Как сделать мультивалютную корзину

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

С ама идея использования в торговле “корзин валютных пар” далеко не нова. Нельзя сказать, что этот принцип очень широко применяется, но он обсуждается, тестируется и приносит профит. Для начала вспомним основы.

В основе лежит известный факт об корреляционных зависимостях валютных пар между собой. И вот пример такой связи – очевидная мысль, что усиление/ослабление некоторой валюты будет происходить сразу ко всем другим валютам, в паре с которыми она состоит. Предположим, на рынке появляется сигнал, в результате которого инвесторы начинают выходить из иены, т.е. иена начинает “слабеть”. Такой сигнал может образовываться после выхода статистики, выступления высокопоставленного чиновника, в конечном итоге, это не важно. Важно то, что валютные пары, в которые входит иена, начинают идти в Buy. Набор таких пар часто называют “корзиной валютных пар“, или просто “корзиной валют“. Есть и связанный термин – корзина ордеров. Это набор ордеров, как правило разнонаправленных, открытых по каждой валютной паре из корзины валютных пар.
Состав корзины валютных пар для конкретной валюты, в данном случае для иены, трейдер может выбрать самостоятельно. Однако уже есть определенная практика , в соответствии с которой в корзину по иене должны войти следующие валютные пары: AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY.

Конечно же, кроме корзины по иене существуют и другие. В данной статье мы будет говорить о корзинах валютных пар, составленных по уже описанному принципу – одна из валют (либо базовая, либо валюта котировки), входящая в валютную пару должна быть одинакова у всех валютных пар, входящих в корзину. Эту валюту мы назовем валютой корзины. Составлять разные корзины мы станем из набора двадцати восьми основных валютных пар мажоров и кроссов. Для наглядности сведем все, что получилось в таблицу.

Валюта корзины	Состав корзины
AUD	AUDUSD,AUDNZD,AUDJPY,AUDCAD,AUDCHF,EURAUD,GBPAUD
CAD	USDCAD,AUDCAD,NZDCAD,GBPCAD,EURCAD,CADCHF,CADJPY
CHF	CHFJPY,USDCHF,GBPCHF,EURCHF,AUDCHF,NZDCHF,CADCHF
EUR	EURUSD,EURJPY,EURCHF,EURGBP,EURNZD,EURCAD,EURAUD
GBP	EURGBP, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD
JPY	AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY
NZD	NZDUSD,AUDNZD,NZDJPY,NZDCAD,NZDCHF,EURNZD,GBPNZD
USD	EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY

Как видно, всего таких корзин получилось восемь. Все корзины одинакового размера и во все корзины входит по семь валютных пар.

Никто не запрещает трейдеру менять по своему усмотрению состав корзин, их размер и число. Руководствуясь вышеизложенным принципом корреляционных зависимостей, в целях интенсификации торговли, можно составлять и другие, свои корзины, включив туда валютные пары по желанию трейдера.

В следующей статье будут рассмотрены некоторые способы выявления усиления и ослабления валют, индикаторы, позволяющие сделать это.

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. В новостях об итогах валютных торгов мы видим, что стоимость рубля, доллара или евро оценивается не только друг к другу, но и к корзине валют. Что это такое и для чего необходимо? Начнем с того, что валютная корзина (англ. currency basket) – это некий базовый набор валют, исходя из которых устанавливают курс национальной валюты или создают международную расчетную денежную единицу.

За основу при расчетах берется среднее арифметической стоимости всех валют, включенных в корзину. При этом удельный вес каждой валюты зависит от доли экономики страны или региона в мировом ВВП.

Валютная корзина появилась после отмены в 1971 году системы золотого стандарта, по которой каждая валюта была гарантирована золотом. Когда это перестало работать, государству и бизнесу понадобилось чем-то застраховать валютные риски. Самая известная валютная корзина — Специальные права заимствования (SDR, Special Drawing Rights) Международного валютного фонда. Она состоит из доллара США, евро, японской иены и британского фунта стерлингов. С 2015 года туда входит и китайский юань, но пока по фиксированному курсу. В режим свободной конвертации юань планируют перевести к 2020 году.

Быстрые деньги, гигантский процент: что скрывают МФО

Другой пример – экю, или European Currency Unit (ECU), имевшая все особенности, характерные для валютной корзины. Она применялась государствами Европы в безналичных расчетах и для регулирования курсов нацвалют до создания евро. Последняя не является в полной мере аналогом экю, поскольку валютная корзина не может использоваться в потребительских расчетах.

ДВЕ ИЛИ МНОГО

Бывает бивалютная корзина, в которую входят только две валюты, и мультивалютная, включающая в себя несколько валют. Первый вариант часто используют центробанки для корректировки курса национальной валюты к основным мировым – доллару США и евро. Не является исключением и Банк России, применяющий бивалютную корзину для корректировки курса рубля еще с 2005 года. В начале она на 10% состояла из евро и 90% из доллара. Затем ЦБ РФ последовательно наращивал долю евро в корзине за счет уменьшения веса доллара. Сейчас доллар и евро входят туда в соотношении 55% и 45% соответственно.

Нередко центробанки устанавливают для бивалютной корзины плавающий коридор – границы, в пределах которых может меняться ее курс. Если он выходит за пределы, регулятор принимает меры для стабилизации курса. ЦБ РФ отказался от привязки рубля к коридору в конце 2014 года, но во многих странах – Азербайджан, Китай, Казахстан – он действует до сих пор.

Мультивалютные корзины используются в международных расчетах. Например, уже упомянутые SDR созданы для расчетов в рамках самого МВФ, Всемирного банка и ряда других международных операций. Для этих же целей используется и другая мировая расчетная единица Wocu (World Currency Unit), в которую входят валюты стран большой двадцатки. Поэтому многие считают Wocu более надежным показателем оценки курса мировых валют.

ТРЕЙДЕРУ И ЧАСТНОМУ ИНВЕСТОРУ

Инвестиционные фонды, коммерческие банки и корпорации тоже используют мультивалютную корзину для уменьшения валютных рисков. Если курс одной из валют падает, то курс другой растет, что снижает потери. В одну корзину могут входить разные валютные пары, например, евро-доллар и доллар-швейцарский франк. Это позволяет наблюдать за их поведением, оперативно совершая торговые операции.

Форекс: заработок или спекуляция?

Соотношение валют в таких корзинах произвольное и зависит от целей создания. Наиболее надежными и востребованными считаются доллар США, евро, английский фунт стерлингов, швейцарский франк. Туда можно добавить датскую и норвежскую крону, австралийский и канадский доллар. Эти страны ориентированы на экспорт и имеют развитую экономику, поэтому их валюты относительно стабильны и надежны.

Многие игроки на валютном рынке предпочитают корзину из валют развивающихся стран. Несмотря на риски, это может быть выгодно в операциях carry trade, когда привлекаются средства в валютах с низкими ставками центробанков, а инвестируются в валюты стран с высокими ставками. Наиболее выгодными считаются бразильский реал, российский рубль, индийская рупия и южноафриканский рэнд. Есть и региональные корзины – например, валют стран Персидского залива.

Используют также узконаправленные варианты, например, торговля корзиной валют ведущих нефтедобывающих стран. Для этого необходимо тщательно отслеживать стоимость нефти и просчитывать перспективы "черного золота". Так, в настоящее время неопределенность по продлению соглашения ОПЕК+ и торговому спору между США и Китаем создает для нефти определенные риски.

Мультивалютную корзину трейдеры рекомендуют и для частных инвесторов. Чтобы ее сформировать, нужно понимать, когда и с какой целью будут тратиться средства. Если это поездка за рубеж, то основная валюта должна быть той страны, куда планируется ехать, если цели долгосрочные, например, обучение или покупка недвижимости, то большую часть стоит держать в долларах США.

Как правило, половину корзины рекомендуют заполнить долларами США, а вторую – "букетом" основных мировых валют. Можно даже открыть срочный мультивалютный депозит в долларе, евро и рублях. Это позволит менять соотношение валют собственноручно и моментально, в зависимости от курса.

Почем биткоин для народа?

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Сегодня существует более 250 государств и порядка 160 валют, которые имеют узаконенное или полулегальное хождение на различных территориях. Таким образом, как минимум каждое второе государство выпускает собственные деньги. При этом в 27 странах национальная валюта называется долларом.

Доллары США принимают практически в любой точке мира – как минимум, неофициальный обмен найти можно всегда. Две трети всех наличных долларов США находятся за их пределами.

Самая молодая валюта в мире – евро. Ее ввели в оборот 1 января 1999 года. Еще три года после этого она использовалась только в безналичном обороте, и лишь с 1 января 2002 года начался наличный оборот. Последней присоединилась к еврозоне Литва – в 2015 году.

Мультивалютная корзина - это та стратегия, которая позволяет извлекать прибыль интрадейщикам внутри дня. Хочу поделиться ею с Вами.
Торговая сессия: Европейская.

Торгуемые валютные пары прямые и обратные: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD; USDCHF, USDCAD, USDJPY.

Тайм-фрейм: M15 для входа в рынок, а Н1, Н4 и Д1 для контроля и анализа.

Стоп лосс: не выставляется.

Тэйк профит: по усмотрению и закрывается на общем положительном итоге.

Начало торговли: через 15-20 минут после начала европейской сессии.

Открываются позиции по всем вышеперечисленным валютным парам одновременно: покупка или продажа.
В течение дня можно открывать сделки несколько раз, а закрывать при выходе в прибыль. К началу американской сессии все сделки закрываются!
Ордера не остаются в среднесроке. Если нет времени на открытие или закрытие, то многие используют советники. Хотя я не пользуюсь, а торгую руками.
Поясняю: торговля идет на сессии Европа, так как волатильность умеренная и пары медленно "раскачиваются". При такой торговле имеется плюс в том, что она не изматывает психологически трейдера, дает возможность просто смотреть за результатом и понравившаяся сумма в итоге фиксируется.

Мультивалютная корзина

Вообще не понял стратегию.

Почему именно эти пары? Тут корреляция или обратная корреляция? Как между собой связаны эти шесть пар?
Непонятно так же "покупка или продажа" - на каждой делаешь что хочешь, или по всем операция только в одну сторону открывается?
Закрывать при выходе в прибыль - это как? Набрал 15 центов и соскочил? А как покрыть неизбежный влет в большую просадку или даже потерю части депо? При какой просадке выход? Или каждый раз до конца ждем - или 15 центов, или ищи новый депозит?

После отмены золотого стандарта многие страны стали искать способы по минимизации валютных рисков. С некоторыми из этих способов мы уже знакомили посетителей сайта tradernew.pro. Но как показала практика, валютная корзина оказалась наиболее надежным инструментом по обеспечению безопасности национальной валюты и контролю динамики ее курса. Об этом экономическом инструменте мы еще не говорили. Поэтому сегодня постараемся восполнить этот пробел и познакомимся с валютной корзиной, ее наполнением и сферой применения.

Содержание:

Валютная корзина – это эффективный инструмент оценки стоимости валюты

Прежде чем говорить о валютной корзине, надо определиться, что понимается под этим термином.

В экономической теории принято считать, что валютная корзина – это произвольно сформированный набор, состоящий из нескольких наименований иностранных валют, чье средневзвешенное значение используется для определения стоимости государственного обязательства (долга) или стоимости национальной денежной единицы.

Объем валюты, включаемой в состав корзины, определяется по ее удельному весу, который в свою очередь может зависеть от следующих показателей:

Величины валового внутреннего продукта страны и его доли в совокупном валовом продукте стран, валюты которых формируют конкретную валютную корзину.
Части, которую занимает иностранная валюта, во всех международных расчетах государства и внешнеэкономических торговых операциях.

О том, что такое валютная корзина простыми словами

Постараемся пояснить, что такое валютная корзина простыми словами. Предположим, что страна, выпустившая в обращение собственную валюту, хочет объективно оценить ее стоимость. При этом большинство контрактов и международных обязательств страны заключено в евро, американских долларах и британских фунтах. В таком случае устанавливать цену валюты государство может как стоимость корзины, в которую входят (в определенной пропорции) евро, доллары и фунты. Это позволяет получить объективную оценочную стоимость национальной валюты во всех международных расчетах.

Практическое использование валютной корзины

В современных условиях валютная корзина может использоваться:

Странами-эмитентами в своей денежно-кредитной политике.
Крупными финансовыми структурами и организациями, работающими в сфере международного кредитования.
Предприятиями и физическими лицами для защиты имеющихся денежных средств от негативных курсовых колебаний.

В зависимости от наполнения корзина может быть следующих видов:

Мультивалютной, наполняемой неограниченным числом различных валют.
Бивалютной, сформированной из двух наименований валют.

Мультивалютный вариант корзины более распространен, поскольку он позволяет сторонам учитывать как собственные риски, так и риски своих торговых партнеров. Кроме того, при формировании мультивалютной корзины открываются дополнительные возможности для заработка или хеджирования, которыми могут воспользоваться валютные трейдеры и инвесторы.

Что касается понятия “бивалютная корзина“, то наиболее ярким ее примером является валютная корзина Банка России, которая применялась вплоть до 2014 года. Она состояла из двух валют – евро и американского доллара. Особенностью функционала этой корзины, являлось то, что она позволяла системно следить за динамикой курса рубля. Учитывался не отдельно взятый курс к доллару или евро, а рассчитывался обобщенный показатель с удельным весом каждой из иностранных валют. Наличие такого показателя позволяло монетарным властям страны обоснованно корректировать курс национальной валюты. Начиная с 2014 года, курс рубля стал плавающим, и корзина Банка РФ утратила свое первоначальное значение.

Корзина валют в практике международных денежно-кредитных взаимоотношений

На межгосударственном уровне также широко применяется валютная корзина. Пример ее практического использования – специальные права заимствования (SDR), разработанные МВФ в 1969 году. Этот искусственно созданный платежный инструмент используется только в рамках Международного валютного фонда. Он позволяет:

Регулировать платежный баланс стран-членов МВФ.
Пополнять резервы и рассчитывается по кредитам, предоставленным валютным фондом.

Корзина SDR состоит из валют пяти стран:

Соединенных Штатов Америки (доллар).
Европейского Союза (евро).
Японии (иена).
Великобритании (фунт).
Китая (юань).

Но при этом стоимость всей корзины выражается в долларах США. Остальным компонентам, входящим в состав корзины, присваивается весовой коэффициент, который постоянно корректируется.

Другим примером применения валютной корзины является специальная универсальная европейская валютная единица (ECU). Она обладает всеми характеристиками, характерными для корзины валют, и использовалась в странах Европейского союза для:

Осуществления безналичных операций между странами.
Регулирования паритетов национальных валют с целью создания единой европейской валюты.

После того как в оборот был выпущен евро, эту валюту уже нельзя отождествлять с ЭКЮ, поскольку корзина валют создается в форме портфеля из нескольких валют отличных от базовой.

Валютная корзина и валютный индекс

Трейдеры, работающие на финансовых рынках часто путают понятия валютной корзины и валютного индекса. Связано это с тем, что работа с корзиной валют по своему содержанию сходна с портфельным инвестициям (торговая операция с несколькими активами для уменьшения рисковой составляющей, связанной с курсовыми колебаниями).

Корзина может состоять из набора различных валютных пар. Наличие в нем конкретной базовой валюты не обязательно.

Если речь об индексах, то они призваны демонстрировать общую тенденцию по конкретной валюте. Примером может служить индекс доллара. Он показывает соотношение стоимости американской валюты к стоимости корзины, состоящей из основных валют. Кода такой индекс покупается, то фактически происходит открытие длинной позиции в тех валютных парах, где доллар является базовой валютой и короткой позиции в тех парах, где доллар является валютой котировки. В таком случае очевидно, что говорить о торговле корзиной некорректно.

Продажа индекса доллара будет означать покупку корзины валют, включенных в состав данного индекса. Но это всего лишь частный случай, на основании которого недопустимо говорить об идентичности понятий валютная корзина и валютный индекс.

Валютная корзина на рынке Форекс

Валютная корзина, при умелом ее использовании, предоставляет большие возможности трейдерам, торгующим на валютном рынке Форекс. Наличие такой корзины позволяет:

Диверсифицировать риски при осуществлении торговых операций. Работа с одной валютой не позволяет этого делать. При формировании корзины валют и работе с ней такая возможность появляется.
Определять вес конкретного актива и влияние его на динамику валют, образующих с ним пару.
Сгруппировать валютные пары, признаки поведения которых, представляются важными. К таким признакам можно отнести взаимосвязь между ценой на нефтепродукты и курсом валюты, корреляцию между валютными парами и так далее.
Создать эффективную торговую стратегию, позволяющую проводить сделки не с одним активом, а с несколькими. Этим достигается не только потенциальная прибыльность торговли валютами, но и снижается ее рисковая составляющая.

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что в условиях нестабильности курсов отдельных валют наличие валютной корзины является необходимостью. На государственном уровне с ее помощью можно добиться значительного снижения валютных рисков и обоснованности в международных расчетах.

Обычные трейдеры также могут воспользоваться преимуществами, которые предоставляет корзина валют. Сформировав такую корзину, они могут в значительно улучшить качество своей торговли на финансовых рынках.

Ответы на популярные вопросы о валютной корзине

Валютная корзина – это финансовый инструмент, заменивший обеспечение национальных валют золотом. Простыми словами – это набор из иностранных валют, скупленных национальным банком, для подержания стоимости собственной денежной единицы, и обеспечивающий её ценность. Наиболее популярными валютами, в данной корзине, являются Американский Доллар, Евро, Юань, Йена и Фунт Стерлинг.

Понятие Валютной корзины было введено международным валютным фондом в 1969 году. Данный инструмент изначально использовался для латания дыр в международной финансовой системе. Однако, не справившись с другими нагрузками, результаты Бреттон-Вудской конференции, перестали давать активную безопасность денежной системе, вследствие чего был принят новый денежный стандарт разработанный на Ямайской конференции.

Ограничений по объему валюты в валютной корзине – нет. Государство самостоятельно принимает решения, о размере валютной корзины, и распределению средств между ней и золотом. Наименование необходимых валют, для валютной корзины так же регулируется национальным банком, и зависит от стратегических целей страны. Во время стабильности, объем валютной корзины – растет, во время кризиса – падает.

Валютная корзина используется государством, в частности национальном банком страны. Данный финансовый инструмент необходим для поддержания курса внутренней валюты, его стабилизации и подтверждения. Аналог валютной корзины используют и частные организации, для снижения валютных рисков, и распределения средств обеспечения.

Читайте также: