение нет смысла, инструмент делает это сам с каждой новой свечой. Трейдер лишь знает, что оно используется в данном индикаторе для определения верхней и нижней границ канала Боллинджера.

Настройки индикатора

Нажимаем правую кнопку мыши на индикаторе, выбираем свойства, появляется вот такое окно настройки:

Период – определяет период для центральной линии (в формулах используется как значение ML). По умолчанию индикатор использует значение 20. От этого значения будет зависеть, как будут вести себя и верхняя и нижняя границы канала Боллинджера. Если увеличить это значение, канал станет шире и линии будут более плавные.

Установим значение 60 и посмотрим, как изменится вид индикатора.

Следующая настройка – сдвиг, по умолчанию она равна нулю. Мы рекомендуем такой ее и оставить: если внести изменения, мы увидим, как канал от цены сдвинется вправо или влево.

Попробуем задать сдвиг 50: как видим, канал Боллинджера ушел от цены вправо.

В большинстве торговых систем, где используются линии Боллинджера, такой сдвиг просто не нужен.

Дальше идет отклонение (в формулах обозначено как D) – здесь мы задаем, насколько далеко будут находится от центральной линии верхняя и нижняя полосы. По умолчанию стоит значение 2, оно чаще всего и используется трейдерами. Если увеличить значение, расстояние между линиями увеличится, уменьшить – сузится.

В выпадающем меню можно выбрать, к какому значению свечи будут применяться расчеты: открытию, закрытию, минимуму или максимуму. По умолчанию стоит значение закрытие.

Еще ниже вы можете выбрать визуальное отображение индикатора – цвет и вид линий.

Также хотим обратить ваше внимание на вкладку “Уровни”.

Здесь у нас есть возможность добавить дополнительные линии к нашему индикатору. Попробуем добавить уровни с отклонением 2 и -2 и посмотрим, как будет выглядеть индикатор. Как видим, у нас появились дополнительные границы канала:

Все эти настройки нужны, если вы используете или разрабатываете некую нестандартную торговую систему. Обычно стандартных настроек вполне достаточно.

Как использовать индикатор

Главная задача индикатора – определение волатильности на Форекс. Линии Болинджера отлично показывают, когда рынок спит, а когда просыпается.

Чем уже канал между линиями, тем ниже волатильность, шире – волатильность повышается.

Низкая волатильность больше подходит для скальперов - рынок спокойный и можно брать небольшие профиты.

Подробнее о том, что такое скальпинг, читайте в нашей статье.

Если волатильность повысилась, то можно найти точку на вход в рынок и подольше подержать сделку, чтобы профит накопился.

Торговля от границ диапазона Боллинджера

Когда рынок находится в спокойном канале (низкая волатильность), можно работать от границ диапазона: от верхней полосы Боллинджера продавать, от нижней покупать.

При этом лучше, когда цена немного выйдет за границы канала, при этом полосы не расширились. Такие моменты обозначены синими прямоугольниками на рисунке: цена выходит за границы индикатора, затем свеча закрывается внутри канала - это и есть сигнал на открытие позиции.

Как только появляется ложный пробой одной из полос, что подтверждается закрытием свечи внутри диапазона, трейдер открывает сделку.

Торговля по тренду с помощью полос Боллинджера

Еще хотим обратить внимание на моменты, когда линии максимально сужаются, как в зоне, обозначенной на рисунке синим прямоугольником. Такое затишье бывает перед хорошим трендом.

Не стоит пытаться угадать, куда пойдет тренд. После такого затяжного накопления силы, быстро он не закончится. Вы вполне сможете войти и взять прибыль, когда тренд станет уже явным.

Места, где можно было присоединиться к тренду, показаны красными прямоугольниками.

Итак, закрепим, что делает трейдер в таких ситуациях:

видит максимальное снижение волатильности и сужение полос - готовится к хорошему тренду.
Как только тренд начинает двигаться, ждет цену у границы канала Боллинджера и входит в сделку.

Торговля от разворота с применением индикатора Боллинджера

Также при помощи полос Боллинджера можно определить силу тренда и его разворот.

Если цена при движении в сторону восходящего тренда не корректируется ниже средней линии (при нисходящем - выше средней линии) – это говорит о мощном тренде. Но, как только цена пересекает среднюю линию и доходит к нижней – значит, тренд ослабел и возможно готовится его разворот.

На рисунке участок тренда обозначен красным прямоугольником.

Тенденцию на рынке можно определять по наклону полос Боллинджера. В нашем случае, как видим, после восходящего тренда цена начала достигать нижней полосы. Затем наклон самого индикатора с восходящего сменился на горизонтальный, что говорит о флете, а потом на нисходящий – тренд сменился.

Полосы Боллинджера + RSI

Неплохим решением будет сочетать линии Боллинджера с осциллятором, например, с RSI. Как можно торговать:

Смотрим, чтобы на рынке не было выраженной тенденции (линии Боллинджера скорее горизонтальны, чем имеют наклон вверх или вниз).
Ждем ложного пробоя верхней или нижней полосы и сигнала осциллятора RSI – выход из зон перекупленности или перепроданности.
Если сигнал есть, открываем сделку внутрь диапазона. Такие моменты отмечены красными горизонтальными линиями на рисунке.
Прибыль фиксируется у противоположной полосы Боллинджера.

Все описанные сигналы отлично подходят для пятиминутных и пятнадцати минутных графиков. Таким образом, полосы Боллинджера могут быть неплохим помощником скальпера.

Редактор материала Татьяна Захарченко Трейдинг-эксперт (опыт 10 лет) С 2011 года в индустрии финансовых рынков как трейдер. Практикую скальпинг, разгонные стратегии. Среднесрочные, долгосрочные реже.

Есть много интересных инструментов, помогающих крипторейдерам в торговле. Некоторые из них являются совсем новыми и малоизученными, другие появились несколько десятков лет назад, но все еще остаются эффективными. Очень много трейдерских инструментов одинаково хорошо работают как на традиционных, так и на криптовалютных рынках. Ярким примером являются полосы Боллинджера. Рассмотрим подробнее, что они из себя представляют и как их использовать для эффективной и прибыльной торговли.

Эффективность полос Боллинджера в трейдинге

Полосы Боллинджера (ВВ)- это индикатор, разработанный Джоном Боллинджером . Они помогают определять уровни поддержки и сопротивления на основе волатильности и скользящих средних.

Средняя полоса - это простая скользящая средняя (SMA) . Период SMA обычно устанавливается равным 20 (то есть это средняя цена за 20 свечей);
Верхняя полоса - это SMA плюс два стандартных отклонения (стандартное отклонение - это мера вариации; в данном случае число, которое определяет меру отклонения от нашей средней полосы, которая позволит нашим верхним и нижним полосам расширяться и сужаться по мере изменения волатильности цен. );
Нижняя полоса - это SMA минус два стандартных отклонения .

Полосы расширяются, когда цена волатильна, и сужаются, когда цена не имеет волатильности. Используя полосы Боллинджера трейдеры могут отслеживать перепроданность или перекупленность криптовалюты, а также возможные сигналы волатильности активов. BB также считаются запаздывающим индикатором, что означает, что этот показатель дает информацию только после сдвига. С помощью этого индикатора трейдеры могут подтвердить, произошел ли сдвиг долгосрочного тренда или нет.

Джон Боллинджер создал полосы Боллинджера и получил авторские права на них еще в 1980-х годах. В связи с этим можно считать, что это довольно устаревшая методика. Мы спросили у экспертов, насколько этот индикатор еще актуален и эффективен в торговле, в частности для криптотрейдеров.

Александр Миль, профессиональный трейдер и управляющий инвестиционными портфелями, отметил, что, учитывая тот факт, что криптовалютный рынок не имеет, в большей степени, фундаментальных факторов, на которые могут опираться инвесторы и трейдеры, то только технический анализ с набором индикаторов может помочь спрогнозировать дальнейшее поведение цен.

Эксперт также отметил:

“Криптовалютные трейдеры практически всегда находятся в поиске эффективных стратегий, которые позволят им осуществлять верный прогноз цен. Слишком сложные индикаторы, которые заслоняют своими линиями и гистограммами основной график цены, могут давать противоречивые сигналы. Именно по этой причине приходится максимально упрощать торговую систему и искать более эффективный способ использовано технических индикаторов. Поэтому многие трейдеры отдают свое предпочтение полосам Боллинджера. Они является одним из лучших технических индикаторов, который актуален не только на криптовалютном рынке, но и на других финансовых рынках.”

Независимый финансовый эксперт Александр Рябинин в свою очередь считает, что полосы Боллинджера - это хороший инструмент для новичков. Если трейдер уже прошел базовые виды анализа и готов к большему, например, строить торговые системы, Боллинджер - самое то для начала.

Использование полос Боллинджера в трейдинге

Теперь стоит перейти непосредственно к практическому использованию этого трейдерского инструмента. Чтобы разобраться в тонкостях и нюансах мы спросили у экспертов, для чего трейдеры могут использовать полосы Боллинджера, а также какие параметры на графике курса криптовалют можно отследить с помощью этого индикатора.

Владислав Антонов отметил, что полосы Боллинджера помогают трейдерам понять, в какой фазе находится рынок, а также определить текущую и потенциальную волатильность. Правильно подобранная средняя линия хорошо будет себя вести при смене тенденции. Также она будет выступать динамическими уровнями сопротивления/поддержки. Для каждого актива нужно подбирать свои параметры.

“На базе своих правил можно написать торгового робота или советника, который будет торговать или генерировать торговые сигналы трейдеру. Бот, основанный на индикаторе BB, можно прогнать на исторических данных, и потом сделать анализ торговых сделок. Оптимизировав параметры индикатора, получите хорошую торговую систему.”

Александр Миль в свою очередь пояснил, что полосы Боллинджера используются в основном для измерения волатильности цены (АТР). Попутно с помощью этого индикатора можно отследить направление локального тренда и найти зоны перекупленности и перепроданности. Полосы автоматически расширяются при увеличении волатильности и сужаются, когда рынок успокаивается. По словам эксперта, на основе полученных данных от индикатора трейдеры могут рассчитывать свои риски относительно среднего истинного диапазона движения цены, а также выставлять таргеты для получения вероятной прибыли.

Александр Рябинин привел конкретный пример того, как работает индикатор:

“По сути, полосы Боллинджера, это 3 средних скользящих. Средняя скользящая - отражает движение цены за определенный период.

Разберем на простом примере: у вас стоит 20 период в средней скользящей. Значит он ведет линию из точки А в точку Б. При этом, расстояние между ними будет в 20 свечей. Таким образом, мы можем увидеть направление тренда.

В полосах Боллинджера, все работает по тому же принципу. Есть средняя скользящая в центре, сверху и снизу. Из этого, мы можем увидеть направление тренда, границы тренда/уровни поддержки и сопротивления. То есть, нам нет необходимости теперь рисовать на графиках, это происходит автоматически.”

Правила использования полос Боллинджера

Есть три ключевых правила для интерпретации того, что показывает этот индикатор:

Правило 1. Затишье перед бурей. Первое правило относится к сужению полос. Когда это происъодит, можно ожидать резкого движения цены в любом направлении. Это происходит потому, что на рынке царит спокойствие до тех пор, пока инверторы не купят или не продадут криптовалюту. Затем начинается буря, поскольку цены внезапно реагируют на движения инвесторов. В результате повышается волатильность цен, и полосы начинают расходиться.

Правило 2. Тенденция сохранится, если цена выйдет за пределы диапазона. Когда цена криптовалютного актива торгуется близко к полосам или на них, это указывает на то, что рынок имеет здоровую динамику. Цена будет следовать за трендом по мере увеличения числа покупок трейдеров. С другой стороны, если цена пересекает полосу несколько раз, это означает исчерпание тренда, когда цены совершают краткосрочный откат и продолжают тренд. Другой способ интерпретировать это правило - это индикатор перекупленности/перепроданности RSI. Верхняя полоса - это сторона перекупленности, а нижняя - сторона перепроданности. Скользящая средняя (средняя линия) - это граница между обеими сторонами.

Правило 3. Когда цена изменяет модель тренда после пересечения полосы, следует ожидать разворота тренда. После достижения своего исторического максимума цена криптоактива начинает формировать модель разворота. Курс может упасть ниже предыдущего минимума, тем самым вызвав откат вверх и более низкий максимум по сравнению с предыдущим. Также ожидание нисходящего тренда подтверждается, когда цена пробивает линию поддержки. Выход цены выше верхней полосы является признаком перекупленности, поэтому вероятность разворота тренда выше.

Полосы Боллинджера - это инструмент технического анализа, где верхняя и нижняя полосы различаются по ширине. Когда рынок становится нестабильным, полосы становятся шире, а в периоды стабильности они сужаются. С помощью этого инструмента можно прогнозировать рыночные тенденции и определять, является ли актив перекупленным или перепроданным, однако рекомендуется не принимать решение, основанное только на этом индикаторе. Лучше дополнить анализ такими методами, как индекс относительной силы (RSI), и принять во внимание внешние факторы, которые существенно влияют на рынок криптовалют.

Полосы Боллинджера и другие трейдерские инструменты

Поскольку полосы Боллинджера используются для определения высокой и низкой цены по сравнению с прошлыми показателями, их можно использовать вместе с другими индикаторами для принятия трейдерских решений. Полосы Боллинджера можно использовать на любом таймфрейме, но период скользящей средней и стандартное отклонение должны быть уменьшены или увеличены в зависимости от того, торгуете вы на старших или младших таймфреймах. Настройки по умолчанию - это 20-периодная скользящая средняя и стандартное отклонение 2. Стоит понизить эти настройки до 15 и 1,5 для более низкого таймфрейма или увеличить до 25 и 2,5 для более длинных таймфреймов.

Использование полос Боллинджера с паттернами

Паттерн “Двойное дно”. Необходимо, чтобы первый минимум (обычно он находится за пределами полос Боллинджера) был ниже в относительном выражении по сравнению со вторым минимумом (который всегда находится внутри полос), но это не обязательное условие. При этом паттерн будет недействителен, если второй минимум находится ниже нижней полосы. Как только появится дно W на графике, можно открывать длинную позицию. Например, можно дождаться дня сильного повышения курса с торговым диапазоном и объемом выше среднего. Чтобы ограничить риски, стоп-ордер может быть размещен чуть ниже самого последнего минимума паттерна.
Паттерн “Двойная вершина” и “Тройная вершина”. Вершины паттерна М должны быть противоположны дну W, где новый максимум устанавливается за пределами полос, а второй максимум - внутри полос. Также можно использовать паттерн “Тройная вершина”, также известный как “Голова и плечи”. Объем в паттерне “Голова и плечи” обычно возрастает в левой части паттерна, ослабевает в середине, а затем снова увеличивается по мере того, как начинается нисходящее движение. Чтобы войти в короткую сделку после паттерна “Голова и плечи”, следует провести повторное тестирование линии шеи после того, как будут замечены признаки ослабления тренда (объем выше среднего и диапазон торговли выше среднего). “Три толчка до максимума” - это еще один паттерн, о котором следует помнить трейдерам. Первый толчок будет за пределами верхней полосы, второй толчок установит новый максимум и коснется верхней полосы, а третий максимум уже не коснется полосы.

Как повысить эффективность полос Боллинджера

Мы также спросили у экспертов, с какими другими инструментами анализа лучше всего сочетать полосы Боллинджера для более эффективной торговли.

Независимый финансовый эксперт Александр Рябинин поделился своим трейдерским опытом:

“Полосы Боллинджера я раньше использовал вместе с MACD и RSI для скальпинга. Если соединить эти 3 индикатора, то можно вполне работать на таймфремах от 1 до 5 минут. Для меня полосы Боллинджера послужили именно так. Возможно, вы сможете найти в нем что-то свое.”

Александр Миль, профессиональный трейдер и управляющий инвестиционными портфелями, отметил, что дополнить индикатор полос Боллинджера можно путем добавления второго индикатора относительной силы (RSI). Данный индикатор может служить дополнительным подтверждением зон перекупленности и перепроданности актива, отсеивая, таким образом, лишний рыночный шум.

Сегодня довольно сложно представить себе финансовые рынки без технического анализа. К тому же, если речь идет об индикаторах, способных принести реальную прибыль. Одним из таких помощников является популярный технический индикатор, который можно называть классическим, — Bollidger Bands. Именно линии Боллинджера позволяют четко определять волатильность того или иного инструмента.

Теперь более детально рассмотрим полосы Боллинджера.

Индикатор состоит из 3-х линий, задача которых измерять текущую волатильность рынка.

Если говорить математическим языком, то Волны Боллинджера имеет следующую формулу:

Центральная линия (Middle Line, ML) = Moving average (SMA (CLOSE, N)),
Верхняя полоса (Upper Band) = ML + (D * Standard Deviation),
Нижняя полоса (Lower Band) = ML — (D * Standard Deviation),
где:
Moving average — скользящая средняя (может быть простой, экспоненциальной, линейно-взвешенной или другого типа);
D — коэффициент отклонения (задаётся в настройках);
Standard Deviation (StdDev) — это стандартное отклонение, которое рассчитывается по формуле:

SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N),

SUM — сумма за N периодов;
N — период расчёта;
SQRT — квадратный корень;
CLOSE — цена закрытия.

Расстояние отклонения верхней и нижней линии BB от средней линии пропорционально зависит от поведения цены. Чем выше волатильность, тем сильнее отклонение и шире коридор. Чем волатильность ниже, тем отклонение меньше и уже коридор.

В программе МТ4 по умолчанию период скользящей средней равняется 20, а коэффициент отклонения равен 2.

Вы можете самостоятельно поиграться с настройками, но помните, что существенное изменение параметров сильно скажется на чувствительности индикатора. К примеру, чем больше период скользящей средней, тем больше истории учитывает индикатор и тем менее чувствительным к изменениям цены он становится. Коэффициент отклонения стоит выбирать в диапазоне от 1 до 5, но не более, иначе пропадёт весь смысл использования полос Боллинджера (цена попросту не будет до них доходить или наоборот, пробивать слишком часто). Сдвиг по временному фактору желательно оставить по умолчанию, но в редких случаях его можно сдвинуть на единицу вперед. Скользящая средняя лучше всего отображает динамику поведения цены, если её строить по ценам закрытия (Close), поэтому данный параметр также не стоит менять.

Интерпретация показаний индикатора

Существует огромное количество интерпретаций сигналов индикатора BB, мы расскажем лишь о тех, которые, по нашему мнению, являются наиболее интересными.

Когда все полосы Боллинджера направлены горизонтально, рынок находится в балансе (коридоре), происходит накопление позиции. В таком случае можно работать от нижней до верхней полосы Боллинджера, не обращая внимания на среднюю линию. Но это стоит делать лишь в том случае, если коридор не очень узкий и есть потенциал для движения цены на противоположную сторону. Также важно работать в сторону тренда, предшествующий данному коридору. К примеру, если до баланса цена росла, то после формирования коридора желательно работать только от нижней полосы Боллинджера и наоборот.

Выход из данного баланса практически всегда будет сопровождаться импульсом (если нет, то, скорее всего, выход не будет истинным). При импульсе полосы Боллинджера расходятся и рынок переходит в фазу тренда. При здоровом восходящем тренде цена будет всегда находится выше средней линии Боллинджера. Для здорового нисходящего тренда, наоборот, цена будет находиться ниже средней линии.

По тренду лучше всего входить в районе средней линии, чаще всего это конец коррекционного движения. На границах Боллинджера или же когда цена выходит далеко за пределы линии, в этих точках лучше всего фиксировать позиции, но никак не торговать в обратную сторону против тренда. Как только цена закрепляется (1-3 бара) ниже средней линии при восходящем тренде (выше при нисходящем тренде), это является первым признаком того, что тренд завершается и в скором времени у нас будет новый коридор (баланс).

Совет! При использовании полос Боллинджера не ориентируйтесь на высокую точность отскока от линий. К примеру, если цена закрылась на 2 тика ниже средней линии Боллинджера — это еще не закрепление ниже линии. Подождите еще 1-2 бара (свечи) для уточнения. Рассматривайте линии субъективно, как динамические уровни поддержки или сопротивления.

Ещё одной интересной интерпретацией показаний для торговля по боллинджеру является сочетание Bollinger с ещё одним техническим индикатором — RSI. Стратегию на основе данных индикаторов называют Bollinger-RSI.

Если BB больше относят к трендовым индикаторам, то RSI является индикатором осцилляторного типа со своими зонами перекупленности и перепроданности. Как правило, осцилляторные индикаторы не работают в трендах, но хорошо отрабатываются в коридорах, в то время как трендовые, наоборот, в коридорах работают плохо, но демонстрируют хорошие сигналы в однонаправленных движениях.

Вернёмся к стратегии BB+RSI. Её суть заключается в следующем:

Для сигнала на покупку необходимо 3 фактора:

Для сигнала на продажу необходимо 3 фактора:

Пример:

Если верить отзывам, данная стратегия довольно неплохо себя показывает на валютном рынке Форекс. Недостатком стратегии является то, что она формирует сигналы на разворот рынка. В балансах, когда рынок движется в коридоре, сигналы будут достаточно качественными. А вот в трендовых движениях сигналы будут формироваться на потенциальные коррекции, которые могут быть очень короткими, после чего рынок продолжает своё движение. Поэтому не следует ориентироваться только на показания индикаторов. Также важно еще понимать, в какой фазе сейчас находится рынок.

Методы использования индикатора Bollinger Bands

Теперь выделим основные методы использования индикатора BB:

Сужение и расширение диапазона.
Высокие и низкие цены (пробитие границ диапазона).
W- и M-образные фигуры.
Наклон линий Боллинджера и расположение цены относительно их.
Отскок цены от средней линии BB и её пересечение.

Сужение и расширение диапазона

Если диапазон сужается, на рынке падает волатильность. Если диапазон расширяется – волатильность растет. Чем дольше диапазон находился в узком коридоре, тем сильнее и дальше выстрелит цена после выхода.

Чтобы фильтровать такие ложные срабатывания, используйте горизонтальные уровни поддержки/сопротивления. В таком случае оценивайте ситуацию следующим образом: если последний экстремум узкого диапазона пробивается, при этом линии BB расширяются, значит пробой истинный. Если же цена не закрылась выше/ниже уровня поддержки/сопротивления, значит пробой ложный и позицию открывать не стоит или же закрыть уже имеющуюся. Но стоит понимать, что данная пробойная методика работает только при наличии трендового движения.

Высокие и низкие цены (пробитие границ широкого диапазона)

Когда на рынке нет ярко выраженного тренда (это является ключевым условием для данного сигнала), пробитие крайних линий BB будет свидетельствовать о том, что цена сильно перекуплена или перепродана. В таких случаях, следует ожидать разворота цены и возврат её обратно в коридор. Минимальная цель – это средняя линия BB, максимальная – противоположная линия BB или противоположная граница диапазона.

W- и M-образные фигуры

Данные паттерны являются разворотными формациями. W-образная фигура представляет собой разворот движения снизу-вверх. M-образная фигура, наоборот – сверху вниз.

Как определить данные формации?

W-образная фигура состоит из нескольких частей. Первая часть является волной нисходящего движения, которое должно завершиться отскоком от нижней линии Боллинджера. Следующая часть – это откат к средней линии BB (цена может немного не дойти или, наоборот, ложно пробить) и отскок от неё, при котором цена не должна повторно дойти до нижней границы индикатора. Последняя часть – это волна, которая пробивает среднюю линию индикатора снизу-вверх (цена закрепляется выше средней линии ВВ).

M-образная фигура является копией W-образной с точностью до наоборот. Сначала идёт волна роста, которая завершается отскоком от верхней границы BB. Затем цена откатывает к средней линии (или около того), после чего происходит отскок, который не доходит до верхней линии (не обновляет экстремум). В конечном итоге следует пробой средней линии BB сверху-вниз.

Наклон линий Боллинджера и расположение цены относительно линий BB

Данный метод позволяет понять, в какой стадии находится рынок. Если линии BB расположены вверх, и цена находится выше средней – мы в восходящем тренде. Если же линии BB расположены вниз и цена под средней линией – тренд нисходящий. Во всех остальных случаях мы будем иметь либо узкий флэт, либо широковолатильный коридор.

Также важно обращать внимание на угол наклона линий BB. Чем больше наклон, тем сильнее трендовое движение. Чем наклон линий меньше, – тем движение слабее. Это хорошо видно в импульсных движениях и на откатах. При импульсном движении линии наклонены достаточно резко, в то время как на коррекциях наклон менее отчётлив.

Отскок цены от средней линии BB и её пересечение

Правильно выбранный период индикатора помогает превратить среднюю линию индикатора в динамический уровень поддержки/сопротивления при направленном движении цены. Пробой и закрепление за данной линией будет обозначать остановку или разворот тренда.

Заключение

Технический индикатор Bollinger Bands привлекателен тем, что его можно использовать как в трендовых движениях, так и в горизонтальных коридорах. Помимо этого, индикатор реагирует на повышение/снижение волатильности, что немало важно при принятии торговых решений.

Совет! Не забывайте про риск-менеджмент и о возможных потенциальных потерях. Как показывает практика, без грамотного управления средствами ни один индикатор не может гарантировать получение прибыли.

Читайте также: